Блог им. KiboR

TERMINATOR vs Тупая Плотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 45.

    • 25 ноября 2018, 11:13
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет!

А вот уже и 45-ой неделе пришел конец, осталось совсем чуть-чуть (75% кануло в лету):

TERMINATOR vs Тупая Плотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 45.

Наконец-то добрался до эквити Плотвы и Терминатора, ну что тут можно сказать… Терминатор рвет плотву просто в щепки!

TERMINATOR vs Тупая Плотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 45.

А вот на этой картинке можно увидеть как ТЕРМИНАТОР и Плотва проходили стресс-тест 09.04.2018, очень любопытно:

TERMINATOR vs Тупая Плотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 45.

Напомню также, что на неделе 09.04.2018 даже Тимофей Мартынов  и Биотехнолог  поддались панике и распродали все свои портфели, а наша плотва вот — нет. Так что он молодец, очевидно, что он скорее карась, а не плотва, плотва это Мартынов и Биотехнолог)))

Неделя была интересной тем, что кроме ОФЗ, Сенсора и Сишного АнтиБаффета все остальные словили минуса. Казалось бы, 9 различных стратегий, а 7 из них одновременно показывают минус.

Сенсор пока безоговорочный лидер!

Вопрос скорее на подумать к Сурен Ван : где ж найти таких роботов, которые бы не коррелировали между собой?

Подробные детали из нашей таблички можно посмотреть здесь.
89 комментариев
cowboy, найти истину.
avatar
KarL$oH
+1
Чего Вы хотите от трендовых стратегий? Нет трендов, нет прибыли. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., хочу найти 8 таких как Сенсор, мне кажется, это реально! Даже не 8, а еще 6, например, потому что Сенсор и Сишный АнтиБаффет я уже понял, что мало коррелируют между собой.
avatar
KarL$oH
KLoYH, интересно было бы, чтобы каждый участник заплыва показал бы свою кривую risk-reward, измеренную на последних 5 годах бэктестинга. Только в этом случае можно говорить о корреляции, оптимальном портфеле роботов и об оптимальных долях роботов в портфеле.
avatar
Sedok
+1
Sedok, да у меня подневная эквити ведётся  с июля 2002, есть и результаты ранее, но по годам: октябрь--декабрь 1998, 1999-2001 и за полгода 2002.  Только в конце 2017-го я публиковал здесь помесячные результаты на личном счёте. Раньше сентября 1998-го я сам не торговал постоянно, только эпизодчески и не алгоритмически.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Идея тестирования такая. Пусть у Вас есть некоторая среда для бэктестинга ботов (наприме, Amibroker). Вы берете свой робот, как он сложился, и меняете только один параметр: максимальную предельно допустимую просадку (например, 10% к исходному депо). Смотрите доходность, в процентах годовых. Одна точка есть. Зачем начинаете линейно наращивать максимальную просадку (с шагом 3%) и получаете все остальные точки. Смотрите вид кривой. Это эффективная граница портфеля, состоящего из одного только Вашего робота, она же и рыночная линия в смысле Шарпа
avatar
Sedok

А. Г., а если трейдер решил вести подневную эквити, то с помощью какого сайта или ПО это можно делать, чтобы было как можно меньше искажений?

И как на таком многолетнем эквити отображаются выводы денег и дивиденды?

avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant,   я веду в Excel, а расчёт по GIPS  (т. е. как было бы при торговле без вводов-выводов) в нем делается 1 формулой, которая потом протягивается. Аналогично делается и столбец просадок. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Sedok, я уже не раз писал здесь, что у «нормальных» трендовиков неХФТ на нашем рынке просадки часто совпадают. Если угодно — приращения их эквити коррелированы, хотя применять термин корреляция к нестационарным рядам как-то некомильфо.
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, корреляция минимизируется, если владельцы роботов начинают применять специфические включения в роботов опционного характера. Например, на этой неделе 2 робота в плюсах, а 3 в минусах. Это значит, что они по-разному обрабатывают флет, у них разный мани-менеджмент
avatar
Sedok
+1
Sedok, Вы про контртренд на опциках? Хорошее отношение риска к доходности не получается, ликвидность низкая. Александ Борисович такое торговал, скорее для выравнивания эквити, чем для денег, но лично я на такие эксперименты не готов. Продажа опционов — хрупкая стратегия. 
avatar
SergeyJu
+2
SergeyJu, нет, я просто говорю про идеальную модель управления роботом, которая по поведению похожа на сборку «актив + опцион». На заре туманной юности я вывел формулу корреляции подлежащего актива и опциона, в книжке «Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций». Это потом меня сильно продвинуло
avatar
Sedok
+1
Sedok, теоретически можно торговать вместо лонга — покупка кола, вместо шорта — покупка пута. Или вместо продажи наличного актива — покупка пута к нему. На практике мало кто так торгует у нас. Транзакционные расходы и временной распад мешают. Я практиковал сочетание удержание  актива в лонг с шортом фьюча на него. В принципе, эвити поглаже выходит, но у нас таких пар — полторы. 
avatar
SergeyJu
Sedok, в плюсе один робот, но, как уже написали, он торгует 20 сделок с си в день. Не думаю, что это легко масштабировать на 100 млн., не зря хозяин чудо-робота в ДУ не берет. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, второй робот также в плюсе — это бот bocha.
avatar
KarL$oH
KLoYH, его нет в таблице. Поэтому нещитово. Мой счет тоже в плюсе, тоже алго, но я не участвую в Ваших гонках. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, результат за эту неделю — или +?
avatar
KarL$oH
+4
SergeyJu, Около 18 сделок в день, т.к. стоит 18 ботов, каждый из которых делает 1 сделку примерно в 1-2 дня. Системы масштабируемы примерно до 70-100 млн. руб. И да, я беру вду, только тссс… шепотом если что)))
avatar
SenSoR
+2
SenSoR, нельзя такие вещи на смартлабе писать, сейчас ждун выскочит из табакерки и накатает на тебя простыню — поднимет всю твою биографию начиная от яслей, опросит всех бабулек в округе, где ты жил, хочешь не хочешь, а какой-нибудь компромат нароет))
avatar
KarL$oH
+1
KLoYH, Ох уж этот смартлаб… все, умываю руки, закрываю рот))
avatar
SenSoR
+1
SenSoR, если 18 ботов и в среднем больше 18 сделок в день, то среднее время в позиции по ботам должно быть меньше 1 дня. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., У кого как, но в среднем так и есть)
avatar
SenSoR
+1
SenSoR, но эти 18 ботов не на 18 же разных идеях? Сколько у Вас реально разных систем, интересно.
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, Разные 2 — тренд и контртренд)
avatar
SenSoR
+1
SergeyJu, у вас есть устойчивые КТС (контртрендовые стратегии)?
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, нет. 
avatar
SergeyJu
Sedok,   
Делали.  В реале.
Выходит полная фигня.
Причину ниже SergeyJu упомянул — нестационарность.
avatar
bocha
Sedok, могу подсчитать матрицу корреляций между восьми ботами из ТЕРМИНАТОРА, но пока чет лениво, нужна мотивация))
avatar
KarL$oH
KLoYH, Сенсор торгует ХФТ? 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, не совсем, я так понимаю у него порядка 20 сделок в среднем за торговую сессию, могу судить лишь по тем скринам, что у меня есть.
avatar
KarL$oH
KLoYH, 20 в день на одном активе? Не ХФТ, но и не наш размер :)
avatar
SergeyJu
SergeyJu, Сишечку гоняет онли и все у него хорошо! 

Все скрины запротоколированы, доходность реальная.
Учись, студент! © 
avatar
KarL$oH
+1
на флетовой неделе главный навык качественных трендовых ботов — это тихо сопеть в тряпочку, делая виду, будто тебя и нет в природе, не раскрываться на всю котлетину на низкой воле. 
avatar
Sedok
Sedok, меня этим и радует в последнее время Сишный АнтиБаффет, он очень много гамна всякого пропускает мимо своих железных ушек, бывает, что 3 недели подряд вообще ни одной сделки. Я бы так ручками торговать не смог 
avatar
KarL$oH
+1
KLoYH, есть теория рисков, а есть теория шансов. Когда у тебя базовый таймфрейм 1 день, ты обречен пролетать мимо всего вкусного. Такое хорошо, когда депо от 100 млн. «Смотрите, какой я умный, я сберег вам депозит». Ответ простой: «наши инвестиции были не в Сбербанк. Захотели бы сберечь депо — отнесли бы котлету туда. Ты сберёг нам депозит, но ты нам его не разогнал». Есть рациональные соотношения риск-ревард, в зависимости от котлеты в управлении. Если заходим 100 лямов, то ждём ревард 20% годовых при максимальной просадке 10%.
avatar
Sedok
Sedok, Вы коэффициент «Шарпа» подразумеваете? 
avatar
Wallstep
+1
Wallstep, нет. У Шарпа в знаменателе STD, а здесь размер просадки относительно исходного уровня депозита в процентном отношении. Но близко по смыслу
avatar
Sedok
+3
cowboy, граф Алексей Орлов вывел орловского рысака со звездой во лбу. Зачем самому-то скакать, когда можно делать ставки на ипподроме? )))
avatar
Sedok
+1
Sedok, как хорошо, когда тебя понимают! 
avatar
KarL$oH
А где табелька?
avatar
Халявщик
+2
Биотехнолог, здесь

На этом сайте околорыночников мне редко предоставляют свободу слова, так что приходится диверсифицироваться 
avatar
KarL$oH
+1
KLoYH, «но баном запахло! (господи, запахло) / и вот я решил! / пере- диверси-цировать-ся!» ©
avatar
Sedok
+1
KLoYH, нормально, все в плюсе кроме RTS
avatar
Халявщик
Биотехнолог, ты согласен с тем, что ты как типичная плотва поддался панике 09.04.2018 и распродал весь свой российский портфель на паник-селле или будешь упираться? 
avatar
KarL$oH
+1
KLoYH, мне все равно пришлось бы это делать. Если бы не уезжал никуда, то конечно бы не распродавал.
Лучше переждать когда кончится негатив и снова зайти. РФ отрасла на распродаже, а Америка нет. Так что тут нет единственного верного решения, как правильно делать.
avatar
Халявщик
+2
Биотехнолог, ты и Мартынов словили убытки на этом, а Бендер пересидел. Не важно, что он как гомно в проруби болтается возле нуля, мне просто сама деталь эта очень хорошо запомнилась, много говорит о нем как о специфическом управляющем, готовым годы высиживать, а вы сразу же поддались панике. Без обид, я понимаю, что у тебя свои были на то причины ;)
avatar
KarL$oH
+1
KLoYH, я ж говорил что с небольшим плюсом продал. Для долгосрочного инвестора конечно действия не логичные.
avatar
Халявщик
+2
Биотехнолог, помню-помню, небольшой плюс это типа +0,1% ?  Ладно, все хорошо, просто интересно сейчас такие вещи вспоминать, ностальгия прямо, причем все в этой жизни все время повторяется ))
avatar
KarL$oH
KLoYH, чуть большое. Главное не терять
avatar
Халявщик
+1
cowboy, не бывает без риска на облигациях, пример — ипотечные супримы от Фанни и Фредди в 2007 года. А ГКО 1998 года? ))))
avatar
Sedok
+2
старый друг — лучше новых двух.
это я про острого карася.
вообще прихожу к выводу, что 
а. культура — ещё один эволюционный код, в плюс к генетике
б. пословицы и поговорки — это очень сжатые нуклеотиды культурного кода

инвестирование лично меня кое-чему научило. когда ты постоянно занимаешься трендовыми стратегиями, это очень деформирует психику. помните все эти шутки, про падает снег — продавай.
а инвестирование, оно даёт более филосовский и широкий взгляд, что есть всё-таки некая реальная цена. а есть перегибы рынка.
и продавать дешевле то что дорого стоит — это эпик фейл.
в апреле надо было покупать. и много покупать.
на хаях ММВБ — продавать. ну ты и сам это знаешь, Кибор-Клоун :)
ты же рисуешь болингера.

по-поводу корреляции, я уже как-то писал что наши с Сергеем68 роботы очень сильно коррелируют. Правда тогда мне показалось что это что-то вроде -1.
но если у него на ЛЧИ такой же ник, то корреляция полная.

интересно понять, что это зафилосовская хрень подбила наших роботов. может как раз корреляция.

я тут не сдержался на ЛЧИ, опять полез роботов переделывать.
впечатлило что мой собственный «антибаффет» — «sawduster» нормально нашел новый хай, в то время как рабочие искали новые лои.

вобщем может удалось что-то нащупать наконец. на прошлой неделе наконец-то плюс. чуть ли не единственная с 21.09. правда понедельник ждать страшно!

люблю ЛЧИ за то что оно мотивирует на работу.
хоть какое-то алгообщение.
avatar
П М
ПBМ, боллингер это не панацея, я его использую лишь для того, чтобы понять что сейчас — нормальное распределение или тяжелые хвосты. Никто и не говорит, что если цена улетела вверх за болнигера, то тут же продавай ;)
avatar
KarL$oH
+1
KLoYH, ну может не тут же, но быть последним из желающих продать тоже не стоит. и уж точно не стоит там покупать, вроде как.

кстати, а чего сломалось у терминатора после апреля? это ведь интересный вопрос. до апреля и после апреля графики очень разные.

и если торговать спред терминатор-карась, я бы спред продал :)
avatar
П М
+1
ПBМ, 
кстати, а чего сломалось у терминатора после апреля? это ведь интересный вопрос. до апреля и после апреля графики очень разные.

Этот вопрос нужно Сергей68  задать с его эквити. Он большой вклад вносил в формирование Терминатора:

avatar
KarL$oH
+1
 Если говорить о прошлой моей неделе, то мой убыток — это пятница. Ничего не поделаешь: гэп вниз после роста накануне. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
-1
Собственно статистика и показывает, что с алготрейдерами связывать свой капитал не стоит — 75% слилось в минуса, еще 1 болтается около нуля, и только один показывает какой-то результат.
Так что Алексей если бы участникам доверил свой портфель, тоже слил бы уже депо и ушел обплевавшись:)
avatar
Данковский
+3
Данковский,  сдается мне, что мы смотрим на какие-то разные статистические данные. Если у вас под руками стат сборник 1968 года, то он устарел :)
avatar
bocha
bocha, смотрю только на то, что написано в статье :) 75% участников слилось, 1 около нуля, и только 1 показывает нормальный результат.
Значит вложения в этих участников на этом временном промежутке суммарно дало бы инвестору существенный убыток.
avatar
Данковский
+2
Данковский, 

avatar
bocha
+1
bocha, как всегда самой нужной картинки в посте не было:) так лучше. еще бы просадку отдельным столбцом добавить. и всех тех, которые не вошли в «топ12»
avatar
Данковский
+2
Данковский, ВСЕ алго в плюсе. А все не -алго слились или сошли с дистанции. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, только Вестников не алго
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, алго, но с ручным исполнением. 
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu,  и «Русский Баффет» тоже руками исполняется, но топикстартер  настаивает, что это все равно алго. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., для меня алго все то, что имеет жесткий алгоритм действий. Nonsense также свои машинки руками запускает, но машинки то свое дело наперед знают и знают как поступить в той или иной ситуации, значит алго. А не как Советник или Плотва сидеть и ждать у моря погоды — ВТБ выстрелит или не выстрелит, Распадская даст дивидендов или не даст.
avatar
KarL$oH
+1
KLoYH,  да я своих роботов тоже каждый день запускаю и примерно раз в час присматриваю за ними, чтобы не начудили. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Но прикол вообще-то в том, что аутперформанс «терминатора» не стабилен — до 9 апреля он обгонял «плотву», однако после — рыбеха отправила железяку в ванночку с лавой, и с тех пор в небольшом плюсе, тогда как железный болван — в минусе
avatar
MadQuant
MadQuant, про какой аутперформанс ты говоришь? Инвестору главное прибыля, а по прибылям плотва в нуле, а терминатор шуршит зеленью… Пока шуршит))
avatar
KarL$oH
KLoYH, по поводу вопроса- имею на EURUSD штук семь таких. Только писаны в mql
avatar
Sergii Onyshchenko
KLoYH, ну так аутперформанс должен быть устойчивым. А так — до апреля они что-то зарабатывали, а потом сливают. На самом деле, многие инвесторы уже вполне могут переключиться на плотву.
avatar
MadQuant
MadQuant, ну не знаю… Плотва как то совсем не комильфо, уж лучше в ОФЗ припарковаться
avatar
KarL$oH
+1
MadQuant, там главный по считалкам мутит сильно с методиками. Расчет по «чистой прибыли» сильно реальность искажает
avatar
Старый бес
Старый бес, хватит отмазываться, на диету садись и тем самым сильно ROE свой повысишь))
avatar
KarL$oH
+4
А у меня ничего так роботики сработали, +1.9% за неделю




avatar
bocha
+1
bocha, два робота уже в плюс, класс! 
avatar
KarL$oH
Мой миниинвестор слился на ручной торговле и забрал свои сто баксов :) с моего рискового алгосчета. Остались мои и прибыль
avatar
Sergii Onyshchenko
Вот Так, ну дх машинка не берется же из воздуха, первоначально ведь идея какая-то должна быть с положительным матожиданием желательно ;)
avatar
KarL$oH
Вот Так, идею человек генерит, реализация за роботом конечно)
avatar
KarL$oH
+1
Вот Так, привет. Тебя ввели в полное заблуждение) у nonsense не алго, а очень трепетный человеческий моск. Дх машинка есть, конечно, равно как и iv-машинка, и трендолюбивые машинки разные. Но это же не повод человека давить траками ТМа. К старшОму надо бы присмотрецца. Больно он похож стал на организатора бегов тараканьих. Не пора ли Чарноту с револьвером звать?)
avatar
Старый бес
Вот Так, чего ж ты слился то с соревнования? Тебе бы тоже «ТМ» поставили и наблюдали бы за тобой со стороны))
avatar
KarL$oH
+1
Вот Так, мне вот было интересно на ботов посмотреть и их корреляции. Сейчас понимаю, что сишного антибаффета очень хорошо сочетать с сенсором и bocha.

Эксперимент продолжается!)
avatar
KarL$oH

полезные записи за 24 часа

★11 55 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★9 0 240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.
★7 1 Какие флоатеры сейчас могут быть интересны?
★7 48 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★6 48 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★5 13 Ситуация на текущий момент
★4 21 Заработок на статистике дивгэпов
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
★4 12 Дивиденды Лукойла разорвали компанию только чуть-чуть
★4 45 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
+183 13 Ситуация на текущий момент
+139 48 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+133 55 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+115 48 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
+105 45 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
+89 19 Индекс МБ сегодня
+85 12 Дивиденды Лукойла разорвали компанию только чуть-чуть
+78 46 Действия по портфелю, оперативный комментарий
+76 42 Хакеры взломали сервер смартлаба и были в шоке, когда обнаружили там программу конференции смартлаба и темы выступлений
+73 130 "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)

самые обсуждаемые сегодня

45к Число умерших в 1.6 раза больше родившихся.
30к Безрассудное наращивание госдолга Америкой представляет опасность для всего мира, — The Economist.
18к Азия. Среда.
15к Кстати по Газпрому... Уже писали про это напишу и я....
19к Индекс МБ сегодня
15к Путин поручил увеличить квартиры и пенсии россиян, а ещё роботов. Главное из нового Указа
13к Ситуация на текущий момент
8к Утренний обзор (Si, мамбофьюч, сберофьюч, газ(NG), Брент)
7к ​​Сбербанк - слон умеет танцевать
6к Что нового в туманном Альбионе?

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн