212-й день. +16% (+ 31%)

Татьяна Седышева, здравствуйте Татьяна.

Во-первых, ГО. На конструкцию из 1 недельного купленного и 2-х месячных проданных маржи занимает примерно 1300$ (Профит 100$). Спред из одной серии, 1 купил 1 продал занимает в среднем 500$ (Профит 50$).

Во-вторых, изменение стоимости опциона.
При снижающемся рынке, 1 недельный куп., 2 месячных прод. не целесообразно исполнять. Так как, например, купил 1 контракт двухнедельный (стоимость 0.5), продал 2 месячных (стоимость 1+1=2). Через две недели истечёт покупка, и придётся покупать новую страховку, а в этот момент рынок скорректировался ниже, и мне покупка нового двухнедельного обойдётся уже не по 0.5, а уже может составить и 1 и 1.5. А стоимость спреда одной серии остаётся неизменной.