Вопрос к сообществу алготрейдеров

Имхо серийность заслуживает уважения.
Делали схожие проверки уже в реале, получилось снижение прибыли, но увеличение Recovery.  Второе больше, чем первое, так что за счет большего принятия риска потенциально результат улучшался.  

Для анализа «входить в шорт после убыточного (прибыльного) Лонга» не хватает смешанных таблиц. Я лишь вижу из этих таблиц, шорт после убыточного шорта — плохо, но тогда получается, что первый прибыльный шорт будет пропускаться. 

все придумано давно… погугли про z-счет…

Сергей, у меня также. После жирного прибыльного лонга/шорта, след день до обеда лучше отдохнуть.

Еще после убыточного лонга, вероятность прибыльного шорта выше (взято у АГ ).

Вроде бы очевидно, что не стоит входить в шорт после прибыльного лонга и сигнал на такой шорт следует пропустить.

У меня выводы другие:
  — в графиках в правом столбце (где за прибыльными сделками) — явная нестационарность. Лонговые сделки после прибыльных раньше работали, теперь нет, шортовые — наоборот, раньше не работали, теперь работают. Хорошо бы это потестить формально, благо сделок много
  — Соответственно, я бы сейчас отключал лонговые сделки после прибыльных, а не шортовые
  — Не понял, почему правило «после прибыльного лонга» — ведь в правом столбце сделки просто после всех прибыльных? Лонга или шорта — это тогда надо еще делить
  — «Вам, хирургам, все бы резать» — если ряды некоррелированы, вполне вероятно, что лучшие результаты будут от снижения аллокации на ожидаемо неудачные сделки (на 30-50-70%), а не от их полной отмены

если система прибыльная, и это подтверждено тестами, то не нужно ничего прореживать. А то можно выбросить самое вкусненькое — Лучшую сделку года, например.
А то получается «После первой не закусываю», а после второй закусываю. — Шаманство это.

А как бы вы поступили с такой «закономерностью»?

Занес в избранное, чтобы не забыть с этим поиграться.
Сам давно с этой идеей ношусь, но ход не доходит.

Только я попытался бы еще учесть время между прибыльным лонгом и шортом (по моменту сигнала). Предполагаю, что чем больше время, тем меньше влияние.
Из той же оперы — если есть серия прибыльных лонгов, то время наверно можно учитывать от первого или просто не считать такой шорт как послелонговый.

Ну и вариант брать только сделки после убыточных )
С увеличением объёма.

А какова средняя длительность сделки?

возможно что выходы не оптимальные, если система реверсная.
либо пооптимизировать выходы (что будет если сидеть дольше или наоборот меньше?) либо попробовать без обязательного переворота.

вообще не очень вижу смысла в реверсной торговле, хотя у меня так близкий друг торгует и часто успешно. но как начинает сбоить, т.е. рассинхронится с рынком, то едет вразнос. 
в принципе наверное как любая система. но интуитивно кажется что у реверсной вероятность рассинхрона выше чем у независимой по сигналам.