Вопрос к сообществу алготрейдеров

Коллеги!
По одной системе на фРТС я сделал анализ сделок, опираясь на бэктест с 2005 года:

Про некоторые подробности этой системы я писал в предыдущем посте.

По абсциссам номера сделок, по ординатам кумулятивные проценты.

Левый столбец — сделки, следующие за убыточными сделками.
Правый столбец — сделки, следующие за прибыльными сделками.
Вторая строка — лонговые сделки. Третья строка — шортовые сделки. Первая строка — сумма второй и третьей строки.

Вроде бы по виду то, что обнаружено, смахивает на некую закономерность.

Вроде бы очевидно, что не стоит входить в шорт после прибыльного лонга и сигнал на такой шорт следует пропустить.

А как бы вы поступили с такой «закономерностью»?

вопрос

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

466

20 775

с 9 ноября 2015

18 Комментариев

bocha
16 августа 2018, 08:00
Имхо серийность заслуживает уважения.
Делали схожие проверки уже в реале, получилось снижение прибыли, но увеличение Recovery. Второе больше, чем первое, так что за счет большего принятия риска потенциально результат улучшался.
+1
А. Г.
16 августа 2018, 08:23
Для анализа «входить в шорт после убыточного (прибыльного) Лонга» не хватает смешанных таблиц. Я лишь вижу из этих таблиц, шорт после убыточного шорта — плохо, но тогда получается, что первый прибыльный шорт будет пропускаться.
+5
- Sergey Pavlov
  16 августа 2018, 08:26
  А. Г., что вы имеете в виду? Какой смешанной таблицы?
  0
  - А. Г.
    16 августа 2018, 08:32
    Sergey Pavlov, насколько я понял во второй и третьей строках лонг после прибыльного (убыточного) лонга и шорт после прибыльного (убыточного) шорта. Или я не прав?
    0
    - Sergey Pavlov
      16 августа 2018, 08:43
      А. Г., это реверс. После шорта всегда лонг, а после лонга всегда шорт. Т.е. шорт может быть либо после прибыльного лонга либо после убыточного лонга (второй столбец). Лонг может быть либо после прибыльного шорта либо после убыточного шорта (первый столбец).
      +1
      - А. Г.
        16 августа 2018, 09:04
        Sergey Pavlov, ну значит шорт после прибыльного Лонга лучше не открывать.
        +1
ves2010
16 августа 2018, 08:39
все придумано давно… погугли про z-счет…
+7
yurikon
16 августа 2018, 08:44
Сергей, у меня также. После жирного прибыльного лонга/шорта, след день до обеда лучше отдохнуть.

Еще после убыточного лонга, вероятность прибыльного шорта выше (взято у АГ ).
+1
MadQuant
16 августа 2018, 09:31
Вроде бы очевидно, что не стоит входить в шорт после прибыльного лонга и сигнал на такой шорт следует пропустить.
У меня выводы другие:
— в графиках в правом столбце (где за прибыльными сделками) — явная нестационарность. Лонговые сделки после прибыльных раньше работали, теперь нет, шортовые — наоборот, раньше не работали, теперь работают. Хорошо бы это потестить формально, благо сделок много
— Соответственно, я бы сейчас отключал лонговые сделки после прибыльных, а не шортовые
— Не понял, почему правило «после прибыльного лонга» — ведь в правом столбце сделки просто после всех прибыльных? Лонга или шорта — это тогда надо еще делить
— «Вам, хирургам, все бы резать» — если ряды некоррелированы, вполне вероятно, что лучшие результаты будут от снижения аллокации на ожидаемо неудачные сделки (на 30-50-70%), а не от их полной отмены
+4
_sg_
16 августа 2018, 09:39
если система прибыльная, и это подтверждено тестами, то не нужно ничего прореживать. А то можно выбросить самое вкусненькое — Лучшую сделку года, например.
А то получается «После первой не закусываю», а после второй закусываю. — Шаманство это.
+4
VladMih
16 августа 2018, 10:22
А как бы вы поступили с такой «закономерностью»?
Занес в избранное, чтобы не забыть с этим поиграться.
Сам давно с этой идеей ношусь, но ход не доходит.

Только я попытался бы еще учесть время между прибыльным лонгом и шортом (по моменту сигнала). Предполагаю, что чем больше время, тем меньше влияние.
Из той же оперы — если есть серия прибыльных лонгов, то время наверно можно учитывать от первого или просто не считать такой шорт как послелонговый.

Ну и вариант брать только сделки после убыточных )
С увеличением объёма.
0
SergeyJu
16 августа 2018, 11:06
А какова средняя длительность сделки?
0
- Sergey Pavlov
  16 августа 2018, 11:10
  SergeyJu, 3-4 торговых дней.
  0
Maximus
16 августа 2018, 11:41
Я использую задержку по времени после любой сделки. Не важно, прибыльная или нет.
Если была прибыль, то вероятность повтора очень мала. Скорее всего, в ближайшее время будет коррекция или разворот.
Если был убыток, то сигнал ложный то тут же входить повторно — очень сомнительное занятие.
Фильтр работает хорошо.
0
- dip
  17 августа 2018, 04:56
  Maximus, на каком таймфрейме ?
  0
  - Maximus
    17 августа 2018, 10:24
    dip, минутки
    0
П М
19 августа 2018, 16:10
возможно что выходы не оптимальные, если система реверсная.
либо пооптимизировать выходы (что будет если сидеть дольше или наоборот меньше?) либо попробовать без обязательного переворота.

вообще не очень вижу смысла в реверсной торговле, хотя у меня так близкий друг торгует и часто успешно. но как начинает сбоить, т.е. рассинхронится с рынком, то едет вразнос.
в принципе наверное как любая система. но интуитивно кажется что у реверсной вероятность рассинхрона выше чем у независимой по сигналам.
0