S&P 500 - что происходит "под капотом"? 2018-06-19

20 июня 2018, 12:01
|
Anton Shabunin

Таблица по лидерам/отстающим
Таблица по ликвидности

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)

Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь. Пока я думаю, как лучше организовать отслеживание динамики изменения в подкапотных категориях (интересное предложение внёс Прохор), вы можете сами это сделать — накапливайте 4е с конца столбцы первой таблицы каждого дня на листе и чертите средствами экселя.

Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-19 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-06-19 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4823)			% от sp500
Длительный аптренд	403	70%	285	0%	0	8%	5%	0%	4%
Откат в аптренде	200	57%	116	0%	1	4%	2%	0%	7%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1186	41%	494	0%	0	24%	10%	0%	27%
Пробой растущей 50МА	62	14%	9	8%	5	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	53	13%	7	16%	9	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	145	16%	24	6%	10	3%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	74	8%	6	32%	24	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	140	11%	16	13%	19	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	48	8%	4	39%	19	0%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	167	12%	21	13%	23	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	144	3%	5	43%	62	2%	0%	1%	5%
Консолидация под 50МА	263	13%	36	5%	15	5%	0%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	140	18%	26	12%	17	2%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	23	39%	9	4%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	616	2%	18	16%	103	12%	0%	2%	13%
Отскок вниз от 200МА	132	9%	12	24%	32	2%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	187	14%	28	19%	36	3%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	444	0%	2	66%	296	9%	0%	6%	5%
Подскок со дна	66	0%	0	65%	43	1%	0%	0%	1%
Длительный даунтренд	279	0%	0	83%	234	5%	0%	4%	2%

Таблица по ликвидности

19.06.2018		Мусор		Ликвидные
Длительный аптренд	403	10%	42	89%	361	8%	0%	7%
Откат в аптренде	200	14%	29	85%	171	4%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1186	14%	169	85%	1017	24%	3%	21%
Пробой растущей 50МА	62	29%	18	70%	44	1%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	53	32%	17	67%	36	1%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	145	28%	42	71%	103	3%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	74	22%	17	77%	57	1%	0%	1%
Слом растущей 50МА	140	35%	50	64%	90	2%	1%	1%
Слом падающей 50МА	48	39%	19	60%	29	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	167	23%	39	76%	128	3%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	144	25%	36	75%	108	2%	0%	2%
Консолидация под 50МА	263	33%	87	66%	176	5%	1%	3%
Отскок вниз от 50МА	140	32%	45	67%	95	2%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	23	30%	7	69%	16	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	616	19%	123	80%	493	12%	2%	10%
Отскок вниз от 200МА	132	36%	48	63%	84	2%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	187	19%	37	80%	150	3%	0%	3%
Консолидация на дне	444	40%	178	59%	266	9%	3%	5%
Подскок со дна	66	37%	25	62%	41	1%	0%	0%
Длительный даунтренд	279	48%	134	51%	145	5%	2%	3%

Длительный аптренд (403 акций) 19.06.2018

14.4%	58	12%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	19	16%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.2%	13	21%		61	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.7%	11	11%		100	НАРОЖД.		88	Банки-северо-восток
2.7%	11	19%		56			49	Розница-рестораны
2.7%	11	13%		81			68	Банки-юго-восток
2.0%	8	44%		18	ЛИДИР.		12	ПО-финансовое
1.7%	7	41%		17	ЛИДИР.		4	ПО-медицинское
1.7%	7	12%		55	ЛИДИР.		9	Интернет-контент

36.0%	145		из	403 акций показано

Откат в аптренде (200 акций) 19.06.2018

8.0%	16	3%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	8	20%		39			22	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.5%	7	6%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.0%	6	35%		17			70	Транспорт-грузовой
2.5%	5	6%		81			13	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	5	17%		29	ЛИДИР.		28	Одежда
2.5%	5	22%		22			61	Розница/опт-строительные изделия
2.5%	5	13%		36			97	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0%	4	5%		77			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	4	19%		21	НАРОЖД.		71	Электроника-наука/измерения
2.0%	4	8%		48	ЗАМЕДЛ.		81	Аэрокосмос/оборона
2.0%	4	7%		55	НАРОЖД.		94	Химикаты-особые
2.0%	4	28%		14			62	Транспорт-логистика/услуги
2.0%	4	44%		9	ЗАМЕДЛ.		115	Транспорт-железнодорожный

40.5%	81		из	200 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1186 акций) 19.06.2018

5.5%	65	35%	из	182 акций в		отрасли с рангом	119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	44	54%		81			68	Банки-юго-восток
3.5%	41	8%		475	ЛИДИР.		15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	40	56%		71			78	Банки-запад/юго-запад
3.3%	39	39%		100	НАРОЖД.		88	Банки-северо-восток
2.9%	34	59%		57			75	Банки-средний-запад
2.5%	30	25%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.4%	28	42%		66			69	Финансы-сбербанки
2.2%	26	35%		74	НАРОЖД.		80	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	22	28%		77			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	22	36%		61	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.9%	22	50%		44			124	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	21	56%		37	ОТСТ.		159	Финансы-пустые чеки

36.6%	434		из	1186 акций показано

Пробой растущей 50МА (62 акций) 19.06.2018

11.3%	7	1%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	5	6%		81			68	Банки-юго-восток
6.5%	4	12%		31			26	Транспорт-водный
4.8%	3	4%		71			78	Банки-запад/юго-запад
4.8%	3	4%		66			110	Финансы-управление инвестициями
4.8%	3	1%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	3	3%		100	НАРОЖД.		88	Банки-северо-восток
4.8%	3	20%		15			147	Коммунальные услуги-вода

50.0%	31		из	62 акций показано

Пробой падающей 50МА (53 акций) 19.06.2018

18.9%	10	2%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	4	12%		32			153	Коммунальные услуги-диверсифицированные
7.5%	4	12%		33			160	Коммунальные услуги-электричество
5.7%	3	4%		66			110	Финансы-управление инвестициями

39.6%	21		из	53 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (145 акций) 19.06.2018

10.3%	15	3%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	10	10%		100	НАРОЖД.		88	Банки-северо-восток
4.1%	6	18%		32			153	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.4%	5	8%		57			75	Банки-средний-запад
2.8%	4	40%		10			143	Коммунальные услуги-газ
2.8%	4	6%		61	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.8%	4	7%		56			49	Розница-рестораны
2.8%	4	20%		20	ЛИДИР.		2	Досуг-фильмы и сопутств товары

35.9%	52		из	145 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (74 акций) 19.06.2018

13.5%	10	2%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	11%		26	НАРОЖД.		109	СМИ-диверсифицированные компании
4.1%	3	37%		8			103	Розница-крупные дисконтные сети
4.1%	3	4%		74	НАРОЖД.		80	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.1%	3	3%		100	НАРОЖД.		88	Банки-северо-восток

29.7%	22		из	74 акций показано

Слом растущей 50МА (140 акций) 19.06.2018

6.4%	9	1%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	12%		48	ЗАМЕДЛ.		81	Аэрокосмос/оборона
2.9%	4	10%		37	ЗАМЕДЛ.		132	Горная добыча-руда
2.9%	4	2%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	4	7%		57			75	Банки-средний-запад

19.3%	27		из	140 акций показано

Слом падающей 50МА (48 акций) 19.06.2018

12.5%	6	1%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	3	15%		19	ЗАМЕДЛ.		135	Бумага и изделия
6.2%	3	10%		28			104	Электроустановки/оборудование
6.2%	3	1%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

31.2%	15		из	48 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (167 акций) 19.06.2018

9.0%	15	3%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	7	18%		37	ЗАМЕДЛ.		132	Горная добыча-руда
3.6%	6	27%		22			57	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
3.0%	5	4%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.0%	5	8%		61	ЗАМЕДЛ.		116	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		82	Нефть и газ-комплексные
2.4%	4	8%		48	ЗАМЕДЛ.		81	Аэрокосмос/оборона
2.4%	4	5%		71			78	Банки-запад/юго-запад
2.4%	4	6%		66			110	Финансы-управление инвестициями
2.4%	4	4%		81			13	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	4	5%		77			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

37.1%	62		из	167 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (144 акций) 19.06.2018

9.7%	14	2%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	7	31%		22	ОТСТ.		191	Строительство-жилое/коммерческое
3.5%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		101	Машиностроение-промышленное общее
3.5%	5	2%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	5	4%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.8%	4	23%		17			93	Напитки алкогольные
2.8%	4	7%		55	ЛИДИР.		9	Интернет-контент

30.6%	44		из	144 акций показано

Консолидация под 50МА (263 акций) 19.06.2018

6.8%	18	3%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	12	14%		81			13	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.6%	12	12%		100	НАРОЖД.		88	Банки-северо-восток
3.0%	8	18%		43			66	Нефть и газ-полевые услуги
2.7%	7	12%		56			49	Розница-рестораны
2.3%	6	9%		66			110	Финансы-управление инвестициями
2.3%	6	9%		61	ЗАМЕДЛ.		116	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	6	26%		23	ЗАМЕДЛ.		82	Нефть и газ-комплексные
1.9%	5	12%		39			22	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	5	2%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	5	6%		74	НАРОЖД.		80	Страхование-собственности/от ущерба/титула

34.2%	90		из	263 акций показано

Отскок вниз от 50МА (140 акций) 19.06.2018

14.3%	20	4%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	10%		55	НАРОЖД.		94	Химикаты-особые
4.3%	6	7%		81			13	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	4	25%		16	ЗАМЕДЛ.		155	Нефть и газ-бурение
2.9%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		116	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	4	23%		17	ЗАМЕДЛ.		142	Сталь-прокат
2.9%	4	8%		48	ЗАМЕДЛ.		81	Аэрокосмос/оборона

34.3%	48		из	140 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (23 акций) 19.06.2018

34.8%	8	1%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
13.0%	3	6%		43			66	Нефть и газ-полевые услуги

47.8%	11		из	23 акций показано

Консолидация под 200МА (616 акций) 19.06.2018

11.7%	72	39%	из	182 акций в		отрасли с рангом	119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.5%	46	9%		475	ЛИДИР.		15	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	16	24%		66			110	Финансы-управление инвестициями
2.1%	13	17%		74	НАРОЖД.		80	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	13	29%		44			124	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	12	18%		66			69	Финансы-сбербанки
1.6%	10	10%		100	НАРОЖД.		88	Банки-северо-восток

29.5%	182		из	616 акций показано

Отскок вниз от 200МА (132 акций) 19.06.2018

16.7%	22	4%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	9	4%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	5	6%		77			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

27.3%	36		из	132 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (187 акций) 19.06.2018

18.7%	35	7%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	6	9%		61	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.7%	5	4%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.1%	4	2%		182			119	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	4	15%		26	НАРОЖД.		109	СМИ-диверсифицированные компании
2.1%	4	11%		36	НАРОЖД.		47	Электроника-разные изделия

31.0%	58		из	187 акций показано

Консолидация на дне (444 акций) 19.06.2018

11.0%	49	10%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	14	18%		77			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	12	10%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.5%	11	18%		61	ЗАМЕДЛ.		116	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	11	33%		33			160	Коммунальные услуги-электричество
2.3%	10	13%		74	НАРОЖД.		80	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	9	29%		31	ОТСТ.		193	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	8	36%		22	ОТСТ.		177	Банки-денежные центры
1.8%	8	9%		81			13	Нефть и газ-разведка и добыча в США

29.7%	132		из	444 акций показано

Подскок со дна (66 акций) 19.06.2018

18.2%	12	2%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	4	3%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
6.1%	4	12%		32			153	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.5%	3	21%		14			167	Телеком услуги-беспроводные

34.8%	23		из	66 акций показано

Длительный даунтренд (279 акций) 19.06.2018

19.0%	53	11%	из	475 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	9	14%		61	ЗАМЕДЛ.		116	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	7	6%		116	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.2%	6	16%		36			97	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.2%	6	19%		31	ОТСТ.		193	Телеком услуги-зарубежные
2.2%	6	26%		23	ОТСТ.		172	Банки-зарубежные
1.8%	5	26%		19	ОТСТ.		176	Транспорт-авиалинии
1.8%	5	17%		29	ЛИДИР.		24	Охрана
1.8%	5	6%		81			13	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	5	9%		55	НАРОЖД.		94	Химикаты-особые
1.8%	5	9%		53	ЛИДИР.		19	Медицина-системы/оборудование

40.1%	112		из	279 акций показано

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

887

2 комментария

дельный разбор…

20 июня 2018, 12:49
Ответить

Лёва Соловейчик, спасибо .

Anton Shabunin

20 июня 2018, 13:37
Ответить

Читайте на SMART-LAB:

Новые возможности с БКС API: торги заблокированными активами, внебиржевой валютой и другое

Делимся новостями БКС API¹ — мы выпустили три важных обновления, которые расширяют торговые инструменты и упрощают работу с рыночными...

БКС Мир Инвестиций

18:37

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "Лизинг-Трейд" понижен ruBB+, ООО «Оил Ресурс» и АО «Кириллица» отозван)

🔴ООО «Лизинг-Трейд» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruBB+ и изменил прогноз на развивающийся. Ранее у Компании...

Андрей Хохрин

09:00

Токио против рынка: сколько резервов хватит для защиты иены

Цены на нефть продолжают снижение, начавшееся в среду, хотя темпы падения уже замедлились. За последние сутки новостной фон по Ближнему Востоку...

Артур Идиатулин (Tickmill)

14:58

ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72...

Валентин Погорелый

16:06

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Оглавление блога