регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500

Можно не читать. Это самокопание и работа над ошибками.
Трудно перестраиваться на новую реальность, когда VIX торгуется несколько недель в диапазоне 14-16 пунктов.

Залип с календарями на SPX мартовский квартальник/ апрель.

Снижение волатильности и отсутствие хеджа по веге утопило календари.

Есть небольшая надежда, что индекс будет в нужном диапазоне на момент, близкий к экспирации.

 
Двойной календарь со страйками 1340 и 1380 Q1 март/апрель. Точка безубытка справа при текущей волатильности 1398 пунктов. Риск на 1420 пунктах SPX — $770.
 
 
Варианты, как выбраться из этой ситуации:
1. Покупка календарного спреда на SPX со страйком 1410. Сдвигает зону безубытка до 1414. На 1420 пунктах SPX риск -$773. Стоимость $800-900. В случае роста волатильности прибыль возрастает.
 
 
2. Покупка диагонального спреда SPX со страйками 1400/1420. Сдвигает зону безубытка до 1406. Риск на 1420 пунктах SPX риск -$1270. Стоимость близка к 0. В случае роста волатильности прибыль возрастает.
 

 Читать дальше, выводы