DeFi Partisan
DeFi Partisan личный блог
25 марта 2012, 20:11

регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500

Можно не читать. Это самокопание и работа над ошибками.
Трудно перестраиваться на новую реальность, когда VIX торгуется несколько недель в диапазоне 14-16 пунктов.

Залип с календарями на SPX мартовский квартальник/ апрель.

Снижение волатильности и отсутствие хеджа по веге утопило календари.

Есть небольшая надежда, что индекс будет в нужном диапазоне на момент, близкий к экспирации.

 регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500
Двойной календарь со страйками 1340 и 1380 Q1 март/апрель. Точка безубытка справа при текущей волатильности 1398 пунктов. Риск на 1420 пунктах SPX — $770.
 регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500
 
Варианты, как выбраться из этой ситуации:
1. Покупка календарного спреда на SPX со страйком 1410. Сдвигает зону безубытка до 1414. На 1420 пунктах SPX риск -$773. Стоимость $800-900. В случае роста волатильности прибыль возрастает.
 регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500
 
2. Покупка диагонального спреда SPX со страйками 1400/1420. Сдвигает зону безубытка до 1406. Риск на 1420 пунктах SPX риск -$1270. Стоимость близка к 0. В случае роста волатильности прибыль возрастает.
 
регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500
 Читать дальше, выводы
4 Комментария
  • Urets
    25 марта 2012, 20:35
    Очень интересно! СПАСИБО!!!
  • Urets
    25 марта 2012, 20:38
    Может Вам написать в форум www.optionlaboratory.ru там есть гуру…
  • Urets
    25 марта 2012, 22:17
    Замерзло там, так и есть, хотя в форуме редкие ответы на вопросы проскакивают, а вот по части нового материала — никак! ;-(
    Я все же за корректоз и подрастание волатильности! Бум надеяться! Опционы не требуют суеты! Спасибо!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн