Блог им. neophyte

SP500. Как робот отрабатывал коррекцию

SP500. Как робот отрабатывал коррекцию

На графиках показаны сделки с 15 января.
На первом графике рынок вблизи глобального максимума. Пока шел рост робот аккуратно покупал по мере продвижения рынка вверх и фиксировал прибыль на откатах адаптивным трейлинг-стопом, размер которого определялся внутридневной волатильностью. Интервал стопа в ночное время снижался до 2.00-3.00 и прибыльные позиции закрывались. На следующий день все продолжалось сначала. И т.д.
Варианты и критерии дальнейшего развития ситуации были описаны в одной из прошлых публикаций

Трендовые индикаторы хорошо работают на тренде, но на глубокой коррекции, а тем более на развороте интерпретация их показаний становится искусством, а прогноз — делом случая.
Индекс SP500 в принципе достиг цели роста на уровне 2920 (с учетом ширины доверительного интервала), но основной, долгосрочный и среднесрочный тренды за счет инерционности индикаторов остаются в фазе роста.
Что касается коррекции, то после прорыва канала локальной волатильности она проходит в рамках краткосрочного тренда с целью в диапазоне 2690.25-2744.00.
Относительно лонгов. Как отмечалось в предыдущих публикациях, робот их закрыл трейлингом в зоне максимумов (2868.75) и ждал восстановления рынка после отката. Восстановления, которого так и не произошло.
Прорыв канала локальной волатильности указывает на серьезные изменения в рыночной ситуации. Такой прорыв произошел впервые с августа прошлого года и достаточно большую глубину.
Возможны два варианта дальнейшего развития ситуации.
Первый вариант — вариант по кризисному сценарию. Обвальное падение с высокой скоростью и крах рынка. В принципе ничего невозможного нет, рынок сильно накачан деньгами и рано или поздно это должно закончиться.
Второй вариант — переход к боковому тренду широкого диапазон с ростом краткосрочной волатильности  и постепенным снижением котировок без обвального одноразового падения.

Признаком возможно разворота в рамках метода является достижение цели роста и прорыв локальной волатильности. Цель роста — 2920 не была достигнута, а диапазон локальной волатильности был прорван. Но робот не получил волевого разрешения на продажи и остался вне рынка.

SP500. Как робот отрабатывал коррекцию

Нижний график показывает сделки робота на коррекции. Рынок сформировал минимум, но сделки робота на продажу оставались заблокированы восходящими трендами старших уровней иерархии. Покупки не разрешали локальный и краткосрочный тренды. Волевое решение о переходе на торговлю коррекции принято не было и рынок ушел вниз без позиций на продажу. 
После обвальной коррекции, на откате вверх после обвала фильтрация по старшим трендам была отключена и робот начал торговать внутри коррекционного канала, ожидая движения вниз по дневному тренду в направлении краткосрочного нисходящего тренда. Сейчас продолжается отработка этого сценария. Объемы продаж примерно втрое меньше объема лонгов из-за роста волатильности. Размер трейлинга из-за роста внутридневной волатильности в 7-10 раз больше размера, который был на восходящем тренде. Поэтому особых прибылей продажи не приносят и не принесут, если не продолжится обвальное падение рынка.
При восстановлении восходящего движения по краткосрочному тренду робот переключится на торговлю вверх.
★1

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн