Nonfarm payrolls: оптимальная стратегия - не торговать!

Никогда не было и вот опять день трейдера.


Давным давно я вообще не следил за новостями и даже не знал, что есть такая штука — публикация данных по рынку труда США. И фокусы с котировками казались мне спонтанными. Уже потом, после потери определенных сумм денег, пришло понимание, что зона бифуркации — это зона бифуркации, а драйвер рынка — это драйвер рынка. И именно драйвер рынка, которым чаще всего являются новости, выбивает рынок из одной зоны бифуркации в другую.
Куда произойдет движение неизвестно, но зато время, когда оно может произойти, известно. Это время выхода важных новостей, существенным образом влияющих на рынки. 
Сами по себе новости конечно не влияют, но влияет реакция трейдеров, как ожидании новостей, так и после их выхода. Реакция совершенно непрогнозируемая и непредсказуемая, но тот факт, что волатильность в этот момент существенно возрастает, остается неизменным.
Угадать, что будет после выхода данных, совершенно невозможно. Поэтому я для себя давно выработал безупречную тактику работы с важными новостями, а именно: быть вне рынка.
Вот и сегодня, перед выходом данных по рынку труда США все позиции закрыты. Рынки беснуются, а я пью пиво с ветчиной и смотрю на это совершенно спокойно. В понедельник, когда все успокоится, начнем работу.

Да, в феврале после перерыва более полутора лет я снова встрял в работу по найму. Суть в том, что мне начали платить деньги за то, что я и так делаю для себя, за анализ рынка. Теперь я публикую свои результаты на сайте компании OpenFX — сайте лицензированного белорусского дилера, работающего на внебиржевом рынке. Это дисциплинирует, кроме того за это платят.

Что я делаю?
Провожу анализ рыночной ситуации по группе торговых инструментов, определяю направления основных трендов, ключевые уровни и каналы рынка, и в рамках тактики позиционной торговли выдаю рекомендации по открытию или закрытию позиций с помощью отложенных ордеров (в порядке исключения рыночных), а также по корректировке целей торговли и ордера стоп-лосс.

Текущий анализ рынка публикуется на сайте компании OpenFX.
Закрытие позиций, как правило, производится по достижению цели или уровня ордера стоп-лосс. В исключительных случаях, когда сформированы явные признаки разворота рынка внутри зоны ордеров тейк-профит и стоп-лосс позиция может быть закрыта вручную по рынку.
Вот и сегодня, перед публикацией данных по рынку труда США все позиции были ликвидированы.
Сухой остаток:

Параметры риска: 3-6% от средств счета в зависимости от положения ордера стоп-лосс.

Количество торгуемых инструментов в портфеле мониторинга — 15, 13 валютных пар, золото и серебро. Объем считается специальным индикатором на основе рисков локальной волатильности.

Количество сделок на инструмент — 1. При выходе стопа в зону безубыточности объем может наращиваться.

Историю сделок и детальную статистику торговых операций в реальном времени можно посмотреть кликнув на виджет мониторинга:



Анализ рынка выполнен на основе SWT-метода
Автор: Николай Скриган, к.т.н., аналитик компании OpenFX