Блог им. melamaster

2017: мои февральские итоги

Основная польза месяца это успехи в домашне-семейных делах:)

По рынку как-то всё уныло в феврале получилось. Если коротко, то почти весь месяц по чуть-чуть в минус. Инвестор мой смотрит на меня косо, а я ему говорю, что мол нефиг вкладываться во всю эту авантюрную хрень! И постоянно повторяю (ему и сам себе) о том, что увеличение доходов достигается только увеличением рисков (в общем виде). Разогнать миллионы в миллиарды пока не получилось:)

Зато я таки открыл на себя счет в айтиинвесте на сумму, которая первый раз для меня значима. Т.е. потерять эти деньги для меня неприемлемо. Собрался запускать свои алгоритмы на этом счете и задумался… Может дождаться версии с улучшениями? А пока сделал часть из облигаций и контанго и на первое плечо (чуть меньше) спекуляции запустил.

По айтиинвесту у меня вопрос… товарищи… кто мудр и опытен… глядя на след картинку поясните на пальцах, что значат эти штуковины?
2017: мои февральские итоги







Представьте, что я совсем туповат… и поясните смысл… Что такое денежный счет я даже сразу догадался! О том, что такое ликв.стоим.портфеля тоже сообразил… А вот дальше… Почему у меня при полной загрузке портфеля (почти на 100% с точки зрения размера открытых позиций) доступные средства составляют 88% от стоимости портфеля? Величина обеспечения аж 94% от портфеля. Мин маржа всего лишь 5%, а риск составляет 7% от стоимости портфеля. Я сам в айтиинвесте совсем новичок… ничего не понимаю пока:) Заранее благодарен, если прольете свет на эти штучки.

Как обычно, провёл кучку исследований рынка и очередной раз убедил себя в случайности потока сделок и очередной раз задумался о том, что надо развивать свой подход к торговле и радикально его менять. Перепроверил отчеты брокеров, посчитал издержки (налоги, комиссии, тарифы, проскальзывания) и получилось, что при моем текущем подходе к торговле мне надо в среднем иметь по расчетным данным хотя бы 50-60% годовых на некое первое плечо, поскольку все издержки за год мне делают просадку в минус 20% (или хуже может быть). А таких доходностей в среднем у меня не получается, если смотреть с 2005 года (теперь начал оттуда всё тестировать). Поэтому начал присматриваться к опциончикам (как натуральным, так и синтетическим).

Собственно, по опционам набросал свою первую модельку как определять их стоимость ну и сижу тестирую.

Немного полистал смартлаб (некоторых симпатичных мне авторов). Вообще как-то всё уныло… Смартлаб 2-3-4-летней давности назад намного содержательнее сегодняшнего смартлаба. Тогда было куда больше толковых постов и по сути трейдинга было много дискуссий. Сейчас в основном толковые записи появляются вокруг технических вопросов типа всяких плаз и т.д. А так… да… смартлаб сейчас это какая-то помойка, если смотреть в целом. Если и появляется толковая запись… то дискуссии вокруг неё почти нет… Жаль:)

Из интересного, что запомнилось, рекомендую (новичкам это очень пойдет, но вряд ли поймут-поверят) прочитать три записи, которые есть у ves2010 в профиле. Всё, что он там написал, правда без приукрашивания или сгущения красок. Но вряд ли толк будет, потому что новичок вряд ли поверит, что взять деньги с рынка это супер трудно. И да… лучше не идите в спекуляции на рынке. Тратьте время на себя и близких в реальной жизни — вероятность преуспеть в этом выше и смысла от этого успеха больше, чем от успеха в спекуляциях на финрынке.

Еще немного рекламы в стороны стокшарпа. Я подсел на гидру. Это хорошая штука. Сама всё качает, докачивает и т.д. Связка Hydra+R это сейчас для меня самое оптимальное. Удобно брать данные, а потом пара скриптов и вперед.

Тслаб продолжаю тестировать — торговать через него. Тслаб падает. Глюки не исчезают и не исправляются. Писать в техподдержку перестал — надоело на это тратить время. Планирую до лета от этого способа отказаться.

По брокерам… Из хутрейдса уже вторую неделю не могу никак выковырить деньги, тянут с выводом, задавая кучу бессмысленных вопросов. Экзанте работает. Тслаб (1.2) в связке с экзанте периодически падает. Подозреваю, что такой способ торговли — хрень. Плюс к этому еще один косяк. Бог знает, как они конвертируют доллары (в которых счет), потому что эквити одних и тех же алгоритмов в экзанте хуже, чем в финаме даже с учетом того, что в финаме в начале года были списаны налоги. Поэтому алго через экзанте через тслаб это любопытно, но, возможно, хреново. До лета буду тестировать… там посмотрим.

Что еще забавно, появился у меня второй инвестор, который предложил взять деньги в ДУ, а я отказался. Как-то не готов пока. Оцениваю своё состояние как необходимое к изменению. Либо повысить планку и продолжать, либо уйти. В целом рынок потрясающе полезная штука, если иметь критическое мышление и немного рефлексии ну и дисциплину ну и не быть совсем уж зацикленным на себе нарциссом. Тогда можно многому научиться и понять. По сути, это обычный бизнес со всеми втекающими и вытекающими нюансами, но бизнес удобный и такой, в котором можно довольно быстро всё понять, но сделать супер деньги из этого бизнеса вряд ли получится быстро. Разве только на удачу:) Ну а может это просто у меня руки кривые немного, а у других получается легко и стабильно зарабатывать тут:)

Поэтому всем удачи:)
★3
22 комментария
Из Альфа-директовского чатика лет 10 назад: все мудачи©
avatar
«Тслаб продолжаю тестировать — торговать через него. Тслаб падает. Глюки не исчезают и не исправляются. Писать в техподдержку перестал — надоело на это тратить время. Планирую до лета от этого способа отказаться.»
как знакомо, прямо себя узнаю когда-то )))
avatar
«Смартлаб 2-3-4-летней давности назад намного содержательнее сегодняшнего смартлаба.»
А вы полистайте Паук 15 летней давности… Вообще загрустите.
Жёсткий тренд в пол.
С Гидрой года три назад пробовал поработать. Потратил только зря время..  Потом натыкался на отрицательные отзывы других челов по этому продукту…
avatar
alt, с того паука лет 10 назад я и начинал. На счет гидры раньше у меня с ней не получалось сдружиться, всё время были какие-то ошибки. А вот в этом году после какого-то нового её релиза попробовал и стал использовать, пока всё нравится. С дизайнером пока вообще не могу подружиться:)
В гидре мне нравится то, что я лишь на выходные жму кнопку старт и она все нужные мне тикеры подкачивает. Настраивать тикеры удобно. Настраивать тикеры в когнитуме неудобно. Плюс гидра тянет всё, а когнитум ну вот не тянет почему-то некие древние данные с финама.
avatar
Sergey Pavlov, а формат закачки щас в гидре можно поменять что бы было как в финамовском txt или как в QM.

типа:

<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>

20170227,234900,58325.00,58328.00,58309.00,58316.00,2397
20170228,100000,58302.00,58302.00,58085.00,58202.00,20394

avatar
Chepell, не знаю. Меня устраивает формат, который по умолчанию, хотя он и заставляет делать одно дополнительное преобразование.
avatar
Значит зализали баги в гидре… Сам пользую финамовский FDF для днёвок и QU. Не всё до конца устраивает- но пока так…
avatar
alt, QU как-то тоже пробовал, но тоже как-то мне его эргономика не понравилась. Для разового применения гуд, а так, чтобы регулярно, не получилось у меня. Кто такой финамовский FDF?
avatar
Sergey Pavlov, http://www.finam.ru/analysis/finamdownloader/


avatar
Годный пост, из немногих за последнее время. От тслаба отказался примерно с год назад, ребята хотят денег, а делать ничего не хотят. В идеале нужна платформа типа велса или мт5 чтобы сразу отправлять приказы, без посредников
avatar
KNK, тслаб пробовал года три назад.
Часок повозился — и потом долго плевался от криворукости разработчиков.
Хотя уважаемый ves2010  вроде как работает на нём…
avatar
EXANTE обратите внимание
Sergey Pavlov, спасибо большое за ваш отзыв, нам важны любые комментарии о торговле через наш терминал. Что касается коннектора TSLab, иногда неполадки действительно возникают, но мы всегда прорабатываем каждую конкретную проблему, чтобы улучшить работу сервиса. 

эквити одних и тех же алгоритмов в экзанте хуже

Тут нужно знать детали. Можете, пожалуйста, написать нам здесь или в личку, что именно за алгоритмы, чтобы мы могли более подробно рассмотреть ситуацию с нашей стороны и дать возможный вариант решения проблемы. 
avatar
EXANTE, я это с вами уже обсуждал. Суть понятна. Фактически, не получается торговать как бы в ноль на этих конвертациях. Либо вы даете рубли в кредит под дикий процент. Либо на ежедневных конвертациях генерируете спрэд, который в сумме даст за год ту же ставку по порядку. У меня к вам тут нет претензий:)
avatar
Тслаб продолжаю тестировать — торговать через него. Тслаб падает. Глюки не исчезают и не исправляются. Писать в техподдержку перестал — надоело на это тратить время. Планирую до лета от этого способа отказаться.
Странно, у меня связка ТСЛаб 1.2 и Смартком 3 последний год-полтора работала без глюков. За это время 2-3 сбоя было, не более

Но с января 2017 сам отказался от ТСЛаба — 50 т.р. в год считаю слишком круто. Перешел на OSA.net
Кот Матроскин, падает связка тслаб+экзанте. Пару раз в неделю. Чаще всего ближе к вечерней сессии.
avatar
Кот Матроскин, кстати как они? Сделали коннектор к Квик или забросили проект? 
avatar
Евгений, 
про Квик не интересовался, т.к. сам сижу на Смарткоме от АйТиИнвест.
Но вроде что-то движется.
На моем опыте, в сравнении с ТСЛабом, Оса менее стабильная. Но более удобная в программировании
минус то откуда в феврале?

Евгений Ворончихин, сам в шоке:))
avatar
Почему у меня при полной загрузке портфеля (почти на 100% с точки зрения размера открытых позиций) доступные средства составляют 88% от стоимости портфеля? Величина обеспечения аж 94% от портфеля. Мин маржа всего лишь 5%, а риск составляет 7% от стоимости портфеля. 
ваще все, что там (терминологический мусор) на скрине  должно соответствовать показателям, определенным в указании 3234-у ЦэБэ.

но 88% и размер начальной маржи как-то ставят в тупик, я могу предположить только если счет единый, то ситуация могла сложиться из-за t+(tqbr/tqod/--)-режима расчета, дык и то наверно если позы были в ОФЗ, ну никак не в акцульках.

а я так подозреваю, что по большей части по факту поза была вообще фортсовая
avatar
flextrader, грубо говоря, на 100 тысяч счета было куплено ОФЗ тысяч на 30 и 5 контрактов РИ. В финаме на едином счете у меня бы уже кредит начал капать, а тут как будто можно накупить ОФЗ и синтетических облигаций на 400 тысяч при счете в 100.
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн