<HELP> for explanation

Блог им. melamaster

Порционный алготрейдинг

Это иллюстрация того, что набор позиции порциями не дает преимущества с точки зрения соотношения доходность/риск, но, более того, при внутридневной торговле ухудшает общие показатели системы.

Сравнение проводится на Si с 2010 по настоящее время на примере самой простой внутридневной реверсной системы, которая переворачивается на минутках при разладке первой главной компоненты, натянутой на последние 30 минут. Для простоты понимания это что-то типа: каждые скользящие 30 минут строим линейную модель и при сильных отклонениях от неё переворачиваем позицию:
Порционный алготрейдинг
























Номера снизу это порядковые номера дней. Числа по ординате — проценты. Число вверху это средний день в процентах. В общем, не ахти, какая система, но суть не в этом.

Нетрудно предположить, а вдруг наша система делает убытки за счет того, что по количеству этих убыточных сделок будет поболее, чем прибыльных. Тогда может показаться, что нет смысла сразу всем объемом входить в сделки, т.е. не надо переворачиваться сразу полностью. Тогда наша гипотеза будет в том, что при порционном перевороте система будет слабо чувствительна к многим убыточным сделкам, но, когда поймается хорошенький тренд, система в него зайдет всеми порциями и там уж всё и отобьёт с лихвой и заработает с запасом.

Вот что получается, если разбить на две порции:
Порционный алготрейдинг

























10 порций:
Порционный алготрейдинг

























20 порций:
Порционный алготрейдинг

























50 порций:
Порционный алготрейдинг

























Итак, ничего лучше, чем торговать одной порцией сразу, не получилось.

Впрочем, это легко вывести логически из простого рассуждения. Если у нас есть торговая система с положительным МО, то мы имеем устойчивый стат.прогноз будущего приращения цены или самой цены (без разницы). Этот прогноз реализуется через действия в точках, когда система дает сигналы. Из определения прогноза следует, что статистически (в среднем) эти точки делят ординаты цены на две области, из которых цена перемещается (снизу-вверх для лонга и сверху-вниз для шорта). В принципе дальше уже очевидно, что, если мы входим не сразу, а цена меняется не мгновенно и не сингулярно (переход между областями, разделяемыми прогнозом), то действовать по сигналу нужно сразу и на весь объем. Текстуально это отлично описал Александр Борисович в своем посте.

Однако, это не означает, что пирамидинг и усреднение это бесполезные техники. Наоборот, это важные и полезные техники, которыми нужно пользоваться для:
1. Набора позиции, когда ликвидности не хватает.
2. Переструктурирования просадки.
3. Иное...

Но тратить время на поиски грааля за счет всяких порционных схем вряд ли стоит. Тем более, использование этих схем накладывает дополнительные технические риски.

Тем, кто утверждает, что руками зарабатывает именно благодаря входу-выходу частями, следует сказать, что у них не одна, а реально у них несколько торговых систем, о чем они могут не догадываться, а может об этом и не нужно догадываться, когда торгуешь руками:)
 

хмм… интересно :)
Про ручную торговлю, вход частями бывает сглаживает первоночальный эмоциональный вход %)… что в итоге дает нормальную среднюю цену
avatar

Denis

Я правильно понимаю логику системы: при наличии сигнала вверх докупаем одну порцию, при наличии сигнала вниз — продаём одну порцию, а если достигли полного объёма, то дальнейший набор прекращается?

Если так, то снижение доходности, в частности, получается из-за того, что не весь капитал всегда задействован.
avatar

_sk_

_sk_, 
1. Да.
2. Разумеется, чем большее кол-во порций, тем меньшее (в среднем) задействование капитала.

хотелось бы уточнить, вы пишите «строим линейную модель и при сильных отклонениях от неё переворачиваем позицию»

если разбивать на порции, добавление новой порции предполагается когда цена пошла в нужную сторону, или наоборот, когда отклонение стало еще более сильным?

 

 

Александр, добавление позиции по сигналу (цена может быть как лучше, так и хуже), т.е. приведено совмещение пирамидинга с усреднением.
Для обнаружения факта разладки Вы наверняка используете порог.  Если пирамидинг состоит в том, что для каждой «порции» свой порог, мы получим некий гибрид пирамидинга. Это же не то, что Вы рассмотрели?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, не-не, в данных картинках всё проще простого: по нулю, т.е. качественно, есть или нет разладка. Если делать, как вы описали, при увеличении разладки добавляться в плюс и лишь при уменьшении минусовать порции, то пойдет переструктурирование просадки, но никаких подводных доходностей не всплывает из ниоткуда.
Sergey Pavlov, тогда я вообще не понимаю, что Вы написали. Что такое первая главная компонента? Это как-то связано с SVD разложением, или это оценка производной или вообще что.
SergeyJu, 



Sergey Pavlov, значит, угол наклона линейной аппроксимации?
SergeyJu, примерно так.
Sergey Pavlov, тогда главная беда этого метода — дребезг. Будет запиливать. Стандартный прием — ввести небольшой порог для срабатывания лонг = чуть-чуть больше нуля, шорт — чуть-чуть меньше нуля. И в диапазоне рабочих значений этого порога получить несколько однородных систем. При сильных сигналах это будет как пирамидинг, при слабых они будут торговать не синфазно.
SergeyJu, да, в реальной торговле только так и делаю. Этим и достигается немного распределенная просадка и за счет множества входов можно существенно увеличить объем лимита.
Sergey Pavlov, чем же это не пирамидинг?
SergeyJu, вполне себе пирамидинг, только он никаких бонусов не приносит в плане доходность-риск. Я этим барахлом заморачиваюсь только от неизбежности, чтобы уложиться большим объемом в проскальзывание 0.01-0.02% на сделку. Если бы ликвидность в стакане была выше в 100 раз, я бы намного лучше торговал свои системы:)
а вы друзья как не садитесь, все равно есть нечего.

Все эти метания и ресерчи (у меня тоже) с голодухи. Выключили рынок и по картинкам можно достаточно точно сказать, что выключили 150-200 дней назад его. после чего хоть порциями, хоть раком — нет денег и все. 

На днях я болтал с товарищем. Говорит лошары. Акции выросли многие в 6-15 раз с марта 2014. Нет чтоб сесть без плечей и сидеть. 

avatar

silentbob

1. Взят трендовый инструмент, да еще с мощным выносом вверх, вызванным девальвацией (2014 — 2015).
Поэтому неудивительно, что на «всю котлету» лучше.
2. Попробуйте взять заведомо нетрендовый инструмент и посмотрите, что получится. Достаточно будет взять усреднение, до двух порций.
3. И хотелось бы все же, чтобы Автор уточнил понятие «при сильных отклонениях» — то есть условие переворота
avatar

_sg_

_sg_, полностью согласен.
А вообще как считаете — смысл в этом исследовании есть?
Пусть даже в нетрендовом, но в таком ключе, как есть.

Sergey Pavlov, ДРУГ, без обид!
Как другу плюсанул, но истина дороже! )
VladMih, смысл есть в любом исследовании.
Спасибо Автору.
avatar

_sg_

_sg_, в приведенных картинках переворот делался при перемене знака разладки, т.е., грубо говоря, порог принятия решений=0.
присоединюсь к автору.
Не получается улучшить входы за счет простых дроблений позиции.
У меня в тестах не получилось. добор происходит при фальшсигнале! Легче сделать сплав систем — легче тесты и все становится яснее.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, а у меня получилось… очень легко для контртренда… а вот в тренде по понятным причинам это бесполезно…
ves2010, 
да, я пока с трендовыми разбираюсь....
С контртрендами еще мало что пробовал…
ves2010, а вот этот факт сам по себе интересен. В целом он означает для контртренда, что идет игра с почти бесконечным капиталом. Реально бесконечные деньги не нужны, разумеется, но в целом это игра с возможной необходимостью фондирования такой стратегии.
Нет ничего лучше, чем торговать редко и по крупному.
avatar

SciFi

Коридорный mix в студию)
Ты тестил на 1ом лоте… это не правильно…
avatar

ves2010

ves2010, нет, тесты в каждом дне на фиксированную сумму (одну и ту же все годы). Исходя из средней цены закрытого дня определяется размер в лотах каждой порции на текущий день так, чтобы в сумме все порции не были больше заданной суммы. Относительно её и проценты посчитаны.
Точно так же можно подогнать под обратное утверждение.))
на практике отказался от дробного входа. все просто логично, если сигнал на вход был верен, то дальнейшие входы ухудшают среднее с большей вероятностью ухудшают результат. Применяю вход веером (сразу пакетом), но различными стопами для каждого лота (кроме системных выходов).
avatar

kvazar

лучше в контру усредняться))
Евгений Ворончихин, чем и чего лучше?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW