Блог им. neophyte

Уровни Мюррея, фибо и прочая херня


Уровни Мюррея, фибо и прочая херня

Мля, чтобы не говорить матом, но я находился в состоянии полного душевного комфорта.
Я выпил пива и был спокоен, как удав. 
Я выпил водки и поздравил смартлаб с Новым Годом!
Я хотел продолжить процесс, но зацепился за рекламу очередного мудака. Простите меня, коллеги!
Мудак рекламировал уровни Мюррея.
Что стоит за громкими названием?
Ни хрена кроме того, что диапазон свинга делится на 8 частей:
0.125, 0.250, 0.375, 0.500, 0625, 0.750 0.8755, 1.000. 
Есть еще уровни т.н. фибо, которые незначительно отличаются от уровней Мюррея:
0.146, 0. 236, 0.382, 0.500, 0618, 0.764, 0.854, 1.000 (0.500 из чисел Фибоначчи никак не вытекает).
Есть еще масса других способов деления диапазона. Цена им всем примерно одинаковая.

Люди!
Поймите!
Чем больше вы нарисуете уровней от любой пришедшей вам в голову балды, тем больше шансов, что цена коснется какого либо из этих уровней.
Но это ровным счетом ничего не значит!!!
Есть уровни, которые определил рынок по факту. Есть уровни, которые рынок определил через волатильность. А все остальное — фигня.

Еще раз с новым Годом!





★5
21 комментарий
А можно ссылку на «коллегу, который рекламировал уровни Мюррея»?
avatar

Alfa, я ересь не рекламирую.

Да вы погуглите. Вас засыплет ссылками.

avatar
Николай Скриган, а может, мы просто не умеем кошек готовить?
Вот мне один товарищ не так давно объяснял, что такое «перемена» — и нанес эти самые перемены на предложенный мной график:

Здесь уровень 8-ой перемены как раз соответствует последнему уровню Мюррея 1.000 — именно здесь закончилась 3-я волна Эллиота 18.03.2016 (на графике — дневка индекса РТС). Видимо, Мюррей был гением…
avatar
Alfa, чем объективно деление на 8 лучше деления на 6 или на 10?
avatar
Николай Скриган, вообще-то темой не владею, только намереваюсь ее изучать. Деление на 8 — это для импульса, деление на 6 — для коррекции (есть оно у Мюррея или нет — не в курсе, но в «переменах» такое деление есть). Наверняка не знаю, но подозреваю, что такое деление связано с временнЫм проектированием: на графике выше нанесены не только горизонтальные уровни, но и вертикальные линии; эти вертикальные продолжают строить вправо и получают большой квадрат, в правый верхний угол которого стремится цена. Еще в этом большом квадрате рисуют кучу диагональных линий, которые тоже зачем-то нужны, а эти диагонали зависят от деления уровней. В общем, тема «перемен» офигительно интересная, товарищ посоветовал начать ее изучение с уровней Мюррея, но все как-то влом было. Может, теперь со скрипом начну…
Мне было интересно, «коллега, который рекламировал уровни Мюррея» — не тот ли самый товарищ, что посвящал меня в «перемены»? Но, думаю, что это не он.
avatar

Alfa, не открывал ссылку… Я их вообще никогда не открываю.
Поэтому уточнить не могу…
Что касается критерия импульс или коррекция, то такая проблема действительно существует. Только немного в другом ключе, а именно: критерий величины отката, при котором можно говорить о смене направленного тренда на боковой. Как его корректно решать общепринятых правил нет. Один из подходов — это превышение коррекционным откатом величины 0.618 от размера свинга. По уровням Мюррея это 0.625. А если упростить, то больше половины, которая считается средней ценой импульса. 

Все перечисленные критерии одинаково хороши и все одинаково плохи. И четкого количественного критерия перехода нет. Поэтому я пользуюсь немного другим инструментарием.

avatar
херня херне рознь
avatar
С Наступающим  Новым Годом!!!  А точка входа?)
avatar
Гайдученко Богдан, возле горлышка бутылки или края рюмки…
avatar
Николай Скриган, ПОДДЕРЖИВАЮ, т.к. точка входа ничего не стоит после  точки выхода.И лучше не в астрал
avatar
куда не ткни, везде уровень или же уровень между уровнями и цена обязательно будет на каком то из них или рядом или между ними, вообщем где-то там))

avatar
Долой 8 уровней Мюррея! Даешь 7 трендов SWT!

Руки прочь от «золотого сечения»!
(Вряд ли слышали про теорему Воробьева о золотом сечении).
avatar
Борис Гудылин, не надо путать реально существующие процессы с параметрами, доступными объективному измерению, с «из головы выдуманными» фантазиями.
avatar
Николай Скриган, конечно, согласен. А если бы Вы добавили "… реально существующие экономические процессы ...", то я бы и поаплодировал. Оставим в покое Мюррея и тех, кто неумело пытается расширить сетку Фибоначчи, По сути, сетка Фибоначчи и Ваша сетка близки — один и тот же степенной закон. По счастью, рынок устроен не настолько регулярно. На стороне Фибоначчи — естественные математические и природные соотношения, жаль, что мало кто в состоянии обобщить их до системы, хотя бы уровня Вашей по техничности.
То, что гипотеза эффективного рынка постепенно уступает место гипотезе фрактального рынка, многие уже заметили. Вы оказались на переправе — еще EMH, но и немного FMH, но даже это немногое сомнительно. Фрактальный рынок нуждается в другом инструментарии, тогда его свойства раскрываются по существу.

smart-lab.ru/blog/371377.php

P.S. Не затронь Вы Фибоначчи, я бы прошел мимо.  
В современной математике есть быстро развивающийся раздел — Теория чисел Фибоначчи, его можно использовать в рынке. Но это уже требует некоторой математической подготовки.

smart-lab.ru/blog/363335.php#comment6485334

Борис Гудылин, «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости» - Уильям Оккам.
avatar
Николай Скриган, и опять я согласен. Я и начинал с нуля и привлекал только то, без чего не мог обойтись. 
C новым годом Всех! Плюсую Николай Скриган  за веселый пост! 
avatar
Система координат на практике весьма полезная штука. Если уметь пользоваться еще мат. аппаратом.

Хотя Самой декартовой системе исчисления лет так 200 всего. Как раньше логарифмичесую кривую строяли.
avatar
Jkrsss, логарифмическая шкала цен более адекватна для рынков. Относительное изменение цены важнее. чем абсолютное.
avatar
Не куй гнать на Мюррея… надо правильно использовать
avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн