Немного о результатах исследования и разработки некоторых методов расчета текущего и будущего движения цены.

Рынок – сложное междисциплинарное образование. Идеи относительно его устройства идут из разных дисциплин. Основа – естественно, экономика, но есть место и социологии, психологии, информатики, даже философии. Меня интересовали те факторы влияния, которые можно было как-то оформить математически. Они есть.

Без знания факторов, формирующих рынок, взять его полноценно одной чистой математикой, полагаю, нельзя. Но даже в пределах математики есть хорошие возможности, позволяющие уточнить представления об устройстве рынка.

 
Согласен, математика – инструмент. Из математики мне пригодились идеи теории хаоса и функционального анализа. Фрактальная геометрия, в том виде, в котором ее обычно показывают на идеализированных построениях – нет. До теории групп я не добрался, зацепил самую малость, и так был переполнен открывшимися возможностями, снимал сливки. Из физики пригодились идеи оптики,  квантовой механики и физики твердого тела. Некоторые идеи находились одновременно в нескольких дисциплинах. Если кратко обозначить то поле, на которое я попал, то это – синергетика.

Какое-то время формировалась, как один из элементов методологии, аксиоматика, из которой можно было выводить новые свойства, уравнения. Например, сформировалось хорошее техническое задание на разработку Фрактала, такое, что найти его формулу было уже простой инженерной задачей.

Еще один элемент методологии – отказ от внешних источников информации, кроме минимума, типа определений и основных концепций. Формируя свое представление, по мере необходимости подтаскивал что-то дополнительно. Избежал избыточности и дурного влияния. Правда, позже оказалось, что “изобрел несколько велосипедов”, но возможно и что-то новое.

 
Первое основание для Вашего скепсиса относительно фракталов.
Согласен, фрактал – статический объект, я об этом не раз говорил, представитель одного из нескольких найденных фрактальных семейств, о которых я обычно не упоминаю.

Но есть процессы формирования и развития фрактала, есть переходные процессы, есть процессы формирования иерархической фрактальной структуры. И в этих процессах есть своеобразная детерминированность, например, все фракталы имеют единую формулу, единый алгоритм построения. И обратите внимание на сильную связку фрактал – предел хаотического движения – странный аттрактор.   

 
Второе основание для Вашего скепсиса относительно фракталов. Вы их потеряли, когда что-то усреднили, замешали или выделили какую-то главную составляющую – Вы потеряли детали, к которым теория хаоса велит относиться очень бережно. Ваш инструментарий, теряя детали, уводил Вас в область больших ТФ.Фрактальность рынка должна присутствовать на всех ТФ, возможно что-то особое есть на очень больших и очень малых  ТФ, но на ТФ от секунд до недель она есть. Билл Вильямс понимал, что фрактальность должна одинаково выглядеть одинаково на всех ТФ, но его понимания хватило только на то, чтоб подобрать единые параметры своих “машек” и определить карикатуру на фрактал.     

 
Есть еще и третье основание для Вашего скепсиса, но Вы его не высказали. Речь о фрактальной размерности. Я недавно в каком-то комментарии просил найти несколько причин, по которым ее применение в рынке не имеет смысла. С точки зрения той самой фрактальной размерности рынок мультифрактален, как минимум. Отсюда мое настороженное отношение к использованию понятия “предел”. Я попробовал вернуть рынку исходное значение термина “фрактал”, целое подобно части. У меня фракталы не просто подобны, они близнецы по формуле и увязаны в иерархическую структуру. Есть маленькие фракталы, есть большие, есть правильной формы, есть необычной – они все равно близнецы.

 
Согласен, что вы исследовали инерционные свойства рынка. Мое внимание было сосредоточено на неинерционных свойствах, на рыночных движениях, у которых есть начало и конец, вне зависимости от такого понятия как “тренд”. Фрактал именно и представляет это движение. И я показываю только часть семейства фракталов. Все фракталы конечны. Фракталы из-за своей законченности – неинерционны.  Но своеобразная инерционность скрыта в них – все фракталы имеют обыкновение завершаться естественным образом. Грубое возмущение рынка может прервать формирование фрактала, форсированно начнется формирование новой фрактальной подструктуры, но на более высоких уровнях иерархии это возмущение может оказаться малозначимым. И, независимо от того, чем вызвано формирование нового фрактала, новостью, самоорганизацией рынка, действиями маркетмейкера или игрока соответствующего масштаба, развитие фрактала идет по одному и тому же сценарию.   

 
У меня нет понятия “тренд”. Понятия “импульс” и “коррекция” у меня есть, есть хорошие обобщения дискретности Фибоначчи (коррекции и расширения), избавляющие от необходимости работать с конкретными значениями. Собственно и ТФ мне не особо нужен, имей я возможность работать на тиковом уровне – я бы работал на нем. И нарезка на свечи тоже не особо важна, я занимался с разными формами представления движения цены и тоже подвергал ее нелинейным преобразованиям. Возможно, выберу самую оптимальную по моим соображениям, нарежу по вкусу.

 
Теория хаоса не занимается прогнозированием, при всей детерминированности модели движения предсказать момент завершения и значение цены  на момент завершения в общем случае не представляется возможным. Возможно, статистика попыток прогнозирования и была бы впечатляющей, но утрачивать общность пока не хочу. Сам момент завершения чувствуется очень точно. Жить приходится по сигналам. Не уровни, не линейные каналы, а динамические нелинейные поддержки-сопротивления дают опору.

 
Простой вопрос. Что в движении цены выделяется? Экстремумы. Есть ли связь между противоположными экстремумами? Между некоторыми парами есть. Многие могли бы ее найти, задайся они этим вопросом. Оформить ее математически было сложнее, но тоже удалось. Приятных сюрпризов и находок было много, сложностей тоже хватало. Не все свои идеи я могу хотя бы опробовать. Нереальный объем вычислений.

Я нашел в рынке около двух десятков хороших вопросов и ответил на них, иногда качественно, иногда математически. Вот еще один из простейших с математическим подтекстом:”На каком таймфрейме надо работать”. Я здесь раз пять объяснял, в чем суть. Больше не буду. И скорее всего, свое присутствие здесь приостановлю. Я год отвел себе на общение, с кем-то временно откровенничал в комментариях, кулуарно пообщался примерно с двумя-тремя десятками трейдеров, кому-то рассказал основы с акцентами, кому-то почти все. Точек соприкосновения было очень мало. Потенциально были возможны еще единичные точки соприкосновения, но мы разошлись во времени. Пожалуй, единственная польза для меня – привел в порядок мысли и сузил круг общения. И всплыл еще один нелинейный фактор влияния на рынок, тоже “математический”, раньше руки не доходили, затерялся как-то. И есть соображения, как его использовать и почему его понимают неправильно.    

 
У Вас был еще вопрос. Многие рыночные активы связаны между собой, есть переток капитала, арбитраж, есть хеджирование. Отчасти по этой причине я скептически отношусь к объемам, доверяю только фактически состоявшейся цене, а не намерениям в стакане. “Жена Цезаря должна быть выше подозрений”. Я усложняю себе работу, но не ведусь на использование локальных или временных неэффективностей, держусь за сохранение общности. Не вижу применения своих идей в межактивных связях, матстатистика здесь более уместна. Мои идеи относятся только к отдельно взятому инструменту (акции или фьючерсу), вне его возможной связи с другими.

 
Сколько бы я ни рассказывал о своем видении устройства рынка в постах или комментариях, все равно будет мало, важных деталей очень много. Я полагал, что той информации, что я дал год назад, вполне достаточно для реконструкции моего видения. Мне бы точно хватило с избытком. Ключевые моменты я раскрыть не могу, они очень конкретны, из них можно вывести все здание. Лет пять назад они были редкостью в открытом доступе, но некоторые постепенно набирают силу, проникают в массы, пока поштучно.

 
P.S. Примите во внимание, что я никогда не занимался ни математикой, ни прикладными разработками, но образование у меня правильное. Рынком я занимаюсь эпизодически, по остаточному принципу.