Оптимизация или подгонка

Может ли алгосистема быть без параметров? Кто как считает?

В тех случаях, когда у системы есть много параметров и в зависимости от разных значений этих параметров получаются разные значения качества, встает вопрос, какие значения параметров выбрать (оптимизация) и не является ли данный выбор подгонкой под какие-то выбросы или особенности цены?

Общего практического ответа на этот вопрос, скорее всего, нет, поскольку любая оптимизация есть подгонка по сути.

Однако, на этапе оптимизации-подгонки вполне можно понять, является ли данная оптимизация подгонкой в чистом виде или же выбранный оптимум имеет смысл для практической торговли.

Рассмотрим крайние случаи для воображаемой системы с одним параметром.

Первый вариант. Годовая доходность системы в зависимости от параметра меняется случайным образом от -100 до +100 % годовых. Формально есть что выбрать, но стоит ли?

Второй вариант. Годовая доходность системы зависит почти линейно от данного параметра. При малых значениях параметра она колеблется в районе -100%. При больших — поднимается до +100%. В этом случае оптимизация имеет смысл, но надо разбираться с логикой построения.

В качестве иллюстрации посмотрим на следующие картинки:
































































































Легенда:
Это разные индексы (Китай, Корея, Бразилия, ...).
«lsbal», «del», «regr» и подобное — разные типы трендовых реверсных систем.
sp — основной параметр систем (кол-во используемых часовиков или еще каких тф).
sv — качество системы (доход в процентах 2010 по 2015 года).
Второй параметр систем это вид весовой функции, от которого зависит распределние точек при данном sp.

Таким образом, если у вас получается некая осмысленная зависимость качества системы от параметра системы, то оптимизация (умеренная) обоснована и заслуживает внимания.

Всем хорошего настроения:)

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.