Блог им. melamaster

Оптимизация или подгонка

Может ли алгосистема быть без параметров? Кто как считает?

В тех случаях, когда у системы есть много параметров и в зависимости от разных значений этих параметров получаются разные значения качества, встает вопрос, какие значения параметров выбрать (оптимизация) и не является ли данный выбор подгонкой под какие-то выбросы или особенности цены?

Общего практического ответа на этот вопрос, скорее всего, нет, поскольку любая оптимизация есть подгонка по сути.

Однако, на этапе оптимизации-подгонки вполне можно понять, является ли данная оптимизация подгонкой в чистом виде или же выбранный оптимум имеет смысл для практической торговли.

Рассмотрим крайние случаи для воображаемой системы с одним параметром.

Первый вариант. Годовая доходность системы в зависимости от параметра меняется случайным образом от -100 до +100 % годовых. Формально есть что выбрать, но стоит ли?

Второй вариант. Годовая доходность системы зависит почти линейно от данного параметра. При малых значениях параметра она колеблется в районе -100%. При больших — поднимается до +100%. В этом случае оптимизация имеет смысл, но надо разбираться с логикой построения.

В качестве иллюстрации посмотрим на следующие картинки:
Оптимизация или подгонка


















Оптимизация или подгонка


















Оптимизация или подгонка


















Оптимизация или подгонка


















Оптимизация или подгонка



















Легенда:
Это разные индексы (Китай, Корея, Бразилия, ...).
«lsbal», «del», «regr» и подобное — разные типы трендовых реверсных систем.
sp — основной параметр систем (кол-во используемых часовиков или еще каких тф).
sv — качество системы (доход в процентах 2010 по 2015 года).
Второй параметр систем это вид весовой функции, от которого зависит распределние точек при данном sp.

Таким образом, если у вас получается некая осмысленная зависимость качества системы от параметра системы, то оптимизация (умеренная) обоснована и заслуживает внимания.

Всем хорошего настроения:)
★1
Зачем алготрейдинг если есть фундаментал который следует новостному алгоритму?
avatar

TheRollingStones

Я как-то сделал четырёхмерный график для оптимизации по трём параметрам. x, y, z — параметры, а результат показывается цветом от #f00 до #0f0.

Смысл в том, чтобы визуально именно видеть неслучайные зоны. Т.е, ищешь не зелёный шарик хер знает где среди красны, а плавное позеленение, которое переходит в 3-d облако.

В идеале оно должно быть не с краю, а как точка перегиба в функции.

avatar

Дмитрий

Дмитрий, а в чем вы делали этот график? Похоже на Амиброкер очень. 
avatar

Ivor

Ivor, самописная хрень на javascript. Библиотека highcharts для графиков.

Каждый результат массив [param1, param2, param3, res].
Параметры пошли в оси.
А цвет получаем анализируя текущий результат относительно наихудшего и наилучшего.
avatar

Дмитрий

Дмитрий, И как результаты на практике? 
avatar

Stoic

Stoic, никак. Потому что я считаю, что система должна работать на всех инструментах и всех таймфреймах, а такую пока что не получилось сделать.
avatar

Дмитрий

Дмитрий, система не может работать на все таймфреймах, например на минутках много шума чем на часовике… Инструменты тоже имеют разный характер, особенность конкретного имструмента тоже нужно использовать.
avatar

Stoic

Stoic, в таком случае с философской точки зрения таймфрейм и инструмент — уже 2 параметра оптимизации. А больше 4-ёх иметь нежелательно.

Я ищу универсальную систему. Например, на форексе есть ренджевые пары, есть трендовые. Значит, система сама должна по истории понять какая из них какая и как торговать.

Так же и параметры типа стопа и тейка. Они могут измеряться в среднем ATR последних n свечек, а не быть привязанными к пунктам.

При этом, я думаю, что крайние таймфреймы можно отбрасывать. А вот от М5 до D1 (или до H4) существует множество похожих паттернов на разных фреймах.


avatar

Дмитрий

Еще есть прикольный 3D анализатор для екселя.
Может ли алгосистема быть без параметров? Кто как считает?
-ДА, если на рынке:
1 безграничная ликвидность
2 отсутствует любая комиссия
3 спред всегда равен 0
avatar

Rotor78


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW