Блог им. Tyam

Stock Pattern Viewer - начинаю разработку версии 2.0

Начинаю разработку бесплатного майнера паттернов — второй версии. Пока собираюсь с мыслями и готовлю возможную архитектуру. К лету начну работы.

За последние пару лет его скачали больше 10 к. человек. Уважаемые пользователи, пишите, что бы Вы хотели ещё в нём увидеть. В пост, мне на почту, на домашний форум программы. Буду расширять список изменений.

Для всех остальных, небольшой обзор программы. С чего всё начиналось и что есть сегодня.

Stock Pattern Viewer - начинаю разработку версии 2.0


Stock Pattern Viewer — Уникальная программа для автоматического анализа котировок на предмет формализуемых паттернов и сбора статистики по ним. Data Mining с человеческим лицом.
Программа полезна в качестве станции поиска формаций для системного трейдинга.

Майнинг паттернов

Основная функция станции. Поиск и анализ паттернов в два клика. Быстрый перебор формаций. Просмотр статистики движения после паттерна.

На сегодняшний день программа поддерживает поиск паттернов восьми видов:
— Candle Pattern Viewer. Поисковик свечных формаций.
— Trend Pattern Viewer. Поисковик трендовых формаций.
— Wave Pattern Viewer. Поисковик волновых формаций. Основан на Zig Zag.
— Fractal Pattern Viewer. Поисковик фрактальных формаций.
— Fractal + Candle Pattern Viewer. Гибридный поисковик основанный на свечах и фракталах.
— Volume Pattern Viewer. Поисковик формаций основанных на объёме.
— Volume + Candle Pattern Viewer. Гибридный поисковик основанный на свечах и объёмах.
— TDW Pattern Viewer. Поисковик формаций основанных на времени входа.

как это выглядит, в волнах:
Stock Pattern Viewer - начинаю разработку версии 2.0

свечи и объёмы:
Stock Pattern Viewer - начинаю разработку версии 2.0

 

Динамический майнинг паттернов

Режим подключения к рынку.
Начиная программировать я хотел сделать самообучающийся алгоритм, который бы следил за рынком и в онЛайн режиме выдавал торговые рекомендации. Как звучит! И надо же, у меня получилось:
Stock Pattern Viewer - начинаю разработку версии 2.0


На скрине программа в режиме подключения к рынку. Программа получает данные с рынка и передаёт их майнерам для анализа. В данном случае их шесть. Майнеры обрабатывают текущие рыночные данные, бегут в прошлое, анализируя его и пользователь видит результат. Как текущие рыночные паттерны вели себя в прошлом.

Всё нечего, но быстро выяснилось что на рынке не много прибыльных паттернов, и не зачем нагружать процессор их перебором он-лайн. Проще ждать определённый паттерн уже найденный до этого. Поэтому станцию я в таком режиме не использую. Зато использую для поиска формаций.


Что далее

Наметил разработку второй версии на лето.

Что хочу поменять:
1) Переделаю блок подключения к бирже, не будем майнить на лету. Будем заряжать найденные ранее паттерны в торговлю.
2) Пересоберу проект на своей новой библиотеке. Всё будет на другом уровне совершенно.
3) Надо сделать дополнительные условия на выход. По стопу, по тэйку и по другим паттернам. А то сейчас можно выйти только по закрытию определённой свечи после паттерна. Для сбора статы это хорошо конечно, но для торговли не очень.
4) Ну и надеюсь соберу ещё какие-то интересные хотелки от пользователей до начала РеМастеринга.

А пока, не ждите вторую версию. Текущая версия полностью готова к использованию.

Программа позволяет быстро и просто искать Паттерны и смотреть как рынок вёл себя после них. Пишите Ваши предложения по улучшению программы на форум.


Качаем здесь.

Удачных алгоритмов!

★64
28 комментариев
++++
avatar
Молодец
avatar
Есть ли примеры паттернов которые нашел майнер?

Если запустить майнер на разных компьютерах и один инструмент — то он найдет одни и те же паттерны?
avatar
Космос / 1Григорий, 
1) примеры на картинках в том числе. На домашней странице ещё примеры есть. В инструкции. Выделено чёрным. Есть график — выбираешь на нём мышкой паттерн, жмёшь Reload — алгоритм находит похожие формации и смотрит статистику движения после них. Ну это коротко. Есть ещё пара режимов.
2) Если люди подгрузят одну и туже историю, и ткнут в одну и туже свечку, настроят одни и теже настройки распознавания и такой же режим сбора статистики — то да. Будет один и тот же результат.
1Григорий,
Спасибо — попробую программу.

2) Тогда хотелось бы видет режим автоматизирующий подбор параметров — задал диапазон, а софт ищет и записывает паттерны.
avatar
зачем бесплатно, хоть по доллару бери…
avatar
Павел Жуковский, Не звездти  псих околорыночный 
avatar
Павел Жуковский, уже поздно -10 000 скачиваний))
avatar
«Пересоберу проект на своей новой библиотеке.» — библиотека доступна на гитхабе?
(если нет — может есть смысл сделать библиотеку опенсорсной или какую-то ее базовую часть?)
avatar
Привет, а исходный код не планируете выложить?
avatar
Denis Gabaydulin, Не знаю ещё пока. Как и по библиотеке. Подумываю на тему уже пол года как. Но ничего не обещаю. 
Алексей Ван , а сделать проект открытым? ;)
avatar
Алексей Ван , было бы круто. Меня интересует та часть, которая отвечает за поиск «похожих» ситуаций. Именно детали реализации.
avatar
1) Как я уже писал в своё время, параметры справа, цифры должны как-то объясняться постороннему пользователю. По методу получения и вкладываемому смыслу. Иначе они бесполезны.
2) Вместо сплошного перебора параметров для поиска паттернов отлично работает случайная выборка из полного набора параметров. За количество попыток на пару порядков меньше всё находится, если существует.
avatar
А я пишу сканер рынка, но идея схожая — поиск паттернов и подача сигналов: http://smart-lab.ru/blog/313405.php
Важно для практического использования ввести параметр определения фракталов более чем по трём свечам справа и слева.
avatar
Хотелось бы увидеть математическое обоснование
avatar
Arsen G, программа собирает статистику движения после паттерна. Этот момент настраивается. Всё есть на скринах. Окошко с текстом справа. 
В инструкции объяснения того как собирается статистика.
Алексей Ван , допустим нашелся паттерн, после которого в 80% случаях происходит рост. Какие ваши доказательства, что полученные числа не есть случайные числа?
avatar
Arsen G, 
Чтобы убедиться что паттерн рабочий можно пойти разными путями:
1) можно провести форвардный тест.
2) можно провести тест на более ранних данных.
3) можно провести тест на другом инструменте.
Выбирайте что Вам удобнее. 
Алексей Ван, делает ли программа кросс-валидацию найденных паттернов?
avatar
Asakul Rurikovich, в автоматическом режиме нет.
Обычные свечные паттерны невозможно задать формулами в Вашей проге (как я понял), напр. классика: «поглощение», «повешенный» и т п.
Вы предлагаете их искать графически — это крайне неудобно и возможно некорректно!
Извините за критическое замечание, работа колоссальная.
Просто я занялся примерно тем же — но в режиме формул.
Искренние пожелания удачи, продолжу тест Вашей программы.
avatar
 Спасибо Вам за труд. Вы говорили, что найденых паттернов хватит всем. Но вот у меня с их нахождениемвозникли проблемы. Даже простые свечные паттерны найти очень сложно. А если найдеш, то встречаются очень редко. Если устанавиливаеш коэфициент 0,0005, то ищутся легко, но паттерны не похожи на эталон.Пытался майнить паттерн всего из 2-х свечей при коэфициенте 0,0002. После 15 минут, нашел все такипаттерн, но он встречается всего 12 раз. Так что думаю что найти паттерн, который встречаетсябольшее 1000 раз практически не реально. А их комбинации — темболее.

теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн