SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. facepalm
Открыл библиотеку для бектестинга
- 11 января 2016, 12:18
- |
По мотивам: smart-lab.ru/blog/300948.php
Ссылка:
github.com/bytefury/trading_robot_2
Выкладываю скорее для себя. Вряд ли кто-то будет разбираться в ней и тем более пользоваться.
Пример стратегии: github.com/bytefury/trading_robot_2/blob/master/strategies/common/mo_watcher_strategy.hpp
Что она делает: отправляет заявку, если было три серии совершения сделок на 200 и более контрактов. Серия сделок должна произойти не более, чем за 5 секунд. И промежуток между сериями должен быть не более, чем 5 секунд. Инчае стратегия прерывается и всё начинается заново.
И никаких вам 200 перменных и 3000 кубов на tslab'е! :)
Это если в кратце. Там ещё много чего есть. Например, автоматическое перемещение заявки, если между ней и лучше сделкой того же направления накопилось больше 50 заявок. Есть и другое.
Возможно кому-то пригодятся классы на С++ для работы с файлами qsh-формата. Это портирования с C# версия классов Морошкина.
ЗЫ: ищу работу по разработке на С++. Если есть интересные предложения, то в профиле на гитхабе есть email.
Ссылка:
github.com/bytefury/trading_robot_2
Выкладываю скорее для себя. Вряд ли кто-то будет разбираться в ней и тем более пользоваться.
Пример стратегии: github.com/bytefury/trading_robot_2/blob/master/strategies/common/mo_watcher_strategy.hpp
Что она делает: отправляет заявку, если было три серии совершения сделок на 200 и более контрактов. Серия сделок должна произойти не более, чем за 5 секунд. И промежуток между сериями должен быть не более, чем 5 секунд. Инчае стратегия прерывается и всё начинается заново.
И никаких вам 200 перменных и 3000 кубов на tslab'е! :)
Это если в кратце. Там ещё много чего есть. Например, автоматическое перемещение заявки, если между ней и лучше сделкой того же направления накопилось больше 50 заявок. Есть и другое.
Возможно кому-то пригодятся классы на С++ для работы с файлами qsh-формата. Это портирования с C# версия классов Морошкина.
ЗЫ: ищу работу по разработке на С++. Если есть интересные предложения, то в профиле на гитхабе есть email.
Вроде как программеры от безработицы не страдают ни где. Вопрос оплаты труда только.
обязательно в сфере биржевой торговли работать хотите?
обязательно удаленно?
на какую з/п рассчитываете?
Публично выведываю сокровенные тайны у обезличенного персонажа .
Уже очевидно что ни в какой команде не уживетесь.
Только фриланс за еду.
// удачи
сегодня в Si за минуту кто-то 50 тыс контрактов купил.
вот это был всплеск активности...
на самом дне по 76400
хотя б литературу присоветуй в метро почитать
но понимаю, что точно надо следить за потоком всех сделок, чтобы попадать в ритм… просто сам поток сделок ещё не анализировал в квике, начал сверху. часовые свечи, пятиминутные, минутные, теперь к тикам приглядываюсь.
В том, что никто не сможет определить, что большое количество контрактов купил один участник. С другой стороны, возможно, смысл это имеет, только если объем сделки действительно очень большой.
«и как разбить?»
От объема зависит. Можно равномерно распределить по одному дню. Можно сделать так, чтобы в начале дня и в конце частота отправки заявок была больше, чем в середине дня. А можно сразу отправлять новую заявку по исполнению предыдущей.
даже на утреннем падении до его входа 70 коп не достало.
а 700 * 50 000 = 35 млн. профита
вот это, блин, торговля.
Может, вы и сами qsh файлы выложите?
qsh-файлы находятся тут: ftp://athistory.zerich.com/
Вообще что-то такое хочу сделать под квик, но там увы нет ордерлога.
Кто-нибудь знает как можно эффективно хранить снимки стаканов?
show me your code
«слишком много нужно написать левого кода»
Где там левый код? Там одна работа с заявками. Даже контроль, когда это стратегия (ведь биржа не непрерывно круглосуточно работает) торгуется находится выше по уровню. И завершение трейда (в случае если вторая заявка не исполняется по каким-либо причинам) там делается в одну строчку spawner.spawn(SimpleClosing3(ios(), market(), m_isin_id)) Где SimpleClosing3 название закрывающей стратегии.
А последний ваш вопрос я не понял.
сколько времени нужно вашему тестеру чтобы прогнать дневной лог по RI, если данные из лога предварительно загружены в память.
start 14:23:19.295917
end 15:53:59.027683
успехов!
в java косяки перформанса можно за пару прогонов вылечить.
«не представляю что можно делать 2 минуты с файлом»
я так понимаю, с полным ордерлогом вы не работали. Поэтому ваше непонимание вполне объяснимо.