Блог им. neophyte

SWT-робот. Замыкая круг.

SWT-робот. Замыкая круг. 

В августе я написал пессимистическую статью о перспективах использования роботов в торговле: Роботы, роботы! Покупатели… обмануты!
Статья основывалась на общих соображениях, но потом мне захотелось еще раз попытаться войти в эту реку.
Еще раз потому много лет назад я потратил большой кусок жизни на исследование индикаторных методов алгоритмической торговли. Не хочу сказать, что эти исследования были совсем уж безуспешными, скорее наоборот. Проблема в другом — тот неспешный подход, основанный на торговле долгосрочных трендов, при котором индикаторные торговые стратегии дают положительный эффект, никак не укладывается в сегодняшний ритм жизни. Это скорее не спекулятивный трейдинг, а долгосрочное инвестирование.

Поэтому было решено попробовать торговать более короткие движения.
Решил так решил. Сначала запрограммировал усеченную методику торговли на Метасток и неожиданно получил совсем неплохой результат. Удивился, перешел к ручному тесту алгоритма на демо-счете, и тоже неплохо...
Дальше больше. Запрограммировал робот для платформы Метатрейдер 4 и начал тестировать в автономном режиме.
И тоже в общем-то неплохо. Несмотря на то, что робот использовал усеченный алгоритм, не учитывающий ситуацию с трендами старших уровней иерархии.
Потом полтора месяца боролся с действительными и мнимыми багами. С действительными справился достаточно быстро, а вот с мнимыми пришлось повозиться.
Мнимый баг — это периодическое зависание робота, которого по логике работы программы не может быть потому что не может быть никогда. А по факту было...
Грешил на черную магию и т.п., проблема оказалась гораздо проще. Робот выдавал многовато запросов на сервер при трейлинге и его попросту затыкали со стороны ДЦ.
Твою мать!!! Угробил месяц жизни.
В общем, уменьшил количество запросов за счет квантования цены для изменения стопа и проблему решил. Решение номер два — сменить ДЦ, но это уже при необходимости.

Теперь о прибыли.
Алгоритм торговал в плюс с августа. А в конце ноября — начале декабря начал потихоньку сливать. Сказался эффект игнорирования трендов старших уровней иерархии.

Выводы:
1. Отрицательные стороны — в автономном режиме железка работать в долгосрочной перспективе все-таки не сможет. Нужен постоянный контроль со стороны трейдера в плане определения приоритетного направления торговли. Т.е. вначале мы должны провести анализ рынка, выбрать приоритетное направление рабочего тренда и задать это направление роботу.
2. Плюсы. Когда направление торговли выбрано все рутинные операции можно передать на откуп роботу и заниматься другими, более приятными делами. Т.е. просиживание штанов у компьютера в ожидание точек входа/выхода уже не является необходимостью.

Таким образом круг замкнулся. Начал я с того, что роботам доверять нельзя. Закончил этим же, но с некоторыми бонусами в активе, а именно:
— полностью формализована торговая тактика (правила открытия/закрытия позиций) при выбранном направлении торговли: SWT-робот. Формализованная торговая тактика SWT-метода;
— полностью автоматизированы рутинные торговые операции;
— на долю трейдера осталась интеллектуальная часть работы — выбрать чем и в каком направлении торговать.

Тем временем роботы подсадили торговые счета. При риске на торговый цикл 50% уже прошло несколько убыточных циклов за счет предполагаемого разворота тренда, а просадки баланса достигли 70% от достигнутых максимумов (эквити примерно такая же).

Мониторинг торговых роботов.
SWT-робот. Замыкая круг. SWT-робот. Замыкая круг.

На этом с публикациями хроник торгового робота заканчиваю. Пора начинать зарабатывать деньги.
Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
★7
27 комментариев
Пора начинать зарабатывать деньги.- руками? Или роботами?)
Чертежник, роботом. От этого я уже не откажусь. Но с ограничениями, вводимыми трейдером.
avatar
Рынок не любит отдавать сразу и много.
Нормальная доходность робота при допустимой просадке порядка 5% — тоже порядка 5%.
Индикаторные стратегии можно оптимизировать под конкретный исторический период, но в перспективе они всегда сливают. Поэтому и приходится позволять роботу ошибаться, вводя в него мартингейл и усреднение, что само по себе и определяет приведенную выше доходность при приемлемой живучести торговой системы.
Все это можно установить в течение нескольких часов, гоняя робота в тестере метатрейдера на истории.
А точность и доходность индикаторного входа вполне можно и нужно корректировать, периодически оптимизируя робота по выходным.
avatar
Translator, не обобщайте. Если у вас мартингейл и усреднение, это не значит, что все этим пользуются…
Про оптимизацию, как средство повышения эффективности я вообще молчу… Что толку знать, как робот должен был работать на прошлой неделе, если работать ему нужно на следующей.
avatar
Николай Скриган, Если вы почитаете форумы, где это обсуждают профессионалы с многолетним опытом, вы неизбежно придете к тому, что написал я по уровням доходности и по мартингейлу.
Все остальное — понты и завуалированные попытки втюхать за деньги «грааль» в жирных кавычках.
avatar
а какие проблемы запрограммировать анализ «старших фреймов»?
счастье — дело техники.
просадка любой торговой стратегии — закономерное явление. вопрос как она быстро из неё выходит и насколько стратегия «антихрупкая», т.е. умеет бороться/жить с тем, чего она ещё никогда не встречала раньше
avatar

ПBМ, да никаких. Но регулярности нет и там. Ее вообще нет нигде.
И если пустить все на автомат, цена ошибки будет выше, ее наличие проявится позже. Так что основная стратегия остается за трейдером и от правильности принятого им решения (точнее, от того, угадал или не угадал) будет зависеть результат.

Почему пишу угадал. Потому что индикаторы показывают что есть ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, а не что будет через минуту.

Кроме того, не снимается вопрос шоковых новостей, на которых индикаторные методы не работают в принципе.

avatar
Николай Скриган, по-моему ни один из методов анализа не даёт 100% гарантии куда пойдёт цена в следующее мгновение (хотя, самый точный, пожалуй, это анализ стакана и поступающих заявок)
все исходят из гладкости кривой графика… что не бывает цена 100, 99, а потом 200.
вобщем, депошку слить можно в любой момент, это факт. поэтому никаких «на всю котлету» и регулярный вывод профита..

вобщем-то вся жизнь такая — кирпич может упасть на голову в любой момент, но в основном не падает
avatar
ПBМ, насчет кирпича верно.
Теперь о программе. Все будет хорошо, если не будет новостей. Они сбивают естественный ход движения цен. в этом основная проблема. А новости никак не запрограммируешь.
Выход — работать на больших т/ф, где влияние новостей практически не сказывается. Но при этом теряется чувствительность алгоритма. В общем, как в квантовой механике, начинает работать соотношение неопределенности: знаем направление, но плывем с точкой входа, знаем точку входа, но не уверены с направлением. По крайней мере с моими индикаторами дело обстоит именно так.
avatar
Николай Скриган, «Но регулярности нет и там. Ее вообще нет нигде». Imho, очень сильно. Из этого я и исходил. Если продолжать, то скоро Вы можете прийти к Теории Хаоса.

В Вашем решении есть несколько сильных идей — по моей субъективной оценке, поскольку некоторые их разновидности я использую и даже вывожу на уровень постулатов рынка. Розовый цвет лучше подходит к рынку, чем белый или красно-коричневый. А не возникало ли мысли посмотреть на черный цвет?  Чисто гипотетически. 

«Шум со спектром 1/f**β, где β > 2 (Manfred Schroeder, «Fractals, chaos, power laws»). Используется для моделирования различных природных процессов. Считается характеристикой «природных и искусственных катастроф, таких как наводнения, обвалы рынка и т. п. „» 

Сильные идеи чем-то компенсируются. Замена одного цвета на другой может и не помочь.
avatar

Борис Гудылин (bgoud), да мне все равно. Я ведь не меряю показатель степени. Для валютных рынков он примерно равен двойке, несколько больше. Т.е. рынок антиперсистентный. 
Для фондовых индексов персистентный.

Но я это не использую. 
Сведение к фликкер-шуму было использовано для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело, и обосновать некие эмпирические правила, которые и до того существовали в ТА.

Я работаю с компонентами общего движения. Т.е. трендов множество, а какие они по отдельности неясно. Я решил задачу разделения трендов по некоторому критерию и получил набот таких трендов. Тренды есть — дальше нужно решить, что с ними делать. Это отдельный вопрос.
Да, разделение не уникально по своему принципу и носит искусственный характер, поскольку рынок един. Мы можем разбить исходный процесс на набор трендов бесконечным количеством способов. И все они имеют право на жизнь. Просто таким разбиением мы уменьшаем количество независимых переменных, объединяя внутри трендовых компонент.

avatar
Николай Скриган, если сочтете возможным пообщаться со мной по Скайпу, то сможем посмотреть мое видение устройства рынка, тогда Вы сами оцените, что с ним можно делать.
avatar
Борис Гудылин (bgoud), меня абсолютно ВСЕ в моих разработках устраивает. Другими методами давно не занимаюсь и уже не буду. Так что извините.
Если хотите что-то обсудить или предложить и информация не является конфиденциальной, публикуйте здесь на смартлабе. Если я смогу что-либо понять и что-либо сказать, я скажу.
Если информация конфиденциальная, то и мне в привате не надо ничего говорить.
avatar
Николай Скриган, я попробую, хотя буду ограничен в возможностях.

Статика. Без претензий на полноту.
   …

    Ни в чем нет регулярности. Но есть одно обстоятельство, которое полностью переворачивает ситуацию – у всех Фракталов, сложные они или простые, маленькие или большие, косые или кривые, на тренде или в боковике – общая формула. Такое вот экзотическое сочетание нерегулярности и детерминированности.   

avatar

Борис Гудылин (bgoud), ничего не могу сказать. 
Я использую другую модель и другой подход, за которым лежит элементарная физика процесса. Физики, лежащей в основе введенных вами конструкций, я не чувствую и не понимаю.

Работает? И прекрасно. Стригите деньги.

 

avatar
Николай Скриган, большое спасибо за общение. Оно было для меня очень полезным.
avatar
если кто-то не может торговать роботом свою стратегию — значит он не в состоянии формализовать свою ТС и у него нет ТС как таковой, а торгует лишь на «чувствах».
avatar
его попросту затыкали со стороны ДЦ
Вешали робота или просто сделки не проходили?

avatar
Тоже занимаюсь алготрейдингом...
Только начал, но уже понял. без рук вообще никак.
самое главное выбрать старший ТФ. 


avatar
Жук Скарабей, самое главное — выбрать младший ТФ, где Вы еще в ладах с ликвидностью, скоростью, и противодействием брокера, ДЦ и т.д.
avatar
Борис Гудылин (bgoud), Ну все перчисленное можно не учитывать для меня —  я работаю на рос.бирже. главное чтобы сама биржа не легла
avatar
Борис Гудылин (bgoud), Жук Скарабей, и старший и младший — все одинаково важно.
avatar
Николай Скриган, здесь я категорически не согласен, вопрос чисто технический и легко решаемый. Либо система по каким-то причинам не масштабируется (тогда надо разбираться — почему), либо масштабируется (тогда надо стремиться на меньшие таймфреймы).
avatar

Жук Скарабей, при трендовой торговле важно выбрать тренд, который будешь торговать. А их много и все направлены в разные стороны. При любом, самом детальном анализе существуют альтернативные варианты, однозначности нет никогда. Те, кто утверждает обратное, просто узко мыслят.

Другое дело, что есть методы, которые не основаны на трендах. Это различного рода сеточные алгоритмы, мартингейл и т.п. Достаточно эффективны до поры до времени.
Вот только потеря в одно мгновение нескольких десятков тысяч долларов очень быстро отрезвляет любителей мартингейла. Поэтому они тихо продают свои эффективные советники и скромно  умалчивают, почему сами ими не пользуются.
Сеточные алгоритмы без мартингейла более стабильны, но тоже есть проблемы.

Как сказал мне в приватной беседе один один известный разработчик ботов, если бы у меня был рабочий алгоритм, разве стал бы я его продавать.

avatar

Общий риторический вопрос ко всем физикам-математикам-информатикам, тем кто использует конкретные научные знания в исследовании рынка, возможно, они заглянут сюда. Вопрос методологический.

 1. Вы оценивали степень пригодности вашей математики для ваших целей? До каких пор она работает? В чем ее сила или уязвимость?

 Простой пример, скользящие средние. Достоинство – простота, но:
a. не всюду определены

b. сглаживают-теряют важные детали

c. запаздывают

d. в боковике могут “убить”

e. их используют очень и очень многие

 2. Есть две такие очень созвучные теоремы из разных дисциплин: Котельникова и Такенса. У них есть и самостоятельная ценность, но если вы внимательно посмотрите хотя бы на общий антураж (по разным источника), то может возникнуть мысль – к тем ли объектам применяются ваши знания.

 Я плохо понимаю тех, кто смотрит цены открытия-закрытия, хорошо понимаю тех, кто смотрит на экстремумы, но можно попробовать выйти на следующий уровень обобщения. У топикстартера такая идея есть.

 3. На сладкое. Мое внимание в одном комментарии обратили на теорему Воробъева Н.Н. Я знал про нее и раньше, но для многих она может стать сюрпризом. 

avatar

Борис Гудылин (bgoud), я не математик, я физик, точнее радиофизик. У физиков и математиков несколько разный подход к использованию математики. Физику тоже важно, как должна работать идеальная система, которой в мире не существует. Но ему важнее, как работает тот реальный объект (алгоритм), с которым он имеет дело, что за информацию он дает на выходе и как этой информацией корректно пользоваться с учетом неидеальности объекта (алгоритма).

Пример из анекдота, примерно отражающий различие.
В здании пожар. 
Выбегает из комнаты математик, видит огнетушитель, говорит —  решение существует — и возвращается обратно.
Выбегает физик — видит огнетушитель, хватает его и тушит огонь.

avatar
Николай Скриган, 

     Никогда не занимался ни чистой, ни прикладной математикой. Не могу же я считать математикой решение школьных задач, пусть даже и олимпиадного уровня. Но математик остановил  освоение классического ТА и помог сориентироваться в выборе основного направления исследования, хотя и здесь больше заслуга обычного здравого смысла и соображений общего порядка (этого у меня хватает).

     Основная нагрузка досталась трейдеру, аналитику, физику, экономисту, социологу, вычислителю, алгоритмисту, программисту простых задач, даже философу, одним словом – исследователю, и исходил я из сугубо  приземленных реалий.  То, что возникающая из постулатов модель рынка стала принимать конкретные формы, моей вины нет – я аккуратно делал свою работу. Сейчас я возвращаюсь в привычный образ программиста, разработчика сложных неприкладных систем  – мое основное амплуа.

     Пара месяцев на форуме для меня – не потерянное время. Себя обозначил, на других посмотрел, сверил позиции, двойника своего и близко не видел, хотя очень хотел бы с ним пообщаться. Самое сильное – с подачи задающих вопросы стал совсем по другому смотреть на свои решения, даже увидел много направлений их развития в некотором будущем, где математик может снова понадобиться.   

     Вам и не стоило отвечать мне на риторические вопросы. Но отвечать на них себе все равно приходится. Я не знаю всех обстоятельств, по которым Вы идете на паллиатив в автоматизации, но сожалею о Вашем решении. Тем более, что у нас были две близких идеи, но мы их по-разному разрабатывали.

     Желаю Вам успеха.

avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн