Последний пост с выложенными роботами TSLAB в этом году

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 
Возможно что-то ещё, не помню.
Инсайд роботы.
Аналогично только считаем не количество закрытий выше виртуального боллинджера, а количество закрытий которые ниже боллинджера, но выше средней.

Вообщем кто-то скажет что это голимый курвфитинг, подгонка, и нах это торговать, и будет прав. Но я решил поторговать по одному контрактику.
На каких-то тикерах\фазах рынка лучше работает аутсайд, на других инсайд, наверно можно ещё добавить фильтр и переключать режимы если вы знаете толк в извращениях. Критика приветствуется, можно не стесняться, ведь это смартлаб, бэби.

yadi.sk/d/E9QRKNcYjKh45