Об оптимизации...

Здравия други.

недавно делал на заказ робота по алгоритмам заказчика, после того как сделал, решил таки доделать своего робота.

до полноценного робота еще далеко )) пока работаю над формациями ))

не подумайте — мол вот чел дает даже формации  еще не отработаны... 

суть вот в чем:

торгую я по разному, в зависимости от пожеланий инвестора.

на нескольких счетах работают только опционы, на других более рисковых интрадей стратегии… на третьих среднсрок… везде разные риски..

и всегда используется одна и таже система,, но на разных Таймфреймах.

так вот, робота делаю скальперои. торгует на минутках. стакан и объемы это в дальнейшем будет прикручено, а пока только абсолютный тех анализ.
 
итак дано для анализа:

минутный таймфрейм.
уровни скользящих средних определяют глобальные уровни для текущего ТФ. границы канал, границы полей, и уровень принятия решений.

кстати об уровнях на РИ дневки: 



РИ 4 часа




БЕЗ ПРОГНОЗОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, используйте как хотите, ну или не используйте )) 
как видно на графике 5 уровней.

уровни стоятся на нестандартных МА. взаимное расположение всех МА в моменте определяет тренд. а местоположение последней цены сделки среди этих уровней определяет фазу рынка на исследуемом таймфрейме.

в результате имеем: 
состояние рынка

• тренд АП
• тренд ДН
• потенциальная смена тренда.

при этом есть ФАЗЫ, их 4. повторюсь в зависимости от ТРЕНДА и местоположения цены последней сделки.

получается что на один таймфрейм имеем несколько формаций:
1 — ТРЕНД АП, фаза-1
2 — АП, фаза 0
3 — АП, фаза 1
4 — АП, фаза 2
и тоже самое для тренд Down.

уже только для олного тренда куча формаций.

но если использовать только один таймфрейм, то слишком часто будет срывать стопы, следовательно надо исследовать и вышестоящие ТФ.
в итоге мой робот в моменте исследует сразу 3 вышестоящих ТФ ( 4 с минутным).

сначала думал вручную описать все формации, но когда исписал тетрадь, то понял что это нереально… формаций огромное количество..

даже представить сложно: 
покупка на тренде ап при ФАЗЕ от -1 до 2 первого ТФ, при тренде либо -1 либо 0 либо 1 и фазах от -1 до 2 для каждого состояния тренда, и так для каждого из 4х таймфреймов…  и это только покупка, и все тоже самое для продажи… в общем получается сумашедшее число формаций под несколько тысяч.

человек я конечно не шибко ленивый, но как мне кажется лучше поработать головой ))

добавил функцию в робота — который самостоятельно выявляет все существующие формации, анализирует их, выявляет наилучшие среди них, и выводит результат в виде многомерного масива формаций.

несколько дней проводил анализ для фьючерса на евро (СМЕ) стоп = тейк… после долгих проб и ошибок выявлено следующее:
срок тестирования: с 1 января 2015 года.
произведено НЕОТФИЛЬТРОВАННЫХ СДЕЛОК: 

ПРОИЗВЕДЕНО СДЕЛОК 2327. прибыльные и убыточные примерно пополам… но не это главное. робот специально настроен чтобы просто работать от уровня принятия решений, без оглядки на другие условия.. 
после применения  ФИЛЬТРАЦИИ имеем: 

КОЛИЧЕСТВО ЛУЧШИХ ФОРМАЦИЙ     17      
всего сделок с начала 2015 года 179
прибыльных  132
убыточных 47
(напомню стоп = тейку)

собственно о чем пост? об ожидании )) 
не сплю уже 3 сутки… програмлю и жду результатов тестирования.. 
если на 2 месяцах суммарное количество найденных формаций больше 300, то что будет дальше? 
уже сутки идет «виртуальная торговля» с обнаружением новых формаций на периоде с 1 сентября 2014 по 28 февраля 2015г. (найдено уже под тысячу… ручками мне бы и жизни не хватило все их иследовать)
сутки комп переваривает мои алгоритмы, а я смотрю на бегунок процента обработанной информации и понимаю что сие действие закончится
только  к выходным… а спать так хочется...

в общем не легкая это работа оптимизировать свои же алгортмы )))

всем ПРОФИТА.

ПЫСЫ — по рынку, — РИ находится на одном из самых сильнейших уровней. для долгосрочников самое оно приступать к работе. сам же сижу в опционных стратегиях.