РОБОТ

Ничего особенного, просто сделки за несколько хороших дней.
В отличии от мартовского болота уже почти красиво.
Волатильность начинает расти, а значит появляются возможности для заработка.




( Читать дальше )

Ровно год назад мы с моим другом и партнёром запустили на сервисе COMON FINAM алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST.

Результат впечатляет: +38% процентов годовых! И это при том, что начиная с ноября 2023 волатильность рынка снижалась и достигала своего исторического минимума, как писал в одном из своих постов Александр Горчаков (сторожила алгоритмической торговли в России). Напомню, что для большинства алгоритмов, в том числе для наших, высокая волатильность — это благо.

Результат нашей стратегии с «лихвой» уложился в прогнозные 65% при волатильности 45%, которые мы рассчитывали на исторических данных. По факту итоговая волатильность была существенно ниже. Поэтому в скором времени, мы пересчитаем прогнозные значения, и обновим информацию в описании к данной стратегии.

Также напомню, что алгоритм стратегии ABIGTRUST — это младший брат других алгоритмических комплексов, которые более требовательны к размеру капиталу, и которые мы ставим своим VIP клиентам с суммами от 10 миллионов рублей. В текущий момент мы совместно с одним из крупных профессиональных участников готовим продукт, который будет доступен более широкому кругу инвесторов (порог входа составит от 300 тысяч рублей) и очень надеемся, что он начнет свою работу уже в мае 2024. Анонс обязательно будет.

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет!

Представляю мое очередное видео из серии Тестируем популярные стратегии.
Сегодня поговорим про такую важную часть торговых стратегий как просадка.
Посмотрим как можно уменьшить просадку при помощи портфеля.
Проведем тестировку портфеля на простой стратегии пересечения SMA и посмотрим, как портфельная торговля повлияла на просадку.

Сморите, будет интересно ;)



И как обычно — если вам нужна разработка роботов для биржи или тестировка стратегий, обращайтесь,
я буду рад вам помочь!

Алгоритм проверенный, меня устраивает более чем, использую в купе с другими. 
п/с по вопросам сотрудничества — пишите в личку.

Привет!
я уже много лет занимаюсь автоматизацией трейдинга (с 2012 года). За это время было выброшено огромное количество денег на разработчиков, потрачено много времени на обучение и бектест стратегий. Было желание создать какую-то универсальную стратегию, которая будет работать всегда и на любом рынке. Сложностей было достаточно много — от того, что бы донести свои желания и идеи разработчику, до того, что бы потом продукт полученииый от разраба оттестировать и внести корректировки. Фактически это превращалось в замкнутый круг, т.к. не все идеи переданные разрабу получалось оттестировать на длинном интервале времени, и не каждая идея была хорошей. Но все это выяснялось потом. 
Чем сложнее был алгоритм, тем больше времени от отнимал, и тем менее стабильным он становился. 
Нужен был какой-то прорыв. Что-то, что могло показывать мгновенный результат бектеста, что бы все это было в нормальном и удобном интерфейсе (да-да, это имеет огромное значение). Нужен был такой продукт, в который даже не программист мог бы внести свои изменения и корректировки без особых сложностей. 

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет!

Не так давно я делал пост про управление позицией в трейдинге.
smart-lab.ru/blog/981243.php

Суть стратегии довольно проста, ее можно изобразить на простом рисунке:

Как показала практика, такое управление позицией довольно эффективно и дает на самой простой стратегии не плохие результаты:



( Читать дальше )

Есть идея нового индикатора
формула

индикатор = сумма средних с разной длиной N штук — (N-1)*Цена

Вот работа индикатора, похожего на этот, а этот индикатор пока не создан



если формулу этого индикатора, например, сравнить с индикатором такого типа:

индикатор = среднее значение( сумма средних с разной длиной N штук),

то можно увидеть, что возможно точки сигналов будут примерно совпадать и второй индикатор возможно будет более плавный за счет усреднения, но в тренде первый себя будет вести более устойчиво не приводя к ложным сигналам.

Вывод формулы первого индикатора вытекает из следующего:
сама идея заключалась в том чтоб учитывать все средние в индикаторе за счет того что мы к цене прибавляем разницу между индикатором и ценой (сумма(SMA(i) — P) + P). Упростив мы получаем значение индикатора: сумма(SMA(i)) — (N-1)*P

К примеру, возьмем две средние с периодами 100 и 200. второй индикатор покажет среднее значение между ними в районе 150 средней и в тренде и при его сломе. Первый индикатор в тренде будет показывать значения близкие к средней с периодом намного более чем 200.

( Читать дальше )

Привет всем. Так как зима закончилась пора выходить из спячки и отчитаться о результатах.


За последние 4 месяца результаты неплохие, но и не особо хорошие.
На трех рублёвом флэте много не наколдуешь, но всеже плюсик он и в Африке плюсик.
Итак за ноябрь 83 сделки +8%


( Читать дальше )

Один из моих рабочих алгоритмов, автомат. на СИ 

в целом ничего не меняется, все работает, чем доволен.
п/с по вопросам сотрудничества и тд, пишите в личку. Всем удачи!