Блог им. Tasce

Черная суббота Школоты #1

Черная суббота Школоты #1

В то время, когда взрослое население Смарт-лаба/страны/планеты дрыхнет без задних ног наслаждается отдыхом после непосильного офисного труда, у меня – еженедельная «черная суббота». И речь идет не о распродажах. У меня – рабочая суббота. Точнее – учебная. Я наблюдаю краем глаза, как учителя сеют разумное, доброе, вечное.  И продолжаю учиться сам. Самое время подвести итоги недели: продолжу формулировку торговой системы, разберу совершенные сделки, проанализирую ошибки, подведу финансовый результат.

Начало торговой системы, где я перечислил действия, которые надо сделать в конце торгового дня, и зоны повышенного риска, опубликованы в топике Школота про управление рисками #1

Сделаю лишь одно дополнение: меня переполняет скепсис относительно методов прогнозирования рынка. У меня сложилось впечатление, что растиражированные в книгах по трейдингу аксиомы популяризируются  только для того, чтобы я принес брокеру деньги и попрощался с ними. Но эти аксиомы уже закрепились в умах трейдеров. Поэтому все проводят, например, трендовые каналы, и цена с помощью неведомых мне куклов или несогласованными действиями толпы все же доходит до границ этих каналов. Что будет дальше (пробой или отбой) – все равно непредсказуемо, но грех не использовать это массовое заблуждение. Поэтому при подготовке к торгам я должен провести границы трендового канала. Но у меня не будет никаких точных методов определения тренда. Если тренд — это популярный миф, то он должен быть ВИДИМЫМ НА ГРАФИКЕ. Поэтому, если я могу быстро, не задумываясь, провести границы тренда в небольшом окошке, что я отвел на часовой график, значит, тренд есть. Не могу – значит, его нет. Или он есть, но на другом таймфрейме, и для моей торговли он бесполезен. Сформулированное выше – единственный критерий тренда в моей системе.

Дальше речь пойдет о лимитах.

Черная суббота Школоты #1

Здесь ничего сложного нет. Сначала о лимите на один инструмент. В моей торговле будет 4 инструмента: Sr, Gz, Si и Ri. Лимит на один инструмент 0,3 от депозита позволяет мне торговать 9 контрактов Sr, 4 контракта Gz, 1 контракт Si и только облизываться, глядя на Ri. (Те, кто не забыл математику, уже подсчитали сумму, которая лежит на моем торговом счете ))). Ri я теоретически могу купить, но при этом я нарушу установленные мной лимиты.

Теперь о лимите потерь. Здесь ключевой элемент для расчета – среднечасовой ATR по каждому инструменту, схема входа в позицию и увеличения ее, размер стопа. Я рассчитывал на истории разные варианты и получил теоретически оптимальные  схемы. Затем я торговал «на бумаге» по реальным котировкам, не зная «правую часть графика». Сейчас я проверяю свои теоретические выкладки реальной торговлей на реальном торговом счете, который кому-то из вас кажется смехотворно маленьким, но для меня это – очень много. И психологическое давление я испытываю ничуть не меньшее, чем те, кто ворочает миллионами. У меня пока миллионов нет. (Этой фразой я говорю спасибо вполне определенной группе людей  ;-)

Забегая вперед, скажу, что лимит потерь 3%, например,  по схеме «Вход в позицию Х контрактов, увеличение позиции Х*3 контрактов на уровне ± 1,00*ATR, стоп Х*4 контрактов на уровне ± 0,75*ATR» позволяет мне торговать одновременно  два инструмента:

Sr: вход максимум двумя контрактами, увеличение позиции максимум шестью контрактами.

Gz: вход одним контрактом, увеличение позиции максимум тремя контрактами.

А торговать Si по такой схеме мой риск-менеджмент не позволяет.

Я никуда эти лимиты не записываю. Зачем? Изменение моего торгового счета будет очень медленным. Текущие лимиты будут изменены не скоро. Поэтому я помню наизусть все свои возможности:

1)      Торговля в боковике на ТФ 5м:

  • Sr: 2+6 контрактов; Максимальный лимит потерь на сделку: 8,00*ATR
  • Gz: 1+3 контракта; Максимальный лимит потерь на сделку: 4,00*ATR

2)      Торговля в боковике на ТФ 5м+60м:

  • Sr: 5м: 2+4 контрактов; 60м: 0+2 контракта; Максимальный лимит потерь на сделку: 8,00*ATR

3)      Торговля по тренду на ТФ 5 м:

  • Sr:  8 контрактов; Максимальный лимит потерь на сделку: 6,00*ATR
  • Gz:  4 контракта; Максимальный лимит потерь на сделку: 3,00*ATR
  • Si:  1 контракт; Максимальный лимит потерь на сделку: 0,75*ATR

Сочетание торговых сетапов – в пределах дневного лимита потерь. Потом, может, сделаю прогу, которая будет онлайн рассчитывать лимиты и переводить из в доступное количество контрактов в зависимости от уже открытых сделок.

Теперь о входах, выходах и стопах: 

Черная суббота Школоты #1

У меня нет уверенности, что я смогу предсказать движение цены. Поэтому точки входа в сделку и точки выхода из сделки привязаны к визуальной структуре графика весьма условно. Собственно, это просто уровни, от которых я откладываю часовые ATR. Если на графике нет проторговок и уровней, соответствующих часовому ATR, я не торгую, пока визуальная структура графика не придет в соответствие со среднечасовым изменением цены. Положительное матожидание торговли, показанное на исторических данных, определяется не соотношением планового тейка к плановому стопу, а частотой реализации различных сценариев на истории. Поэтому я рассчитываю, что прибыльных сделок у меня будет больше, чем убыточных. И не потому, что я неким таинственным способом предсказал движение цены. Я просто основываюсь на инертности изменения цен при отсутствии ярко выраженного драйвера.

Например, при торговле в боковике на ТФ 5м, существуют два типа уровней:

  1. Уровень, от которого в одном направлении находится тейк, а в другом направлении находится уровень увеличения позиции.
  2. Уровень, от которого в одном направлении находится уровень сокращения позиции, а в другом направлении находится  стоп.

От каждого уровня цена с равной вероятностью пойдет как вверх, так и вниз на величину некого диапазона. И вероятность выпадения исхода со стопом в последовательности, состоящей из условных среднечасовых изменений, может отличаться от 50%.

Блин, как-то путано получилось ((

Ну, со временем разберемся. Я продолжу публиковать для обсуждения описание своей торговой системы.

 

На прошедшей неделе у меня было 8 сделок. Скрины всех сделок и изменение вариационки я публиковал ежедневно.
7 сделок были в боковике 5 мин, в т.ч.:

  • Три сделки в боковике прошли по сценарию: Вход, Увеличение позиции, Сокращение позиции, Закрытие позиции;
  • Три сделки прошли по сценарию: Вход, Закрытие позиции:
  • Одна сделка прошла по сценарию: Вход, Увеличение позиции, Стоп.
  • Одна сделка по тренду прошла по сценарию: Вход, Стоп.

Соотношение прибыльных сделок к убыточным составило 3:1.

Поскольку у меня торговый день заканчивается в 23:50, а у биржи в 18:45, то отчетами брокера я буду пользоваться для определения итогов месяца. Итоги недели буду подводить по вариационной марже без вычета комиссии. Поскольку я ни разу не скальпер, то комиссии бирже и брокеру я дам мало, и недельная статистика будет не сильно отличаться от ежемесячной.

Итак, финансовый результат недели: +1180,03 руб.
И не надо смеяться.
Эти деньги я честно заработал, сделав 8 сделок в точном соответствии с моей торговой системой.

Но надо признаться, что одну ошибку я все же сделал. Выявил это только сегодня: при выставлении в сбере стоп заявки со связанной лимитной заявкой по цели, я указал на 2 контракта меньше. А сегодня выяснилось, что я дополнительно заработал на 103,5 руб больше (итого 1283,53 руб), зато ушел на выходные с лонгом в сбере. Если бы я знал про эти контракты, я бы закрыл позицию, благо, что цена была значительно выше. Сделка закрылась перед самым дневным клирингом, а когда я делал скрин — вариационка показывал ноль. Так и должно было быть, если у меня закрыты все позиции.

Черная суббота Школоты #1

Это – нарушение системы. Придется придумать себе некий ритуал проверки количества контрактов во всех заявках и количества открытых позиций при завершении торговли.

И даже не знаю, что хуже делать глупости в невменяемом состоянии, поддавшись азарту (я пока не знаю, что такое тильт – точнее: не испытывал этого состояния на себе), или делать глупости по невнимательности. 

Буду признетелен за критику моего алгоритма торговли. 

★22
34 комментария
На такой воле торговать 5 м руками?! Устанет рука, стопы ставить) иди на 4 часа
avatar
Поздно!, я ставлю лимитки на вход, а потом стоп со связанной заявкой на тейк. И сделок у меня не много. Вот это — одна сделка с входом/выходом частями:
avatar
Аналогично — на другом инструменте:

В конце дня — выход по времени, а не по цели.
avatar
«я пока не знаю, что такое тильт»
Да ты счастливый, парень. Лучше — делать ошибки по невнимательности. Поверь моему огромному опыту по тильту )))
Школота, а ты обычные школьные науки вообще изучаешь? Или некогда?
avatar
хотя ты вообще-то молодец. Когда ты тут появился, я думал — так, ради плюсиков что-то запостил
avatar
Андрей Тенин, и именно вы первым обозвали меня школотой, кстати ))
Кликуха теперь приклеилась
avatar
Илья Нуруллин, «Школота» перестала быть кликухой.
Теперь это БРЕНД
avatar
По системе: правильно я понимаю, что расчет идет от соотношения тейк: стоп 1:1? По крайней мере, если перемножить диапазоны ATR на количество контрактов в прибыльной и убыточной сделке.
avatar
shepherd, спасибо!
Да, в схеме Вход, Увеличение позиции, Сокращение позиции, Закрытие сделки при соотношении контрактов на ходе и на увеличении 1:3. Там получается профит 4 ATR и в случае Вход, Увеличение позиции, Стоп убыток тоже составляет 4 ATR.
avatar
Илья Нуруллин, слушай, а описать свою систему попроще, СЛАБО?
Ну, нормальным русским языком?
avatar
Илья Нуруллин, вникнул в твою систему.
Второй сетап, что ты добавил себе с сайта 1oooooo.net/
улучшил матожидание. Если бы ты свою сделку в пятницу не закрыл в два часа полностью, а сделал так, как у тебя СЕЙЧАС написано, то получил бы вот это:

Похоже, тебе shepherd именно на это намекал.
Алексей Соловьев, Спасибо.
Именно так :-) Скажу больше: два забытых мной контракта предназначались ДЛЯ ЭТОГО СЕТАПА. Я просто не привык так торговать и ЗАБЫЛ про них — считал, что я полностью вышел из сделки (((((
avatar
Блин, мне нравится. Можно конечно поспорить по отдельным элементам, но зачем? Главное — серьезность и тщательность работы. Так что да, «Школота» — это теперь бренд ;)
avatar
бред бредовый
avatar
Victor, если учесть что автор-школьник, тогда не бред и он молодчага и !
Когда закончит Вуз -тогда, возможно, поймет как зарабатывать трейдингом, если темпы в своем самообучении не сбавит.
avatar
Romanx, будет правильней, если ТС будут оценивать, без скидок на возраст. А то прямо как в зоопарке: надо же, он даже читать и писать умеет! )))
avatar
Илья Нуруллин, тс мало чем отличается от любой книжной нерабочей тс, по-этому тут не чего оценивать.
avatar
Victor, я поискал в вашем блоге менее описание менее бредовой торговой системы, но не нашел. Вы ее опубликуете?
avatar
особо не вникал в систему, но задам единственный, но самый главный вопрос: а ты свою систему проверял хотя бы на 500 тестовых сделках? Если да — то молодец, так держать. Если нет, то смысл придерживаться системы в чьем результате ты не уверен?
avatar
Cheshirscy, больше 500 :-)
avatar
Надежде Аркадьевне не говори _).
avatar
Чувак, делай свое дело если оно тебя заводит.
Ты сразу в тех. анализ впал, ближе он тебе чем анализ компаний и покупка акций под идею?
avatar
Oliver, ну, какая покупка акций под фундаментальный анализ, если речь идет о внутридневных спекуляциях на 5-минутном графике!?
avatar
Илья Нуруллин, это 2 разные вещи, поэтому и написал как ты выбрал это направление, пробовал ли другое и что ближе
avatar
Oliver, не, не пробовал. Но когда-нибудь потом я буду инвестором )
avatar
жду тильта))
в течении 3 недель
ты главное все не сливай плз)
avatar
Supermen, спасибо
Постараюсь перевыполнить ваш план: начну тильтовать прям с понедельника ))
avatar
шел бы ты сюда… сэкономил бы и время и нервы и деньги… opentrainer.ru
avatar
Я тоже учусь в школе(точнее заканчиваю) и хочу сказать эта суббота была нелегкой. Сначала пробный ЕГЭ по русскому. Потом проводил вечер встреч выпускников для «взрослого населения смартлаба».
Дмитрий Шульга, «Потом проводил вечер встреч выпускников для «взрослого населения смартлаба» — это как?
avatar

теги блога Илья Нуруллин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн