SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ilya31
Вопрос по фючерсу на дол-руб SIU4
- 01 августа 2014, 20:58
- |
Подскажите пожалуйста в марте текущего года данный контракт торговался 38 748 — максимум 3-го марта тогда на споте дол стоил 36,86 руб. Сейчас спот 35.79 руб а фьючерс стоит 36 155 то есть на 2 500 пунктов ниже. Как такое может быть??? Получается если бы я на панике не успел бы в банке купить доллары или просто решил бы захеджировать свои обязательства в долларах перед своим поставщиком через покупку фьчерса на пару на фортсе при на срок примерно 4 месяца ( а у меня реально была такая необходимость) я был бы на сегодняшний день в гарантированном убытке. Почему так??? Буду благодарен за пояснения.
теги блога ilya uralmash
- Nasdaq
- Аэрофлот
- бан
- бег
- бегемот01
- Бернанке
- Бовеспа
- Бразилия
- вечерка
- виза
- втб
- Газпром
- гапзром
- германия
- деньги
- дивер
- дол-руб
- доллар
- евро
- евро восходящий
- завтра
- задача
- золото
- идея
- Лонг
- мамба
- ммвб
- молот
- на память
- Насдак 100
- нефть
- Нужна помощь
- Облигации
- ОИ
- Олимпиада
- опрос
- опционы
- ОФЗ
- оффтоп
- Перспективы ФР РФ
- планка
- пшеница
- пшеница паттерн
- РИ
- риз
- РИУ
- родина
- Роснефть
- рост
- ртс
- рубль
- рф
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- си 2013
- сипи
- спорт
- срочный рынок
- сша
- торговые сигналы
- тренд
- форекс
- фортс
- ФР РФ - самый сложный рынок
- футбол
- Фьючерс на нефть
- фьючерс ртс
- хай
- шорт
- Шорт Газпром
- Экспирация
- юмор
FV = S+S*(N-B)*T/360*100+(B*T),
где FW — фьючерсный валютный курс,
S — спот курс;
В — учетная ставка базовой валюты;
N — учетная ставка котируемой (второй в паре) валюты;
360 — количество дней в году (используется число 360 или 365, в зависимости от валюты);
Т — количество дней, по истечению которых рассчитывается фьючерсный курс.
Идею понял?
В момент экспирации фуч = спот