01 августа 2014, 20:58

Вопрос по фючерсу на дол-руб SIU4

Подскажите пожалуйста в марте текущего года данный контракт торговался 38 748 — максимум 3-го марта тогда на споте дол стоил 36,86 руб. Сейчас спот 35.79 руб а фьючерс стоит 36 155 то есть на 2 500 пунктов ниже. Как такое может быть??? Получается если бы я на панике не успел бы в банке купить доллары или просто решил бы захеджировать свои обязательства в долларах перед своим поставщиком через покупку фьчерса на пару на фортсе при на срок примерно 4 месяца ( а у меня реально была такая необходимость) я был бы на сегодняшний день в гарантированном убытке. Почему так??? Буду благодарен за пояснения.

доллар рубль

Ильямир Юрич

не определен

1 397

с 6 сентября 2012

8 Комментариев

Магистр Йода
01 августа 2014, 21:11
Фьючерсный валютный курс рассчитывается по формуле:

FV = S+S*(N-B)*T/360*100+(B*T),

где FW — фьючерсный валютный курс,

S — спот курс;

В — учетная ставка базовой валюты;

N — учетная ставка котируемой (второй в паре) валюты;

360 — количество дней в году (используется число 360 или 365, в зависимости от валюты);

Т — количество дней, по истечению которых рассчитывается фьючерсный курс.

Идею понял?
+2
Marco
01 августа 2014, 21:14
Цена фьючерса зависит от количества дней до экспирации. Чем ближе к экспирации, тем меньше разница между ценой фьючерса и базовым активом. Погуглите про контанго и бэквордацию.
+3
Женя Белый
01 августа 2014, 21:30
Зачем такие сложности, чем проще тем лучше. Есть график там все видно, шанс сходить вверх исключать нельзя, но в настоящий момент шорты, если не будет кипеша. На дневках в сильной зоне как и на неделях

0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

⚡️ Как быстро отработать новость через приложение: сделали специальный режим

Последнее время рынок живет громкими новостями. Все на низком старте, и реагировать надо молниеносно: решают секунды. В новой версии приложения Т‑Инвестиции есть специальный режим активной...

Т-Инвестиции

17.04.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...