01 августа 2014, 20:58

Вопрос по фючерсу на дол-руб SIU4

Подскажите пожалуйста в марте текущего года данный контракт торговался 38 748 — максимум 3-го марта тогда на споте дол стоил 36,86 руб. Сейчас спот 35.79 руб а фьючерс стоит 36 155 то есть на 2 500 пунктов ниже. Как такое может быть??? Получается если бы я на панике не успел бы в банке купить доллары или просто решил бы захеджировать свои обязательства в долларах перед своим поставщиком через покупку фьчерса на пару на фортсе при на срок примерно 4 месяца ( а у меня реально была такая необходимость) я был бы на сегодняшний день в гарантированном убытке. Почему так??? Буду благодарен за пояснения.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

доллар рубль

Ильямир Юрич

не определен

1 397

с 6 сентября 2012

8 Комментариев

Магистр Йода
01 августа 2014, 21:11
Фьючерсный валютный курс рассчитывается по формуле:

FV = S+S*(N-B)*T/360*100+(B*T),

где FW — фьючерсный валютный курс,

S — спот курс;

В — учетная ставка базовой валюты;

N — учетная ставка котируемой (второй в паре) валюты;

360 — количество дней в году (используется число 360 или 365, в зависимости от валюты);

Т — количество дней, по истечению которых рассчитывается фьючерсный курс.

Идею понял?
+2
Marco
01 августа 2014, 21:14
Цена фьючерса зависит от количества дней до экспирации. Чем ближе к экспирации, тем меньше разница между ценой фьючерса и базовым активом. Погуглите про контанго и бэквордацию.
+3
Женя Белый
01 августа 2014, 21:30
Зачем такие сложности, чем проще тем лучше. Есть график там все видно, шанс сходить вверх исключать нельзя, но в настоящий момент шорты, если не будет кипеша. На дневках в сильной зоне как и на неделях

0

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: быки штурмуют высоты. Медведи зовут на помощь японский Центробанк?

Валютная пара USD/JPY уверенно продвигается на север и сейчас вплотную приблизилась к пробитому ранее недельному восходящему тренду, от которого котировки могут совершить технический отскок вниз....

Tickmill

22:01

Новые налоги и дефицит бюджета: что будут делать трейдеры

Новые параметры бюджета уже вызвали бурную реакцию российского рынка. Мы расспросили трейдеров Пульса о том, какие последствия они видят для акций и облигаций, что уже учтено в котировках и...

Т-Инвестиции

20:12

Займер запускает собственное решение для проверки заемщиков по биометрии

В ближайшее время Займер запустит собственное решение, позволяющее МФО проводить дистанционную проверку заемщиков по биометрии через Единую биометрическую систему (ЕБС). ☝️ С 1 марта 2027 года...

МКК "Займер"

18:50

Часть 4. Худший сектор за 10 лет: Почему рост бизнеса не привел к росту доходов акционеров?

Продолжаю серию заметок на тему: «Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно „впитать“ инфляцию за 10 лет?» Напомню, что инфляция за 10 лет составила 85% официальная, и около 100% по проверке моей...