SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. diamante
Тестирование HFT
- 29 июня 2014, 15:45
- |
Есть стратегия, протестрованная на тиках. Но понятное дело, что там не учитывается задержка отправки ордеров. Поэтому бектест мягко говоря неадекватен. Интересует кто и как тестирует HFT стратегии? Какой софт используется? Какие есть подводные камни?
Какую минимальную задержку при отправке ордера можно достичь на форсе? Интересует примерный интервал.
Как я вижу это сейчас: прописать в коде бектестера задержку в выставлении ордера и тогда можно получить более точные результаты. Насколько сильно я заблуждаюсь.
ЗЫ: писать про то, что в HFT лезть не стоит, не нужно. Я понимаю риски и необходимые вложения в инфраструктуру. Сейчас интересна больше сторона тестирования стратегий.
Какую минимальную задержку при отправке ордера можно достичь на форсе? Интересует примерный интервал.
Как я вижу это сейчас: прописать в коде бектестера задержку в выставлении ордера и тогда можно получить более точные результаты. Насколько сильно я заблуждаюсь.
ЗЫ: писать про то, что в HFT лезть не стоит, не нужно. Я понимаю риски и необходимые вложения в инфраструктуру. Сейчас интересна больше сторона тестирования стратегий.
теги блога day0markets.ru
- AMEX
- API
- Basic Materials
- Binance
- BOVESPA
- Brazil
- CME
- data feed
- Earning season
- earnings
- earnings season
- ECN
- ETF
- EWZ
- FOMC
- Forex
- Fusion
- halt
- HFT
- imbalance
- Imbalance trading
- inplay
- IQFeed
- machine learning
- Morgan Stanley
- multicharts
- NASDAQ
- NASDQ
- NYSE
- PAY
- python
- reinforcement learning
- Russell 2000
- S&P500 фьючерс
- Sec fillings
- spin off
- SPY
- stocks in play
- stocks inplay
- STX
- Support and Resistance
- takion
- thinkorswim
- UVXY
- VPS
- VRTX
- WDC
- азия
- акции
- алготрейдинг
- аналитика
- архив котировок
- Бразилия
- бэктестинг
- возврат к среднему
- волатильность
- дауншифтинг
- дауншифтинг трейдера
- заграница
- имбэлансы
- инсайдеры
- исследование рынка
- исследования рынка
- исторические данные
- история котировок
- итоги года
- календарь отчетов
- код
- комиссии брокера
- корпоративные новости
- криптовалюта
- лента
- лось
- ММВБ
- мысли в слух
- новостной трейдинг
- обсуждение
- опционы
- отбор акций
- офф топ
- оффтоп
- Повышение ставки в США
- премаркет
- проп трейдинг
- ребалансировка индекса
- Россия
- сезон отчетов
- слияние
- сырье
- такион
- торговая платформа
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- трейдинг
- философия трейдинга
- фреймворк
- фьючерсы
- эмиграция
- эффективность рынка
- юмор
Если грубых глюков нет, Запускай уже сразу и увидишь успеваешь за SECRETом или нет. ))
А если боишься крупных глюков так тебе всё-равно где их ловить, на быстром сервере или с домашнего ноута.
Но у меня есть подозрение, что главная проблема теста HFT заключается в огромной отдаче рынка.
Поясню суть проблемы
Когда мы берём позицию надолго, нам в общем-то пофиг, как рынок отреагирует на наш вход/выход (в рамках разумных объёмов и до предела риска), а вот для HFT обратное воздействие должно быть губительно.
На реальном рынке за всеми охотится специально обученная стая ботов-маркетмейкеров. Они не дают сразу вырваться в безубыток, а наоборот засаживают глубже спрэда с двух сторон. Их ордера будут исполняться в приоритете и они всё равно завалят кого угодно.
И получается, на истории вроде всё круто, а в бою специально для Вас будут засады, причём их многообразие удручает =(
Я это наблюдаю на самых ликвидных в мире инструментах. Полагаю на нашем рынке всё ещё хуже.