<HELP> for explanation

Блог им. ICEDONE

Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Добрый день сделал 3 робота на фьюче склееном с 01.01.2013. 1 лот.

Первый робот с переносом через день, время торгов с 10-05 до закрытия с переносом. Результат:Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
Второй время ограничено следующими параметрами начало работы с 10-05, последняя заявка до 23-30, закрытие все сделок в 23-40 без переноса через ночь. Вот результат:

Нужен совет по роботам тслаб ФОРТСНужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Третий робот время работы ограничено так же как и во втором. Более длинный таймфрейм, соответственно меньше сделок и просадок. Вот результат:
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Вопрос такой какого оставить лучше. Больше склоняюсь к второму т.к по моему рисков хренового открытия нет и прибыль побольше чем в третьем. А вы что посоветуете? Проскальзываний у них практически не бывает максимум 50 пунктов проверено торгами. Роботы не продаются, написал чтобы просто посоветоваться.

Помучал последнего робота, если его не прерывать и переносить на ночь и выходные то он неплох. Вот результат. Конечно риски переноса придется брать((
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

0
1.01.2008-31.12.2009
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
01.01.2010-31.12.2011
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
01.01.2012-31.12.2013
 Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

п
оследний робот с большим тайфреймом налажал в периоде 01.01.2013-31.12.2013

с 2008года в прибыли но просадки большие. х/з пускать в работу его или нет? 
 

Посоветоваться или похвастаться)) если сам понимаешь что надо делать
avatar

Vadynik

Vadynik, написал посоветоваться.
avatar

ICEDONE

никакого
это хлам в текущем представлении, увы
нужно тестировать хотя бы с 2011 года
видно, что все 3 варианта половину своей «жизни» в боковике с сливом. профитфактор минимальный, кол-во прибыльных сделок тоже. В текущих вариантах это скорее подгон под сложившиеся условия.
Если будут результаты тестов с 1.1.2011 до 1.1.2014 можно будет что-то советовать
avatar

silentbob

silentbob, ок сейчас попробую.
avatar

ICEDONE

Писал кубиками или на си?
avatar

Karmanoff Fedya

Karmanoff Fedya, кубиками
avatar

ICEDONE

сегодня финам не дает данные за 2011 год. Попробую завтра подгрузить
avatar

ICEDONE

какой инструмент? — РИ?
комиссия и проскальзывания учитывались?
в любом случае третий робот более менее нормальный результат если он будет устойчивым и в другие исторические отрезки времени
avatar

finstrateg

finstrateg, да ри. Да надо попробовать. Прибыль конечно маловато, но и просадка низкая. Комиссия и проскальзывание учитывается
avatar

ICEDONE

ICEDONE, ты не на то смотришь, смотреть надо на средний П/У, во втором роботе он еле покрывает комиссию брокера и нет запаса на отклонение в худшую сторону

вообще результаты похожи на результаты моего робота, если допустить, что идея схожая, то третий робот на других исторических интервалах будет вести себя в разнобой )))
avatar

finstrateg

finstrateg, понятно. Я думал если робот в боковике чутка сливает, а на тренде все ловит то отобьется.
avatar

ICEDONE

Третий, первые два не выживут
avatar

Frend

Din_Don, а чем обусловлено? Вроде чистый интрадей, выигрышность низкая потому что роботы трендовые. Они берут низкие убытки и отыгрываются на тренде потом с лихвой. Конечно можно предположить что длительное время будет боковик.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, выше ответил чем обусловлено — в доходе на одну сделку, если учесть комиссию брокеру, то результат второго будет гораздо хуже третьего
avatar

finstrateg

finstrateg, спасибо, попробую тогда третьего еще помучить, уменьшив количество сделок и увеличив п/у. Ничего если вырастет просадка?
avatar

ICEDONE

ICEDONE, просадка на твой вкус )))
avatar

finstrateg

ICEDONE, средний п/у больше — это в приоритете среди них 3-х, как минимум запас больше
avatar

Frend

Din_Don, правильно подметил — что среди этих троих, среди других может другой приоритет быть
avatar

finstrateg

Din_Don, спасибо.раньше обращал внимание только на просадку и прибыль.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, просадка часто показывает какое плечо можно загрузить — в твоем третьем роботе если начать торговать с максимальным плечом — то будет слив
avatar

finstrateg

finstrateg, я планирую 10 лотов. Счет будет 250000. Первыми думал с 8 лотов разогнать до 10-ти
avatar

ICEDONE

завтра планирую подключить, сам начал заниматься роботами только в феврале. Много раз на грабли наступал. Спрашиваю совета у бывалых.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, начни лотов с 1-3 и добавляй по лоту раз в месяц в случае успешной торговли
avatar

finstrateg

ICEDONE, кстати если планируешь подключить тслаб платно, то учти что снимут деньги за весь месяц, надо с первого числа подключать )
avatar

finstrateg

finstrateg, деньги снимают не за весь месяц, а за часть месяца которая осталась. Т.е если осталось 20 дней, то 2/3 суммы
у меня уже подключен.
avatar

ICEDONE

А это за какой период то?
Тимофей Мартынов, с 01.01.2013… если кто скинет мне более ранний текст для тслаб буду благодарен.
avatar

ICEDONE

как я понял с начала 2013 года по настоящее как я понял
avatar

Дмитрий. А

В идеале тестить надо с 2008 года, чтоб оценить максимальное количество фаз рынка… Насколько схожий механизм работы у них? нет смысла портфель но запускать? У второго профит фактор низкий очень- свидетельство низкой устойчивости к изменениям рынка
avatar

Asket_m_pro

Asket_m_pro, финам не грузит что то, я пытался, максимум дает с 01.01.2013. Какой должен быть профит фактор?
avatar

ICEDONE

ICEDONE, ну желательно хотя бы от 1,5 и выше, 1,3 ещё как то терпимо, 1,1 это уже совсем мало, уверен, подгрузив старую историю, кривая доходности не будет строго вверх, сколько времени в тестах гонял? какое проскальзывание забито? при 10 контрактах среднее проскальзывание может вылезти выше чем тест на одном, тоже надо учитывать забивая хотя бы на 10-20 пт выше его в тест, ещё один нюанс, при тесте на таком малом интервале — возможна подгонка, то есть если взять длительный интервал алгоритмы вообще могут быть убыточными, а какая фаза рынка будет в текущий момент — неизвестно, кстати, Финамовскому варианту склейки я не доверяю, там есть куски у них с неверными данными, оптимальный вариант — качать у них каждый фьюч по отдельности и при необходимости склеивать самому. Кстати есть ещё нюанс что на склейке, особенно в кубиках на трендовых системах с переносом могут завышаться результаты в моменты перехода с одного фьюча на другой за счёт спрэда, в коде этот нюанс убрать проще
avatar

Asket_m_pro

Asket_m_pro, попробую потестить в ближайшее время
avatar

ICEDONE

1 в первои втором боте очень мелкая средняя сделка… торговать их не получиться
avatar

ves2010

ves2010, у этих двоих вся прибыль тратится в боковике, в третьем спред на сделку увеличен до 2000 пунктов в среднем
avatar

ICEDONE

третий с переносом максимум получился прибыль 70к п/у 157
avatar

ICEDONE

Не стал читать комменты, сразу скажу что говно, если еще никто не писал. Проверь хотя бы с 2010, а потом с 2007

Удачи!
avatar

siva

siva, можешь скинуть для тс лаб историю с 2008 года. в тесктовом файле, не могу найти… надо в минутках
avatar

ICEDONE

ICEDONE, финам не даёт слишком большую историю, тем более в минутках. Возьми сначала полностью 2008 год, потом 2009 и так далее. И склей их в блокноте вручную.
avatar

Richard

Richard, попробую
avatar

ICEDONE

с финама бери по одному году историю, склеивать в один файл не надо, тестируй по году, так как для такого длинного файла потребуется много ресурсов для тслаба вероятно он вообще не потянет
avatar

finstrateg

finstrateg, получается по 2 года
avatar

ICEDONE

Что бы понять рабочий или нет можно такой способ попробовать: Сделай настройку (оптимизацию) за 2012 год и потом подставь историю за 213 и отдельно за 2014. Потом посмотри отдельно за каждый контракт.
Потом наоборот, только за 2014 год и проверь на 2013 и 2014 и отдельно по контрактам.
Если результаты всё время разные это идея нежизнеспособна. Если результаты по годам и контрактам ровные и схожие, в этом что то есть.
В любом случае, на какой бы длинной истории ты не подгонял, новый (будущий) рынок, его движения, всегда будут не такими.
Работоспособная идея только тогда, когда она показывает ровные (пусть и скромные) результаты на отдельных участках истории.
Вообще же у фьючей очень короткая жизнь и история каждого не похожа на истории предыдущих, и на них возможны только спекулятивные истории. Потому, лично я, оставил фьючи для новичков и суперспекулянтов (которые и питаются новичками))))).
я сделал выборку еще по годам посмотрите что получилась, помоему просадка слишком большая
avatar

ICEDONE

Протестировал все периоды оказалось самый жизнеспособный робот №1 на всех периодах показывал примерно один результат за 2 года 350-400тыс средняя просадка от 15 до 40тыс (в 2008г). Думаю все таки его погоняю до конца года потом отпишусь по результату. Кстати в результатах учитываю комиссию и проскальзывание 50 пунктов
avatar

ICEDONE

ICEDONE, нормальный результат, но гонять его на реале можно только без плеча, даже со вторым плечом уже возможен слив, т.е. если у тебя 240 тыс — это 3 контракта максимум, а лучше 2 )))

ты учел такой момент, что фртс ранее имел шаг цены 5 а не 10, так же ранее он торговался не с 10-00 до 23-50, а временные границы менялись несколько раз за рассмотренную тобой историю, если ты не хотел переносить через ночь, то при закрытии сессии по факту в 18-00 сделки могли переноситься, надо чтобы скрипт автоматом переключался на актуальные для рассматриваемого промежутка времени параметры, шаг цены можно в принципе округлять до 10 на всей истории, так как сейчас 10 а то что было ранее уже не будет, почему округлять до 10 — потому что при создании источника данных ты указывал шаг цены 10 и желательно что бы цены ордеров ему соответствовали, иначе могут быть глюки в результатах
avatar

finstrateg

ICEDONE, я кстати так и думал, что первый будет самым стабильным.
У тебя переворотная система, всегда в рынке во время торгов?
avatar

finstrateg

finstrateg, да переворотная, всегда в рынке без выхода.Я буду рассчитывать по максимуму, возьму убыток 40к на лот получается на 250тыс смогу работать 3 лотами, потом увеличу сумму до 550 и выйду на 10 лот… все сливки буду снимать выше
avatar

ICEDONE

ICEDONE, 40% просадка убьет твой счёт, даже 20 это уже очень много, как вариант открывай просадочный период и глазками анализируй что не так и почему оно так вышло?
я сам только недавно алгоритм свой в работу
smart-lab.ru/blog/187804.php запустил, правда искал и работал над ним довольно долго) в апреле словил просадку 6% из 11% допустимой макс просадки
и это весьма значительно отразилось на счёте даже при учёте того что я в тестовом режиме торгую половину! от расчитанного для стратегии количества лотов к счёту, соответственно просадка в 20% даже позволяет торговать очень очень малым числом контрактов к счёту, а историческая вероятность просадки 40% — убивает стратегию, нужно искать возможность нивелировать или отфильтровать как то этот период когда возможна такая просадка
avatar

Asket_m_pro

Asket_m_pro, думаю это невозможно, пытался исключить время торгов, нихрена не получается, просадка становится еще больше…
avatar

ICEDONE

Asket_m_pro, у тебя слишком низкий процент выигрышных сделок, при таком количестве сделок как у тебя.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, % низкий не спорю и понятное дело руками такое торговать невозможно ибо 1 доходная сделка из 5ти, но по факту на истории 11% просадка с 2006 года, ни одного убыточного года и ни одного убыточного контракта за последние 2,5 года до этого по отдельным контрактам не глядел, я пока тоже свой грааль не нашёл) но это пока что самое адекватное что получилось, всё таки для меня ключевые параметры — не % прибыльных сделок, а риски и итоговый конечный финрез, есть несколько интересных идей доработки, но всё никак руки не доходят, вообще в идеале надо просадку еще снижать, а для этого вижу портфель из 4х роботов, тренд контртренд на ри и на си, только вот контртренд тяжело очень ваяется, не нашёл эффективный стабильный формализованный алгоритм пока, но идеи есть, а времени не хватает на всё(
avatar

Asket_m_pro

Asket_m_pro, у меня еще есть робот в котором 80% сделок прибыльны, но скорость не успевает. Основа хай-лоу, и трейл стоп. Берет 0,3 про и закрывает, на следующей свечке опять открывает, если в покупке, снизу поджимает его лоу как стоп. свечки минутные, но там сжатие на 15 минут идет.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, а что именно не успевает?)
avatar

Asket_m_pro

Asket_m_pro, не успевает совершать сделки, нужно быстрое срабатывание… это наверно только брокерам доступно.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, поменяй систему пересчёта чтоб не по свечам а по получаемым тикам пересчитывало, если комп нормальный и алго не слишком мудрёный то должно работать
avatar

Asket_m_pro

Asket_m_pro, попробую
avatar

ICEDONE

с переносом вообще не стоит торговать, имхо…
сделок много, если абсолютная комиссия не учтена… то — никакого не ставить ((
avatar

ZooR

ZooR, стратегии разные бывают, без переноса — интрадей, с переносом — среднесрок)) торговать по разному можно) другое дело что контртренд с переносом не вижу возможности торговать, по тренду всё таки не так страшно)
avatar

Asket_m_pro

блин хочется интрадей торговать, но если ставить на робота ограничения то вся эквити портится и просадки большие. Ладно буду пробовать. Вы мне реально помогли с выбором ребята. Спасибо!!!
avatar

ICEDONE

ICEDONE, я тоже интрадеем горел, когда стартовал с алгоритмизированием, но сделать там что то стабильное… если сказать что сложно — ничего не сказать)
avatar

Asket_m_pro


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW