Блог им. ICEDONE

Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Добрый день сделал 3 робота на фьюче склееном с 01.01.2013. 1 лот.

Первый робот с переносом через день, время торгов с 10-05 до закрытия с переносом. Результат:Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
Второй время ограничено следующими параметрами начало работы с 10-05, последняя заявка до 23-30, закрытие все сделок в 23-40 без переноса через ночь. Вот результат:

Нужен совет по роботам тслаб ФОРТСНужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Третий робот время работы ограничено так же как и во втором. Более длинный таймфрейм, соответственно меньше сделок и просадок. Вот результат:
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Вопрос такой какого оставить лучше. Больше склоняюсь к второму т.к по моему рисков хренового открытия нет и прибыль побольше чем в третьем. А вы что посоветуете? Проскальзываний у них практически не бывает максимум 50 пунктов проверено торгами. Роботы не продаются, написал чтобы просто посоветоваться.

Помучал последнего робота, если его не прерывать и переносить на ночь и выходные то он неплох. Вот результат. Конечно риски переноса придется брать((
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

01.01.2008-31.12.2009
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
01.01.2010-31.12.2011
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
01.01.2012-31.12.2013
 Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

последний робот с большим тайфреймом налажал в периоде 01.01.2013-31.12.2013

с 2008года в прибыли но просадки большие. х/з пускать в работу его или нет? 
★2
61 комментарий
+2
Посоветоваться или похвастаться)) если сам понимаешь что надо делать
avatar
Vadynik
0
Vadynik, написал посоветоваться.
avatar
ICEDONE
-1
никакого
это хлам в текущем представлении, увы
нужно тестировать хотя бы с 2011 года
видно, что все 3 варианта половину своей «жизни» в боковике с сливом. профитфактор минимальный, кол-во прибыльных сделок тоже. В текущих вариантах это скорее подгон под сложившиеся условия.
Если будут результаты тестов с 1.1.2011 до 1.1.2014 можно будет что-то советовать
avatar
silentbob
0
silentbob, ок сейчас попробую.
avatar
ICEDONE
0
Писал кубиками или на си?
avatar
Karmanoff Fedya
0
Karmanoff Fedya, кубиками
avatar
ICEDONE
0
сегодня финам не дает данные за 2011 год. Попробую завтра подгрузить
avatar
ICEDONE
какой инструмент? — РИ?
комиссия и проскальзывания учитывались?
в любом случае третий робот более менее нормальный результат если он будет устойчивым и в другие исторические отрезки времени
avatar
finstrateg
finstrateg, да ри. Да надо попробовать. Прибыль конечно маловато, но и просадка низкая. Комиссия и проскальзывание учитывается
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ты не на то смотришь, смотреть надо на средний П/У, во втором роботе он еле покрывает комиссию брокера и нет запаса на отклонение в худшую сторону

вообще результаты похожи на результаты моего робота, если допустить, что идея схожая, то третий робот на других исторических интервалах будет вести себя в разнобой )))
avatar
finstrateg
finstrateg, понятно. Я думал если робот в боковике чутка сливает, а на тренде все ловит то отобьется.
avatar
ICEDONE
+1
Третий, первые два не выживут
avatar
Friend
0
Din_Don, а чем обусловлено? Вроде чистый интрадей, выигрышность низкая потому что роботы трендовые. Они берут низкие убытки и отыгрываются на тренде потом с лихвой. Конечно можно предположить что длительное время будет боковик.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, выше ответил чем обусловлено — в доходе на одну сделку, если учесть комиссию брокеру, то результат второго будет гораздо хуже третьего
avatar
finstrateg
+1
finstrateg, спасибо, попробую тогда третьего еще помучить, уменьшив количество сделок и увеличив п/у. Ничего если вырастет просадка?
avatar
ICEDONE
ICEDONE, просадка на твой вкус )))
avatar
finstrateg
+1
ICEDONE, средний п/у больше — это в приоритете среди них 3-х, как минимум запас больше
avatar
Friend
Din_Don, правильно подметил — что среди этих троих, среди других может другой приоритет быть
avatar
finstrateg
Din_Don, спасибо.раньше обращал внимание только на просадку и прибыль.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, просадка часто показывает какое плечо можно загрузить — в твоем третьем роботе если начать торговать с максимальным плечом — то будет слив
avatar
finstrateg
finstrateg, я планирую 10 лотов. Счет будет 250000. Первыми думал с 8 лотов разогнать до 10-ти
avatar
ICEDONE
завтра планирую подключить, сам начал заниматься роботами только в феврале. Много раз на грабли наступал. Спрашиваю совета у бывалых.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, начни лотов с 1-3 и добавляй по лоту раз в месяц в случае успешной торговли
avatar
finstrateg
ICEDONE, кстати если планируешь подключить тслаб платно, то учти что снимут деньги за весь месяц, надо с первого числа подключать )
avatar
finstrateg
finstrateg, деньги снимают не за весь месяц, а за часть месяца которая осталась. Т.е если осталось 20 дней, то 2/3 суммы
avatar
Максим Попов
у меня уже подключен.
avatar
ICEDONE
А это за какой период то?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, с 01.01.2013… если кто скинет мне более ранний текст для тслаб буду благодарен.
avatar
ICEDONE
как я понял с начала 2013 года по настоящее как я понял
avatar
Дмитрий. А
В идеале тестить надо с 2008 года, чтоб оценить максимальное количество фаз рынка… Насколько схожий механизм работы у них? нет смысла портфель но запускать? У второго профит фактор низкий очень- свидетельство низкой устойчивости к изменениям рынка
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, финам не грузит что то, я пытался, максимум дает с 01.01.2013. Какой должен быть профит фактор?
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ну желательно хотя бы от 1,5 и выше, 1,3 ещё как то терпимо, 1,1 это уже совсем мало, уверен, подгрузив старую историю, кривая доходности не будет строго вверх, сколько времени в тестах гонял? какое проскальзывание забито? при 10 контрактах среднее проскальзывание может вылезти выше чем тест на одном, тоже надо учитывать забивая хотя бы на 10-20 пт выше его в тест, ещё один нюанс, при тесте на таком малом интервале — возможна подгонка, то есть если взять длительный интервал алгоритмы вообще могут быть убыточными, а какая фаза рынка будет в текущий момент — неизвестно, кстати, Финамовскому варианту склейки я не доверяю, там есть куски у них с неверными данными, оптимальный вариант — качать у них каждый фьюч по отдельности и при необходимости склеивать самому. Кстати есть ещё нюанс что на склейке, особенно в кубиках на трендовых системах с переносом могут завышаться результаты в моменты перехода с одного фьюча на другой за счёт спрэда, в коде этот нюанс убрать проще
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, попробую потестить в ближайшее время
avatar
ICEDONE
1 в первои втором боте очень мелкая средняя сделка… торговать их не получиться
avatar
ves2010
ves2010, у этих двоих вся прибыль тратится в боковике, в третьем спред на сделку увеличен до 2000 пунктов в среднем
avatar
ICEDONE
третий с переносом максимум получился прибыль 70к п/у 157
avatar
ICEDONE
Не стал читать комменты, сразу скажу что говно, если еще никто не писал. Проверь хотя бы с 2010, а потом с 2007

Удачи!
avatar
siva
siva, можешь скинуть для тс лаб историю с 2008 года. в тесктовом файле, не могу найти… надо в минутках
avatar
ICEDONE
ICEDONE, финам не даёт слишком большую историю, тем более в минутках. Возьми сначала полностью 2008 год, потом 2009 и так далее. И склей их в блокноте вручную.
avatar
Дмитрий Т
Richard, попробую
avatar
ICEDONE
с финама бери по одному году историю, склеивать в один файл не надо, тестируй по году, так как для такого длинного файла потребуется много ресурсов для тслаба вероятно он вообще не потянет
avatar
finstrateg
finstrateg, получается по 2 года
avatar
ICEDONE
+1
Что бы понять рабочий или нет можно такой способ попробовать: Сделай настройку (оптимизацию) за 2012 год и потом подставь историю за 213 и отдельно за 2014. Потом посмотри отдельно за каждый контракт.
Потом наоборот, только за 2014 год и проверь на 2013 и 2014 и отдельно по контрактам.
Если результаты всё время разные это идея нежизнеспособна. Если результаты по годам и контрактам ровные и схожие, в этом что то есть.
В любом случае, на какой бы длинной истории ты не подгонял, новый (будущий) рынок, его движения, всегда будут не такими.
Работоспособная идея только тогда, когда она показывает ровные (пусть и скромные) результаты на отдельных участках истории.
Вообще же у фьючей очень короткая жизнь и история каждого не похожа на истории предыдущих, и на них возможны только спекулятивные истории. Потому, лично я, оставил фьючи для новичков и суперспекулянтов (которые и питаются новичками))))).
avatar
Николай Лазарев
я сделал выборку еще по годам посмотрите что получилась, помоему просадка слишком большая
avatar
ICEDONE
Протестировал все периоды оказалось самый жизнеспособный робот №1 на всех периодах показывал примерно один результат за 2 года 350-400тыс средняя просадка от 15 до 40тыс (в 2008г). Думаю все таки его погоняю до конца года потом отпишусь по результату. Кстати в результатах учитываю комиссию и проскальзывание 50 пунктов
avatar
ICEDONE
ICEDONE, нормальный результат, но гонять его на реале можно только без плеча, даже со вторым плечом уже возможен слив, т.е. если у тебя 240 тыс — это 3 контракта максимум, а лучше 2 )))

ты учел такой момент, что фртс ранее имел шаг цены 5 а не 10, так же ранее он торговался не с 10-00 до 23-50, а временные границы менялись несколько раз за рассмотренную тобой историю, если ты не хотел переносить через ночь, то при закрытии сессии по факту в 18-00 сделки могли переноситься, надо чтобы скрипт автоматом переключался на актуальные для рассматриваемого промежутка времени параметры, шаг цены можно в принципе округлять до 10 на всей истории, так как сейчас 10 а то что было ранее уже не будет, почему округлять до 10 — потому что при создании источника данных ты указывал шаг цены 10 и желательно что бы цены ордеров ему соответствовали, иначе могут быть глюки в результатах
avatar
finstrateg
ICEDONE, я кстати так и думал, что первый будет самым стабильным.
У тебя переворотная система, всегда в рынке во время торгов?
avatar
finstrateg
finstrateg, да переворотная, всегда в рынке без выхода.Я буду рассчитывать по максимуму, возьму убыток 40к на лот получается на 250тыс смогу работать 3 лотами, потом увеличу сумму до 550 и выйду на 10 лот… все сливки буду снимать выше
avatar
ICEDONE
ICEDONE, 40% просадка убьет твой счёт, даже 20 это уже очень много, как вариант открывай просадочный период и глазками анализируй что не так и почему оно так вышло?
я сам только недавно алгоритм свой в работу
smart-lab.ru/blog/187804.php запустил, правда искал и работал над ним довольно долго) в апреле словил просадку 6% из 11% допустимой макс просадки
и это весьма значительно отразилось на счёте даже при учёте того что я в тестовом режиме торгую половину! от расчитанного для стратегии количества лотов к счёту, соответственно просадка в 20% даже позволяет торговать очень очень малым числом контрактов к счёту, а историческая вероятность просадки 40% — убивает стратегию, нужно искать возможность нивелировать или отфильтровать как то этот период когда возможна такая просадка
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, думаю это невозможно, пытался исключить время торгов, нихрена не получается, просадка становится еще больше…
avatar
ICEDONE
Asket_m_pro, у тебя слишком низкий процент выигрышных сделок, при таком количестве сделок как у тебя.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, % низкий не спорю и понятное дело руками такое торговать невозможно ибо 1 доходная сделка из 5ти, но по факту на истории 11% просадка с 2006 года, ни одного убыточного года и ни одного убыточного контракта за последние 2,5 года до этого по отдельным контрактам не глядел, я пока тоже свой грааль не нашёл) но это пока что самое адекватное что получилось, всё таки для меня ключевые параметры — не % прибыльных сделок, а риски и итоговый конечный финрез, есть несколько интересных идей доработки, но всё никак руки не доходят, вообще в идеале надо просадку еще снижать, а для этого вижу портфель из 4х роботов, тренд контртренд на ри и на си, только вот контртренд тяжело очень ваяется, не нашёл эффективный стабильный формализованный алгоритм пока, но идеи есть, а времени не хватает на всё(
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, у меня еще есть робот в котором 80% сделок прибыльны, но скорость не успевает. Основа хай-лоу, и трейл стоп. Берет 0,3 про и закрывает, на следующей свечке опять открывает, если в покупке, снизу поджимает его лоу как стоп. свечки минутные, но там сжатие на 15 минут идет.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, а что именно не успевает?)
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, не успевает совершать сделки, нужно быстрое срабатывание… это наверно только брокерам доступно.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, поменяй систему пересчёта чтоб не по свечам а по получаемым тикам пересчитывало, если комп нормальный и алго не слишком мудрёный то должно работать
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, попробую
avatar
ICEDONE
с переносом вообще не стоит торговать, имхо…
сделок много, если абсолютная комиссия не учтена… то — никакого не ставить ((
avatar
ZooR
ZooR, стратегии разные бывают, без переноса — интрадей, с переносом — среднесрок)) торговать по разному можно) другое дело что контртренд с переносом не вижу возможности торговать, по тренду всё таки не так страшно)
avatar
Сергей Майборода
блин хочется интрадей торговать, но если ставить на робота ограничения то вся эквити портится и просадки большие. Ладно буду пробовать. Вы мне реально помогли с выбором ребята. Спасибо!!!
avatar
ICEDONE
ICEDONE, я тоже интрадеем горел, когда стартовал с алгоритмизированием, но сделать там что то стабильное… если сказать что сложно — ничего не сказать)
avatar
Сергей Майборода

полезные записи за 24 часа

★11 5 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 19 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 238 Ситуация на текущий момент
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 168 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+215 168 Потерял -30% на Транснефти
+125 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+78 39 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+74 89 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?

самые обсуждаемые сегодня

20к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
6к Про доллар-рубль
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
5к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
1к Ну когда уже дно Тимофеево?

теги блога ICEDONE

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн