Блог им. ICEDONE

Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Добрый день сделал 3 робота на фьюче склееном с 01.01.2013. 1 лот.

Первый робот с переносом через день, время торгов с 10-05 до закрытия с переносом. Результат:Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
Второй время ограничено следующими параметрами начало работы с 10-05, последняя заявка до 23-30, закрытие все сделок в 23-40 без переноса через ночь. Вот результат:

Нужен совет по роботам тслаб ФОРТСНужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Третий робот время работы ограничено так же как и во втором. Более длинный таймфрейм, соответственно меньше сделок и просадок. Вот результат:
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

Вопрос такой какого оставить лучше. Больше склоняюсь к второму т.к по моему рисков хренового открытия нет и прибыль побольше чем в третьем. А вы что посоветуете? Проскальзываний у них практически не бывает максимум 50 пунктов проверено торгами. Роботы не продаются, написал чтобы просто посоветоваться.

Помучал последнего робота, если его не прерывать и переносить на ночь и выходные то он неплох. Вот результат. Конечно риски переноса придется брать((
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

01.01.2008-31.12.2009
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
01.01.2010-31.12.2011
Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС 
01.01.2012-31.12.2013
 Нужен совет по роботам тслаб ФОРТС

последний робот с большим тайфреймом налажал в периоде 01.01.2013-31.12.2013

с 2008года в прибыли но просадки большие. х/з пускать в работу его или нет? 
★2
61 комментарий
+2
Посоветоваться или похвастаться)) если сам понимаешь что надо делать
avatar
Vadynik
0
Vadynik, написал посоветоваться.
avatar
ICEDONE
-1
никакого
это хлам в текущем представлении, увы
нужно тестировать хотя бы с 2011 года
видно, что все 3 варианта половину своей «жизни» в боковике с сливом. профитфактор минимальный, кол-во прибыльных сделок тоже. В текущих вариантах это скорее подгон под сложившиеся условия.
Если будут результаты тестов с 1.1.2011 до 1.1.2014 можно будет что-то советовать
avatar
silentbob
0
silentbob, ок сейчас попробую.
avatar
ICEDONE
0
Писал кубиками или на си?
avatar
Karmanoff Fedya
0
Karmanoff Fedya, кубиками
avatar
ICEDONE
0
сегодня финам не дает данные за 2011 год. Попробую завтра подгрузить
avatar
ICEDONE
какой инструмент? — РИ?
комиссия и проскальзывания учитывались?
в любом случае третий робот более менее нормальный результат если он будет устойчивым и в другие исторические отрезки времени
avatar
finstrateg
finstrateg, да ри. Да надо попробовать. Прибыль конечно маловато, но и просадка низкая. Комиссия и проскальзывание учитывается
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ты не на то смотришь, смотреть надо на средний П/У, во втором роботе он еле покрывает комиссию брокера и нет запаса на отклонение в худшую сторону

вообще результаты похожи на результаты моего робота, если допустить, что идея схожая, то третий робот на других исторических интервалах будет вести себя в разнобой )))
avatar
finstrateg
finstrateg, понятно. Я думал если робот в боковике чутка сливает, а на тренде все ловит то отобьется.
avatar
ICEDONE
+1
Третий, первые два не выживут
avatar
Friend
0
Din_Don, а чем обусловлено? Вроде чистый интрадей, выигрышность низкая потому что роботы трендовые. Они берут низкие убытки и отыгрываются на тренде потом с лихвой. Конечно можно предположить что длительное время будет боковик.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, выше ответил чем обусловлено — в доходе на одну сделку, если учесть комиссию брокеру, то результат второго будет гораздо хуже третьего
avatar
finstrateg
+1
finstrateg, спасибо, попробую тогда третьего еще помучить, уменьшив количество сделок и увеличив п/у. Ничего если вырастет просадка?
avatar
ICEDONE
ICEDONE, просадка на твой вкус )))
avatar
finstrateg
+1
ICEDONE, средний п/у больше — это в приоритете среди них 3-х, как минимум запас больше
avatar
Friend
Din_Don, правильно подметил — что среди этих троих, среди других может другой приоритет быть
avatar
finstrateg
Din_Don, спасибо.раньше обращал внимание только на просадку и прибыль.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, просадка часто показывает какое плечо можно загрузить — в твоем третьем роботе если начать торговать с максимальным плечом — то будет слив
avatar
finstrateg
finstrateg, я планирую 10 лотов. Счет будет 250000. Первыми думал с 8 лотов разогнать до 10-ти
avatar
ICEDONE
завтра планирую подключить, сам начал заниматься роботами только в феврале. Много раз на грабли наступал. Спрашиваю совета у бывалых.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, начни лотов с 1-3 и добавляй по лоту раз в месяц в случае успешной торговли
avatar
finstrateg
ICEDONE, кстати если планируешь подключить тслаб платно, то учти что снимут деньги за весь месяц, надо с первого числа подключать )
avatar
finstrateg
finstrateg, деньги снимают не за весь месяц, а за часть месяца которая осталась. Т.е если осталось 20 дней, то 2/3 суммы
avatar
Максим Попов
у меня уже подключен.
avatar
ICEDONE
А это за какой период то?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, с 01.01.2013… если кто скинет мне более ранний текст для тслаб буду благодарен.
avatar
ICEDONE
как я понял с начала 2013 года по настоящее как я понял
avatar
Дмитрий. А
В идеале тестить надо с 2008 года, чтоб оценить максимальное количество фаз рынка… Насколько схожий механизм работы у них? нет смысла портфель но запускать? У второго профит фактор низкий очень- свидетельство низкой устойчивости к изменениям рынка
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, финам не грузит что то, я пытался, максимум дает с 01.01.2013. Какой должен быть профит фактор?
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ну желательно хотя бы от 1,5 и выше, 1,3 ещё как то терпимо, 1,1 это уже совсем мало, уверен, подгрузив старую историю, кривая доходности не будет строго вверх, сколько времени в тестах гонял? какое проскальзывание забито? при 10 контрактах среднее проскальзывание может вылезти выше чем тест на одном, тоже надо учитывать забивая хотя бы на 10-20 пт выше его в тест, ещё один нюанс, при тесте на таком малом интервале — возможна подгонка, то есть если взять длительный интервал алгоритмы вообще могут быть убыточными, а какая фаза рынка будет в текущий момент — неизвестно, кстати, Финамовскому варианту склейки я не доверяю, там есть куски у них с неверными данными, оптимальный вариант — качать у них каждый фьюч по отдельности и при необходимости склеивать самому. Кстати есть ещё нюанс что на склейке, особенно в кубиках на трендовых системах с переносом могут завышаться результаты в моменты перехода с одного фьюча на другой за счёт спрэда, в коде этот нюанс убрать проще
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, попробую потестить в ближайшее время
avatar
ICEDONE
1 в первои втором боте очень мелкая средняя сделка… торговать их не получиться
avatar
ves2010
ves2010, у этих двоих вся прибыль тратится в боковике, в третьем спред на сделку увеличен до 2000 пунктов в среднем
avatar
ICEDONE
третий с переносом максимум получился прибыль 70к п/у 157
avatar
ICEDONE
Не стал читать комменты, сразу скажу что говно, если еще никто не писал. Проверь хотя бы с 2010, а потом с 2007

Удачи!
avatar
siva
siva, можешь скинуть для тс лаб историю с 2008 года. в тесктовом файле, не могу найти… надо в минутках
avatar
ICEDONE
ICEDONE, финам не даёт слишком большую историю, тем более в минутках. Возьми сначала полностью 2008 год, потом 2009 и так далее. И склей их в блокноте вручную.
avatar
Дмитрий Т
Richard, попробую
avatar
ICEDONE
с финама бери по одному году историю, склеивать в один файл не надо, тестируй по году, так как для такого длинного файла потребуется много ресурсов для тслаба вероятно он вообще не потянет
avatar
finstrateg
finstrateg, получается по 2 года
avatar
ICEDONE
+1
Что бы понять рабочий или нет можно такой способ попробовать: Сделай настройку (оптимизацию) за 2012 год и потом подставь историю за 213 и отдельно за 2014. Потом посмотри отдельно за каждый контракт.
Потом наоборот, только за 2014 год и проверь на 2013 и 2014 и отдельно по контрактам.
Если результаты всё время разные это идея нежизнеспособна. Если результаты по годам и контрактам ровные и схожие, в этом что то есть.
В любом случае, на какой бы длинной истории ты не подгонял, новый (будущий) рынок, его движения, всегда будут не такими.
Работоспособная идея только тогда, когда она показывает ровные (пусть и скромные) результаты на отдельных участках истории.
Вообще же у фьючей очень короткая жизнь и история каждого не похожа на истории предыдущих, и на них возможны только спекулятивные истории. Потому, лично я, оставил фьючи для новичков и суперспекулянтов (которые и питаются новичками))))).
avatar
Николай Лазарев
я сделал выборку еще по годам посмотрите что получилась, помоему просадка слишком большая
avatar
ICEDONE
Протестировал все периоды оказалось самый жизнеспособный робот №1 на всех периодах показывал примерно один результат за 2 года 350-400тыс средняя просадка от 15 до 40тыс (в 2008г). Думаю все таки его погоняю до конца года потом отпишусь по результату. Кстати в результатах учитываю комиссию и проскальзывание 50 пунктов
avatar
ICEDONE
ICEDONE, нормальный результат, но гонять его на реале можно только без плеча, даже со вторым плечом уже возможен слив, т.е. если у тебя 240 тыс — это 3 контракта максимум, а лучше 2 )))

ты учел такой момент, что фртс ранее имел шаг цены 5 а не 10, так же ранее он торговался не с 10-00 до 23-50, а временные границы менялись несколько раз за рассмотренную тобой историю, если ты не хотел переносить через ночь, то при закрытии сессии по факту в 18-00 сделки могли переноситься, надо чтобы скрипт автоматом переключался на актуальные для рассматриваемого промежутка времени параметры, шаг цены можно в принципе округлять до 10 на всей истории, так как сейчас 10 а то что было ранее уже не будет, почему округлять до 10 — потому что при создании источника данных ты указывал шаг цены 10 и желательно что бы цены ордеров ему соответствовали, иначе могут быть глюки в результатах
avatar
finstrateg
ICEDONE, я кстати так и думал, что первый будет самым стабильным.
У тебя переворотная система, всегда в рынке во время торгов?
avatar
finstrateg
finstrateg, да переворотная, всегда в рынке без выхода.Я буду рассчитывать по максимуму, возьму убыток 40к на лот получается на 250тыс смогу работать 3 лотами, потом увеличу сумму до 550 и выйду на 10 лот… все сливки буду снимать выше
avatar
ICEDONE
ICEDONE, 40% просадка убьет твой счёт, даже 20 это уже очень много, как вариант открывай просадочный период и глазками анализируй что не так и почему оно так вышло?
я сам только недавно алгоритм свой в работу
smart-lab.ru/blog/187804.php запустил, правда искал и работал над ним довольно долго) в апреле словил просадку 6% из 11% допустимой макс просадки
и это весьма значительно отразилось на счёте даже при учёте того что я в тестовом режиме торгую половину! от расчитанного для стратегии количества лотов к счёту, соответственно просадка в 20% даже позволяет торговать очень очень малым числом контрактов к счёту, а историческая вероятность просадки 40% — убивает стратегию, нужно искать возможность нивелировать или отфильтровать как то этот период когда возможна такая просадка
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, думаю это невозможно, пытался исключить время торгов, нихрена не получается, просадка становится еще больше…
avatar
ICEDONE
Asket_m_pro, у тебя слишком низкий процент выигрышных сделок, при таком количестве сделок как у тебя.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, % низкий не спорю и понятное дело руками такое торговать невозможно ибо 1 доходная сделка из 5ти, но по факту на истории 11% просадка с 2006 года, ни одного убыточного года и ни одного убыточного контракта за последние 2,5 года до этого по отдельным контрактам не глядел, я пока тоже свой грааль не нашёл) но это пока что самое адекватное что получилось, всё таки для меня ключевые параметры — не % прибыльных сделок, а риски и итоговый конечный финрез, есть несколько интересных идей доработки, но всё никак руки не доходят, вообще в идеале надо просадку еще снижать, а для этого вижу портфель из 4х роботов, тренд контртренд на ри и на си, только вот контртренд тяжело очень ваяется, не нашёл эффективный стабильный формализованный алгоритм пока, но идеи есть, а времени не хватает на всё(
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, у меня еще есть робот в котором 80% сделок прибыльны, но скорость не успевает. Основа хай-лоу, и трейл стоп. Берет 0,3 про и закрывает, на следующей свечке опять открывает, если в покупке, снизу поджимает его лоу как стоп. свечки минутные, но там сжатие на 15 минут идет.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, а что именно не успевает?)
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, не успевает совершать сделки, нужно быстрое срабатывание… это наверно только брокерам доступно.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, поменяй систему пересчёта чтоб не по свечам а по получаемым тикам пересчитывало, если комп нормальный и алго не слишком мудрёный то должно работать
avatar
Сергей Майборода
Asket_m_pro, попробую
avatar
ICEDONE
с переносом вообще не стоит торговать, имхо…
сделок много, если абсолютная комиссия не учтена… то — никакого не ставить ((
avatar
ZooR
ZooR, стратегии разные бывают, без переноса — интрадей, с переносом — среднесрок)) торговать по разному можно) другое дело что контртренд с переносом не вижу возможности торговать, по тренду всё таки не так страшно)
avatar
Сергей Майборода
блин хочется интрадей торговать, но если ставить на робота ограничения то вся эквити портится и просадки большие. Ладно буду пробовать. Вы мне реально помогли с выбором ребята. Спасибо!!!
avatar
ICEDONE
ICEDONE, я тоже интрадеем горел, когда стартовал с алгоритмизированием, но сделать там что то стабильное… если сказать что сложно — ничего не сказать)
avatar
Сергей Майборода

полезные записи за 24 часа

★11 71 Ситуация на текущий момент
★5 30 🌐Газовый гигант под давлением: как изменился Газпром за 17 лет?
★4 1 Второй принцип инвестирования – «Всё пройдёт»
★4 0 ​​ЮГК - отчет, дивиденды и новый НДПИ
★4 1 📌 Ужасный отчет Газпрома. Будут ли дивиденды?
★3 117 Индекс МБ сегодня
★3 0 Продажа Озон с точки зрения налогов
★3 24 СДЭК запустил продажи авто с доставкой из Европы.
★3 18 Покупаю дивидендные акции в пенсионный портфель - Май 2024
★3 2 Какие дивиденды заплатит Газпром? И заплатит ли?
+258 71 Ситуация на текущий момент
+136 117 Индекс МБ сегодня
+101 2 Газпром продолжает идти на дно, Совкомбанк слабо отчитался, а QIWI даёт надежду на выкуп🔥Акции и инвестиции
+95 32 Азия. Пятница.
+76 65 "Цель она есть". Полетаем? (GOLD)
+71 24 🔥 Газпром (GAZP) - отчет за 2023й год не так плох
+65 10 Газпром (GAZP) пробивает дно. Рекордные убытки. Назад в 1998-й
+49 3 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+46 11 Что самое сложное для инвестора
+46 13 Лучшие бумаги недели. Выпуск 665 – обновления для пятницы

самые обсуждаемые сегодня

12к Объявляю амнистию! Всех убиру из чс! Каждого! Не поленюсь!
4к Мнение о Газпроме
2к Ходють тут всякие. Гугл адвордс и аналитикс снесут? Или это только про боты?
2к Маск предрёк конец доллару, если США не разберутся с госдолгом

теги блога ICEDONE

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн