Фондовый индекс S&P500 – 24.01.14. Все готово к коррекции.

 
 
В статье, опубликованной 7 января текущего года (http://swt-trading.blogspot.com/2014/01/s-070114.html), на основании технического анализа рынка с помощью SWT-метода мы сделали вывод, что котировки достигли кластера целей роста в рамках основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Так как этот кластер целей роста является достаточно значимым, все-таки цель основного тренда, то был сделан прогноз, что рынок дальше вверх не пойдет, по крайней мере без серьезной коррекции.

Прошло две с половиной недели и ситуация пока что держится в рамках сделанного прогноза. Рынок так и не прорвал краткосрочное сопротивление на уровне 1842, хотя попытки этого предпринимались неоднократно. Более того, в последнюю неделю начали подтверждаться признаки краткосрочного нисходящего разворота с целью в окрестности уровня краткосрочной поддержки на 1767, реализация которого откроет путь для развития более масштабной коррекции с целями в зоне среднесрочной поддержки на 1654.

Технически ситуация в настоящее время выглядит следующим образом. Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, которая уже развивается как боковое движение рамках среднесрочного тренда с каналом 1767-1842 и боковая коррекция краткосрочного восходящего тренда с коррекционным каналом 1818-1840.50, границы которого определяют ключевые уровни рынка.

Котировки совершили незначительный прорыв и продолжают тестирование зоны нижней границы канала 1818-1840.50, подтверждение прорыва которой с обновлением локального минимума недели откроет для тестирования краткосрочную поддержку на уровне 1767, прорыв которого, в свою очередь, откроет дорогу к среднесрочной поддержке на уровне 1654.

Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала 1818-1840.50 с обновлением максимумов месяца может расширить диапазон роста до уровня долгосрочного сопротивления на 1970. Но это вариант развития событий представляется в настоящее время маловероятным.

Технический анализ рынка проведем на примере фьючерсного мини-контракта ES.

Приложение.

Анализируемые тренды. Определения и длительность.
В программной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов, но основное внимание уделяется шести трендам со средними значениями периода цикла:
— основной тренд с периодом 10-14 лет;
— долгосрочный тренд с периодом 2-3 года;
— среднесрочный тренд с периодом 5-7 месяцев;
— краткосрочный тренд с периодом 30-40 дней;
— локальный тренд с периодом 4-6 дней.
За рамками программных средств анализа учитывается глобальный тренд с периодом 50-70 лет.

Формализованный анализ трендов.



Глобальный тренд, для расчета параметров которого у нас просто нет нужного объема исторических данных, восходящий, а больше нам ничего о нем и не нужно знать. Основной тренд представлен волной четвертого уровня на графике недельного масштаба, который в настоящей статье не приводится. Тренд восходящий с целью движения на уровне 1815 и рынок торгуется в зоне этой цели.
Долгосрочный тренд на графике дневного масштаба представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
— тренд восходящий;
— цель движения определяется основным трендом, но при продолжении дальнейшего роста котировок возможная техническая цель движения — уровень долгосрочного сопротивления на 1970.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
— тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон возможного коррекционного канала 1767-1842.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня графика часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
— тренд восходящий, рынок протестировал зону уровня цели на 1842 и перешел к фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1818-1840.50, рынок тестирует зону нижней границы канала.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд нисходящий;
— цель движения – уровень локальной поддержки на 1818, рынок тестирует зону уровня цели.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Котировки достигли цели основного тренда на уровне 1815, среднесрочного тренда на уровне 1838 и краткосрочного тренда на уровне 1842. Рынок приостановил рост в зоне кластера целей (1815-1838-1842) и обозначил намерение перейти к коррекции, которая уже развивается как боковое движение рамках среднесрочного тренда с каналом 1767-1842 и боковая коррекция краткосрочного восходящего тренда с коррекционным каналом 1818-1840.50, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Котировки совершили незначительный прорыв и продолжают тестирование зоны нижней границы канала 1818-1840.50, подтверждение прорыва которой с обновлением локального минимума недели откроет для тестирования краткосрочную поддержку на уровне 1767, прорыв которого, в свою очередь, откроет дорогу к среднесрочной поддержке на уровне 1654.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала 1818-1840.50 с обновлением максимумов месяца может расширить диапазон роста до уровня долгосрочного сопротивления на 1970. Но это вариант развития событий представляется в настоящее время маловероятным.

Уровни сопротивления: 1815, 1838, 1840.50, 1842, 1970
Уровни поддержки: 1818, 1767, 1654, 1477, 1380.

Первоисточник: swt-trading.blogspot.com/2014/01/s-240114.html