SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ГРЕКИ в простых примерах
- 31 октября 2026, 16:01
- |
Дисклеймер — 4 основных грека для оценки опционов
Комментарий
Знание алфавита позволяет читать и понимать тексты.
Знание и понимание греков помогает в опционном трейдинге.
Всем удачи!
2.1К |
Читайте на SMART-LAB:
GBP/USD: куда шагает старый джентльмен?
Британский фунт стерлингов продолжает движение в классическом торговом коридоре. Его верхняя область сопротивления сформирована между уровнями...
17:34
«Селигдар» развивает биржевую торговлю золотом
«Селигдар» в рамках третьего форума «MOEX Precious Metals Event» получил награду «Золотой старт» от Московской биржи за вклад в развитие рынка...
30 октября 2026, 12:49
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- мобильный пост
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Знание и понимание греков помогает в опционном трейдинге.»
это все так в теории. но нужно знать, что на практике греки могут изменяться и иногда значительно, в процессе владения опционом, в зависимости от рынка, ситуации и волатильности. и гамма, вега, тета, при расчете которых вы зашли в опцион, через неделю-месяц могуть быть совершенно другие в вашей позиции. теоретики говорят, что между теорией и практикой разницы нет, на практике она есть :)
все верно, но нужно идти от простого к сложному, от теории к практике.
когда-то на начальном этапе обращал внимание только на дельту и тэту.
но раньше у нас не было такого софта, который доступен сегодня и рассчитывает греки второго и третьего порядка.
когда пришло понимание важности IV, сразу произошел качесвенный скачок в трейдинге.
так как увидеть и зафиксировать разницу волатильности в 5...15% на нашем рынке можно всегда.
а также соотношение IV и HV.
все это и многое другое есть, например, в startsmalloptions.ru.
для моделирования и управления портфелем.
Греки находятся в непрерывной динамике и самое важное — от их значения к сожалению никак не зависит реальное поведение во времени.
Мало того, что сами греки взаимосвязаны, так они еще и мгновенно реагируют не только на изменение цены БА, но и на IV, поведение которой в некотором смысле непредсказуемо.
Согласен, что на практике учёт отдельных греков бессмысленен, поскольку всё уже учтено в цене опциона либо опционного спреда. Если тета в моменте 1 пункт, то через час она может быть уже 9 или 0,09 в зависимости от цены опциона и удаленности от центрального страйка.
«Согласен, что на практике учёт отдельных греков бессмысленен, поскольку всё уже учтено в цене опциона либо опционного спреда»
все так, поэтому наиболее эффективны в опционах спрэды и арбитражи.
если строить их корректно, то можно всегда извлечь прибыль из разности IV и премий.
и если хорошо понимать природу греков, то, например, быстро заработать на тэте рациональнее всего на недельках, а заработать максимум на LEAPS.
,
если вы не только художник, а еще и думающий трейдер, то красивые картинки складываются в прибыльный паззл )))
а иначе нет удачи!
да, все скучно, монотонно и штатно.
с икрой еще проще — свежайшая форель весом 5 кг из Карелии порадовала целой баночкой икры в 0,5 литра.
так что все идет по плану, в отличие от текущего абсурда и сюрра…
это если сложить пазл на сонных инструментах, раскидать по стакану свои фантазии и ждать когда исполнится, но это работает в тех стаканах где уснуть можно и забыть что хотел… в динамических инструментах в стаканах где сверху-снизу нормальные объемы и цены не спят… это не работает вооще! Там систем другая увидал-купил-продал-хедж-ожидание исполнения-Всё!
мне ближе позиционный комфортный трейдинг.
а вы пишете про скальпинг и активные спекуляции.
«в стаканах, где цены не спят» работает ваш метод.
иногда тоже открываю недельные хеджи — купил фьюч/продал колл 0,8...0,90.
Все!
Ваших задумчивых ПО-МО у меня нет.
раз вы нашли свой комфортный контракт и стратегию, то и отлично.
опционы это безграничная вселенная, всем места хватит для любых стратегий.
мои неспешные ПО-МO на малоликвидах мотивируют своей доходностью и низкими рисками.
продал путы Р5000 на ВТБ или P9500 на Газпром, и без суеты наблюдай за тэтой.
на всякий фрукт найдется любитель)