Чем полезны валютные трендовушки, и как правильно судить стратегии на акции?

    Добрые люди поделились ссылкой на пост, где очень сурово про автоследование вообще, но очень хорошо про меня в частности https://t.me/Finindie/2916. Там автор (Александр Елисеев, он же Фининди) год назад зафиксировал два топа от Т-инвестиций. 6 лучших стратегий по версии самого сервиса. И просто 6 лучших по доходности.

     Спустя год он посчитал результаты, если коротко:

    «Выбор Т-Инвестиций:
     ▪️ Только 2 стратегии из 6 показали положительный результат, а 4 из 6 — в убытках.
     ▪️ Только 1 стратегия из 6 могла оправдать вложения: её доходность обогнала вклады (фонды ликвидности) на 18% за год. Это «Старая добрая трендовушка» от известного в узких кругах Александра Силаева.
     ▪️ Если бы я вложил в стратегии 600 тыс. рублей (в каждую по 100 тыс. рублей), через год я бы забрал те же 600 тыс. рублей».

     «Топ за 1 год:
     ▪️ Целых 3 стратегии из 6 в плюсе.
     ▪️ Ни одной стратегии не удалось показать результат лучше вклада.
     ▪️ Мега-топ-стратегия с прогнозом доходности +80% показала фактический результат -56%. Это надо было сильно постараться.
     ▪️ Если бы я вложил в стратегии 600 тыс. рублей (в каждую по 100 тыс. рублей), через год я бы забрал 553 тыс. рублей».

     Про себя спорить не буду, согласен с Фининди. Немного заступлюсь за коллег, даже не по конкретным выборкам (там действительно ой), а за сервис в целом. Последний год плох в среднем, но спросим себя — какова причина? А причина, что большая часть стратегий — это лонги на акции. В надежде так или иначе обыграть рынок за счет отбора бумаг. И у меня тоже есть такая стратегия, и у меня оно тоже в минус, и это нормально.

     Там вообще многое зависит от удачи. Например, в 2023 году рынок (понимаю под ним индекс с дивами) вырос на 55%. И такие стратегии дали 50%, 100% и более. Если считать качество стратегий тем же образом, будет вау. Но все-таки это не вау, а год такой. А сейчас другой. Всегда надо делать поправку на год.

      Для стратегий, играющих портфель акций от лонга, смотреть надо вообще не результат по году, а сравнение с индексом. И считать не доходность, а альфу.

     А если надо доходность, не привязанную к фонде, нужны стратегии типа моей «Старой доброй трендовушки», это да https://www.tbank.ru/invest/strategies/6796fa2a-3d48-4551-be8f-59c699a5ae99/. Правда, они будут привязаны к другому фактору — трендовости рубля. Но диверсификация к фонде будет в любом случае, что бы там ни было с рублем…

***

                эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

                профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

                блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

                про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store