100 дней торговли . Отличные результаты.

Прошло первые 100 дней тестирования моей торговой системы. О ней говорилось в двух предыдущих постах  тут и тут. За этот период было 43 сделки, аккаунт публичный, поэтому каждый может посмотреть. Все я загрузил в чат GPT (модель plus) для анализа. Вот такие результаты.

Sharpe 2.20 за период — сильный результат.
Sortino 8.78 очень высокий, потому что минусовые закрытия относительно небольшие, а плюсовые хвосты крупные.

Средний плюс / средний минус = 2.5

Profit Factor — общая прибыль против общего убытка = 3.47

Обе метрики важны, но по-разному.

Avg win/loss показывает качество асимметрии сделки.
Profit Factor показывает итоговую эффективность всей системы.

Для оценки стратегии Profit Factor обычно важнее, потому что он объединяет:

• размер прибыльных сделок;
• размер убыточных сделок;
• количество прибыльных сделок;
• количество убыточных сделок.

У тебя обе метрики сильные:

Метрика	Значение	Оценка
Avg win/loss	2.50	очень хорошо
Profit Factor	3.47	очень сильно
Win rate	58.14%	сильно

Expectancy — математическое ожидание сделки 1.03 , expectancy показывает качество одной средней сделки.


Что значат цифры

Expectancy	Оценка
0R	около нуля
+0.2R	уже рабочая система
+0.5R	хорошая
+1R и выше	очень сильная

Recovery Factor — это показатель, который сравнивает сколько стратегия заработала с тем, какую максимальную просадку пришлось пережить.

У меня  на каждый 1 USDT максимальной просадки стратегия заработала 4.88 USDT прибыли.

Recovery Factor	Оценка
< 1	слабая система: прибыль меньше просадки
1–2	терпимо / средне
2–3	хорошо
3+	сильно
4.88	очень сильно

Стресс-тест: убрать лучшие сделки

Сценарий	Остаточный Net PnL	Profit Factor	Win rate	Sharpe за период
Все закрытия	+212.78	3.47	58.14%	2.20
Без лучшей сделки	+142.04	2.65	57.14%	2.04
Без 2 лучших	+108.94	2.26	56.10%	1.74
Без 3 лучших	+81.34	1.94	55.00%	1.42
Без 5 лучших	+30.12	1.35	52.63%	0.66

Результат по инструментам, только закрытые сделки

Инструмент	Закрытий	Net PnL	Win rate	PF
BTC-USDT	9	+95.96	77.78%	9.15
GOLD/XAU	10	+90.55	70.00%	6.56
Dow Jones	1	+33.10	100.00%	n/a
Cocoa	5	+8.09	40.00%	1.38
Wheat	1	+7.87	100.00%	n/a
Brent Oil	3	+5.48	66.67%	8.13
Coffee	2	+2.99	50.00%	1.99
S&P 500	1	+1.06	100.00%	n/a
Copper 724	1	+0.14	100.00%	n/a
EURUSD	4	-5.49	50.00%	0.12
ETH	2	-6.31	0.00%	0.00
Copper	2	-9.96	0.00%	0.00
Silver/XAG	2	-10.72	0.00%	0.00

Skewness +2.50

Skewness — асимметрия распределения.

Положительное значение значит, что у тебя есть правый хвост — крупные прибыльные сделки.

У тебя +2.50 — это сильно положительная асимметрия.

Практически это хорошо:
твои большие выбросы находятся в плюс, а не в минус.

То есть стратегия похожа на:

• режешь убытки относительно небольшими;
• иногда ловишь большие движения;
• несколько крупных winners сильно улучшают итог.

Результаты можно считать хорошими, единственный недостаток (если так можно сказать) — это короткий период тестирования. 100 дней не срок, чтобы делать глобальные выводы. Но серьезные предпосылки есть. На данный момент главный вопрос — это грамотная фиксация прибыли. 
Жду комментариев и советов от других трейдеров

Мой телеграмм - https://t.me/elliotwaveorg .  Можно подписываться на аналитику в закрытом разделе на сайте elliotwave.org, или просто получать интересные новости. 
Мой публичный аккаунт, можно копировать сделки, либо просто подписаться следить. https://bingx.com/int/0ooQIJ