Особенности трейдинга во времени

Здравствуйте.
Возможно заголовок не совсем понятен, я поясню. Одно время, когда я стал переходить на экстрадей, а чуть позже уже приближаться к среднесроку, у меня возникали вопросы — хорошо это или плохо. Удобно или нет? Подходит мне или нет? К слову сказать, я до сих пор так и не могу сказать на 100%, какой ТФ самый удобный в трейдинге — думаю, это спор из разряда, кто круче, Путин или Обама. В любом случае, вот мой список плюсов и минусов особенностей трейдинга в каждом временном периоде. Мерил под себя, поэтому и доводы кому то могут показаться не значительными, а кому то, что я что-то пропустил. Жирным подчеркнул то, что для меня особенно важно. В таком случае очень жду Ваших комментариев и дополнений к списку.

Итак:

Скальпинг:

• большая психоэмоциональная нагрузка, за счет высокой скорости принятия решений
• максимальная автоматизация процесса
•  необходимость проводить перед экраном «from 9 to 9», или как минимум часть сессии до/после клиринга.

• отсутсвие концентрации на переживаниях за результат в каждой отдельной сделке.
• возможность составить хорошую статистическую базу сделок.
• нет необходимости бороться с эмоциями во время пережидания сделки, отсутствия в рынке, желания войти и проч.
• результат работы известен сразу же в конце сессии, что мотивирует/позволяет ставить цель и делает общую кривую доходность чуть более стабильной.

Интрадей:
В общем то, многие особенности перекочуют из скальпинга, в их числе:
 

• Необходимость проводить перед экраном в целом полный рабочий день.
• Появляется небольшой зазор для принятия необдуманных решений

• статистическая база
• известный результат
• возможность составить удобную систему риск менеджмента с планом потерь на день/неделю — что очень важно.

 
Экстрадей:
 

• Отсутствие необходимости постоянной траты времени за компьютером.

• Возможность более детально, например на неделю вперед, поработать с воч листом, сделать домашнее задание, описать сделки в журнале и провести их анализ.
• более неопределенное, но все же известное время вознаграждения, например, месяц (этот вопрос волнует меня как трейдера, так и управляющего)
• Малая скорость набора сделок в базу (здесь есть решения в виде ПО для тестирования на истории)
• При должной уверенности в подходе, отсутствие эффекта «чешутся руки зайти в рынок» за счет уменьшения времени мониторинга графиков.
• при неуверенности, наоброт, простор для моря эмоциональных/новостных/несистемных трейдов

 
И наконец среднесрок:
 

• Хорошее исполнение классических моделей

• Отсутствие сильно значимого для торговли влияние новостей
• Гибкость в возможностях и интрументах ведения сделки в купе с возможностью сделать большой интервал между мониторингом и редактированием позиций (4 часа, день)
• Мало сглаженная кривая доходности за не очень большой промежуток времени.
• Неопределенность в сроках вознаграждения, особенно если сделки идут не одна за одной, а наслаиваются в группах по несколько.
• Уменьшенная доходность, косвенно за счет большой дисперсии длительности сделок и, следовательно, сложностях с определением лимита потерь и риска.

 
Очень хочу услышать комментарии на этот счет, любые по теме.
Спасибо!