Блог компании Альфа-Инвестиции | Дневник трейдера – 11. Идём тестировать дно?

Трейдер Роман, участник Серебряной лиги Альфа-Турнира, раз в неделю рассказывает нам о своих идеях, сделках, успехах и неудачах. Напомним, что шанс на призы есть у каждого участника турнира, независимо от его торговых результатов.

Как и раньше, для оценки ситуации на рынке я использую фьючерс на Индекс МосБиржи. Он отражает широкую картину рынка акций, и, в отличие от самого индекса, даёт возможность увидеть проторгованный объём (количество купленных или проданных лотов), объёмные профили и кластеры.

Декабрьский фьючерс в пятницу, 14 ноября, закрылся на 1,7% ниже, чем неделей ранее. Уровень поддержки — 259 000 пунктов — оказался пробит, что вновь открывает дорогу к минимуму года по этому инструменту.

😡Неужели рынок может пойти ниже?

💸Промежуточный результат

Результат и позиция в рейтинге остаётся на том же месте, ведь сделок происходит крайне мало. Выбирать торговые ситуации и активы становится всё сложнее ввиду высокой неопределённости и геополитической неоднозначности.

Позиционные трейды (сделки) по бумагам Сургутнефтегаза, ММК и Северстали продолжаются, но произошли небольшие изменения, о которых я расскажу далее. Глобально план по среднесрочным сделкам на покупки нижних границ областей стоимости месячных объёмных профилей остаётся в силе, но увеличивается горизонт их удержания.

Тут, наверное, пригодится небольшое пояснение:

Объёмный профиль (Volume Profile) — это графическое отображение распределения объёма на каждом ценовом уровне за определённый период.

Область стоимости (Value Area) — это область расположения основного проторгованного объёма (количество купленных или проданных лотов), обычно 70% от общего значения.

Текущие позиции выглядят так:

🔍 Лучшая сделка

Наконец-то вновь удалось закрыть треть позиции по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза на уровне верхней границы области стоимости ноябрьского профиля по цене 20,79 руб. Затем я выставил лимитную заявку на покупку этого же объёма на нижней границе по цене 19,89 руб. Пока в активе консолидация, то есть котировки двигаются в неком диапазоне, я попробую улучшить свою среднюю цену по объёмному анализу в ожидании полноценного разворота рынка.

 🔍 Худшая сделка

На этой неделе убыточных или ошибочных интересных сделок не было, да и в целом моя торговая активность оказалась значительно ниже предыдущих периодов. Всё это связано с желанием уменьшить количество и улучшить качество трейдов (сделок). Пока рынок непонятен, я буду стремиться тщательнее отбирать торговые ситуации, а свободные средства временно направлю в фонд ликвидности AKMM.

👀 Взгляд на рынок: торговый план

Декабрьский фьючерс на Индекс МосБиржи не смог закрепиться выше уровня 259 000 пунктов, что показывает слабость всего рынка. Конечно же, больший вклад в падение вносит снижение котировок ЛУКОЙЛа из-за санкционного и геополитического давления на компанию.

Тем не менее шортовый сценарий вступает в игру. Пока мы находимся ниже уровня 259 000 пунктов, основной упор в сделках я планирую делать на продажи слабых и волатильных бумаг (ГК Самолет, АФК Система, Мечел), а пробой значения 250 500 пунктов приведёт к увеличению объёма и количества шортовых трейдов.

Область 259 000–275 750 пунктов — возврат в неопределённость (без новых сделок).

Пробой и закрепление выше 275 750 пунктов открывают новые возможности для покупок интересных активов (Т-Технологии, Полюс, ГМК Норникель), но в ближайшее время этот сценарий кажется маловероятным.

Не упустите шанс участвовать во втором этапе Альфа-Турнира, ведь с 1 сентября призовой фонд вырос до 200 млн руб. Присоединиться к соревнованию и выиграть призы может инвестор с любым уровнем подготовки. Для этого необходимо открыть брокерский счёт в Альфа-Инвестициях, зарегистрироваться на турнир, пополнить счёт на любую сумму и инвестировать до 26 декабря 2025 года включительно.

Альфа-Инвестиции