Откуда берется прибыль? Как получить больше рынка?

Каждый год экономика растет на +5%, условно, и у всех участников рынка становится +5%. Чтобы у кого то прибыло больше +5%, у кого то должно убыть. Прибыль выше рынка — это деньги забранные у других инвесторов. 

Как забрать деньги у других инвесторов? Достаточно ли быть лучше их? Нет, не достаточно.

В силу высокой ликвидности и плеча, чемпионы обладают безграничным капиталом и присутствуют везде, в любых уголках рынка и на любых коротких интервалах от микросекунд до недель. Обладают скоростями и широтой данных недоступными частному инвестору. Т.е. чемпионы способны поглотить все доступные деньги на рынке.

Это аналогично для деревенского певца. Чтобы получать деньги, он должен петь не просто лучше соседнего певца Васи, а на уровне The Prodigy (ну или Киркорова) из динамика.

Чтобы получить прибыль выше рынка, забрать деньги нужно не у среднего участника — нужно забрать часть добычи чемпионов. И иметь сравнимый уровень.

Что можно сделать:

— Изменить профиль прибыль/убытки, чуть уменьшить убытки сохранив в среднем рыночную прибыль, либо даже немного потеряв в долгосроке, либо немного повысив если повезет.

— Найти неликвид, где у игроков нет безграничного и повсеместного присутствия и ликвидности (найти деревню без электричества, где динамиков нет), и работать в этой нише. Играть вне рынка акций, какие то банкротства, местечковые аукционы, физические активы и т.п. 

— Найти неудобные и неинтересные ниши для чемпионов. Например долгосрочное инвестир, требующее заморозки капиталла на 1-3 год, провалы секторов на годы, запутанные контракты, запутанная финотчетность, фундамент анализ (хотя ИИ скорей всего позволит чемпионам занять эти ниши в ближайшие годы).

— Сотрудничать с чемпионами, выйти за границы нулевой суммы. Например помоч. пенс фондам продать Far OTM кол опционы, чтоб чуть повысить им прибыль, и получить бонусы. За это они могут продать их чуть дешевле чем опционы стоят, и раз лет в 10 прибыль по ним может компенсировать затраты.

— Недоступная Информация. Политики, топ менеджмент, и т.п.