Информация
Блог им. HushHelibsiz1409
Фандинг без рисков, чудес и ужас-ужас.
- 13 июня 2025, 16:20
- |
В последнее время несколько статей о фандинге, хочу добавить пару копеек (2 стратегии).
1. Совсем простая (RUS:IRUS.P-RUS:MX1!/100) и в одной картинке и без расчетов:
доходность = ставка ЦБ + ожидаемый % дивидендов (не уверен).
2. Тоже простая, с картинками и расчетами. Покупка акций Сбера + продажа ВФ на сбер, SBERF (RUS:SBER-RUS:SBER.P).
В одном SBERF содержится 100 акций сбера, ГО на 100 акций = 311*100 = 31 100 руб
ГО на 1 SBERF = 5 234 руб.
Общее ГО = 31 100 + 5 234 = 36 334 руб.
За продажу 1 SBERF каждый день будет начисляться фандинг = 0,348 * 100 = 34,48 руб.
Прибыль каждый день = 34,48 / 36 334 *100% * 250 дней = 23 % нетто.
Не надо гадать, все есть в tradingview
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
теги блога Options Medley
- 9 мая с Днем Победы
- 9мая
- CBOE
- CNYRUB
- FORTS
- IMOEX
- IV
- автоматическая торговля
- акции
- албания
- алгоритм для трейдинга
- алготрейдинг
- америка инвестиции
- арбитраж парный трейдинг
- безопасность трейдинга
- Бесплатно
- Венесуэла
- веселье
- вечерняя сессия
- вечные фьючерсы
- Владимир Путин
- волатильность
- греки
- делимся интересными фильмами
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- ЗОЖ
- ЗОЖ и трейдинг
- Израиль
- ИИ
- Илья Коровин
- Индекс МБ
- инфоцыгане
- Иран
- Кино на выходные
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- лето время отдыха
- Ли Куан Ю
- лукойл
- ЛЧИ
- лчи 2026
- мирные переговоры
- мм
- мосбиржа
- нефть
- Николас Мадуро
- облигации
- опционные конструкции
- опционы
- опционы SI
- опционы си
- оффтоп
- Парный трейдинг арбитраж
- переговоры
- покрытый колл
- покупка опционов
- программирование
- Путин
- роснефть
- руб доллар
- санкции
- санкции возможные последствия
- санкции США
- Санкции США против России
- СВО
- си
- Сингапур
- смартлаб
- срочный рынок
- статистика
- статистическое преимущество
- Субботнее
- США
- ТА
- теоретическая цена
- торги live
- торговые сигналы
- трейдинг
- Украина
- улыбка волатильности
- Фаина Раневская
- фандинг
- физика фондового рынка
- форекс
- фьючерс MIX
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- цитаты известных людей
имхо, ВФ и опционы тема намного перспективнее
тривиальные стратегии на основе -ВФ/-P или +ВФ/ +Р никуда не исчезли.
синтетика на стрэддлах и стрэнглах работает.
нужно только корректно выбирать страйки и добавлять ДХ по необходимости.
Активный Инвестор, нет у вас никаких роботов, «устала правая-работай левой» :)
ДХ вручную тоже малоэффективно — согласен!
не знаю, ВФ продан всегда без всякого чередования.
ДДХ в каноническом понимании тоже особого нет, если поддерживать условную околонулевую дельту продажей путов на 2-3 страйках.
а положительный финрез есть)
но нужно копать дальше.
возможно, чего-то не учитываю еще.
Активный Инвестор, отсутствие практического опыта в ваших видео полная, я там около 10 ошибок нашел, вы, похоже, опционами только в кривом опционном калькуляторе Квика, да табличках ексел «торговали».
Можем организовать на СЛ дебаты, от вас полетят пух и перья.
Можете еще выкладывать свои сделки (скрины из терминала) туда же, будет предметный разговор.
Активный Инвестор, Коровин не покупал стреддлы с ВФ, а продавал карая — не надо разводить демагогию (подменять понятия).
Напомните свой ник в любом ЛЧИ с 2003 года, где бы вы торговали опционами (хочу порадоваться вашим официально подтвержденным успехам) :).
Как говорят у нас на Ямайке: «Языком молоть — не мешки ворочать»
ПС. От одного вида в скрине опционного калькулятора на вашем видео «теоретическая цена» становится понятен ваш уровень.
все уже популярно поведал Активный Инвестор
smart-lab.ru/blog/1019712.php
Stanis, видео для, тех кто никогда не торговал опционами, т.к. не учитываются греки опционов, вегу в особенности.
Главный риск не по тете, а веге и гамме
критиковать легче всего.
мне лично хватает дельты, тэты и IV.
но все индивидуально.
а куда делся мой коммент-ответ?
или вы инкарнация Богемской Рапсодии в отношении оппонентов? )))
Stanis, Вы же написали, что зашли случайно и не по адресу (не в ту дверь) и удаляетесь.
Плюс стринов от вас, похоже, тоже не дождаться, как и от «Активного Инвестора».
отвечал на коммент коллеги и удивился, что вы меня удалили из своего ЧС, куда ранее попал только по известным вам причинам.
именно так поступал БР, когда хотел выведать что-то полезное для себя, если чувствовал, что кто-то другой из его ЧС числом 5000+ (!!!) нашел какой-то лайфхак.
поэтому и предположил про его реинкарнацию под новым ником.
видать, ошибся ).
но дело его живет, поэтому вам не мешаю нести зерна просвещения в массы.
чувствуется, что вы многоопытный человек, раз все знаете про кальки и даже широко известных в узких кругах опционщиков.
скрины с опционами нет смысла тут выкладывать и уводить ваш топик в сторону от обсуждения чисто линейных способов связок с фандингом.
тем более, что у вас на Ямайке видать принято троллить дискуссантов с иной точкой зрения и заносить их сразу в ЧС.
предпочитаю более благожелательное отношение к чатланам.
тем более к опционщикам, число коих очень мало, а пишущих всего несколько человек (.
чего проще набрать в поиске СЛ — фандинг, антифандинг, вечные фьючерсы...
линейный подход обсуждали до косточек публично)
а НЕлинейный уже в привате в основном.
мне предпочтителен комби-подход.
Это похоже из расчетов ассетмана взято, грубый расчет.
И учтите, что фандинг иногда меньше, иногда нулевой, а иногда отрицательный.
Можете смело 10-15% убрать с профита
держите всю историю
Итоги торгов по фьючерсным контрактам и опционам — Московская Биржа | Рынки
и что «наваяли»? удалось больше % по вкладу?
Rationalist, 0,242 среднее за все время вечного СБЕР, на 14,2% меньше![]()
Но там и цена Сбера была меньше, например, 266, а не 311, как сегодня.
Надо считать фандинг относительно цены БА, а не от фонаря ;)
Короче, позжее посчитаю
Rationalist, доходность в %% зависит от отношения величины фандинга к величине БА.
да, от цены БА конечно зависит % фандинга
выглядит тоже крайне спорно, я проверю
Rationalist, проверил, средняя доха = 19,296%, а это на 4% меньше, а не на «смело 10-15% убрать с профита». Все расчеты сделал по вашей ссылке на данные биржи.
«Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару… Ведь для себя работаем и, что еще хуже,- для внутреннего употребления.» МЖ.
А теперь купи сбер на 1 000 000
Под 1000 000 Сбера возьми ГО
Потом зашорти вечный Сбер на 3 000 000
И сразу же купи квартальный Сбер на 3 000 000
В квартальном учти 1/4 ставки минус
В вечном учти минус дивы Сбера
Rationalist, 1. Какой брокер под акции сбера дает ГО на срочку?
2. + 1 000 000 Сбер — 3 000 000 руб SBERF + 3 000 000 руб SRM5 = разбалансировка плеч
Но, старые брокеры дают.
И при чем разбалансировка?
Актив в 1млн это — деньги.
Под 1 млн дают ГО что по квартальному, что по вечному 9+ плечей
Ты же не берешь 5млн шорт ВФ и 5млн лонг КФ
Rationalist, да, но купленные акции СБЕРА не захеджированы, сегодня они 310, завтра могут быть и 210.
Акции сбера — не актив, а купленный риск падения цены.
По КФ и ВФ согласен в принципе, там баланс, 5/5
В первом варианте — ты можешь не принимать в расчет основной актив — Сбер-лонг и корректировать ГО КФ/ВФ относительно стоимости портфеля, и получать тот профит, который получается на расстоянии.
Во втором варианте — можешь конструкцию ВФ/КФ сваять так, что бы — максимизировать профит и захеджировать Сбер. Нет?)
И не стоит влюбляться в одну конструкцию — Сбер.
Есть же более доходные активы, которые могут лечь в базу конструкции.
Такая тактика поведения?
Options Medley, а затем сидеть с купленным ВФ? как долго? пока он не рухнет?
Есть кто так делал? Надо узнать.
получится седло дисперсии, как в мат.методах моделирования портф.ценных бумаг)
оно тебе надо?)