SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KAISSA
Мнение о рынке
- 18 апреля 2013, 13:38
- |
Похоже, что рынок снял перепроданность и ждет новых новостей. Так как на рынок смотрю не совсем оптимистично на конец мая, осторожно открыл шорт инд. ММВБ по цене 132.900. Но это моя инвестиция, основанная на среднесрочной стратегии и рекомендацией не является. У рынка еще есть потенциал для движения вверх, все зависит от новостей. Других идей на рынке не вижу. Возможен в ближайшее время боковик, движение рынка вниз сопряжено с большими проблемами, так как задеваются уже интересы крупных игроков, а они свои интересы умеют отстаивать.
6
Читайте на SMART-LAB:
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
07:10
EUR/CHF: приближаемся к зоне турбулентности?
Кросс-курс продолжает нисходящее движение и вплотную приблизился к входу в сильную область поддержки, сформированную между уровнями 0,9179 и...
15:38
Выше писал, что это моя инвестиция на май месяц и рекомендацией не является. Каждый смотрит по своим индикаторам перепроданность.
Вы смотрите по своим индикаторам перепроданность, а я по своим. Поэтому покупал $/руб по 31.851 и продал по 31.896
Когда рынок стоячий, думаю (но не уверен), спекулянты продают свои пакеты инвесторам, которые смотрят стратегически на сентябрь и со временем, даже когда рынок стоит на одном месте, снимается перепроданность, пакет у определенных стратегов. Может я и не прав, но мне так кажется.
Статистически ты прав. Но фондовый рынок живет ожиданиями появления «свежих» денег, Поэтому всю, даже голую статистику надо смотреть в динамике изменения ситуации на рынке. Если ориентироваться на твои взгляды статиста, тогда все деньги мира должны идти на наш рынок, а они не идут, очередь не подошла.
А глобально разворот будет позже, когда пойдут западные финансовые потоки, а им здесь не интересно, есть рынки по надежней, с хорошей доходностью. Грубый ориентир, Брент 108$
optioner.org/open-positions/?c=RTS
no comment, как говорится
Там вывод неверный:
Увеличение лонговой позиции (нетто) произошло за счет сокращения шортов (хеджа от опционов на фьючи акций, индекса, нефти и тп). Общая позиция лонгов и шортов у юриков — сокращение обоих. Плюс к этому есть подозрение, что юрики открывают счета на физиков — среднее значение шортов у физиков выросло более, чем в два раза
Спасибо, за адресок!
пойми, это условное разделение… можно было разделить на блондинов и брюнетов… на мужчин и женщин… на русских и нерусских… НО!.. физики — это частные трейдеры, такие, как мы с тобой, а юрики — институциональные)))
ладно, давай чтобы было понятно… перетягивание каната невозможно, если не тянут с разных сторон… торговля фьючерсом невозможна, если нет противоположных сторон контракта… НО! мы с тобой можем быть с одной стороны, а вася с петей — с другой… а можем мы с петей «тянуть в одну сторону», а вы с васей — в другую…
… компрендо?
(можешь не отвечать)
Просто на первый взгляд график показывает полную лажу — все, абсолютно ВСЕ физики в лонгах, а все юрики в шортах. Потом они также дружно меняются местами и никак по другому.