Статистика по годовой прибыли, прогноз цен

Продолжаю медитировать над графиками…

Годовая прибыль АМД и Невмонта





Пришел к выводу что подход который я хотел использовать для прогноза цен — с измерением волатильности и затем симуляцией ее с цепями маркова — концептуально неверный. Думаю он будет как то работать, поскольку является приближением, но он не отражает структуру процесса.

Само понятие «волатильности» — ошибочно. Нет никакой волатильности, как некоего единого числа. Цены акции — это случайный процесс, где несколько (невидимых) различных по масштабу компонент (вполне возможно гауссовских) генерируют различные по масштабу события. Мы же видим лишь внешнее проявление этого процесса, где малые изменения чередуются с большимы, и пытаемся представить эту сложную структуру как некое упрощение — некое число «волатильность». Что является рабочим приближением, но не отражает реальную структуру. 

И соответственно — нестационарность, и экстремальное распределение — это внешнее, видимое проявления, активности этих скрытых компонент. Вообще это идея Мандельброта, а не моя. Но когда долго разлгядываешь графики, как то переосмысливаешь это по новому...

Решил попробовать другой подход, попробую идентифицировать эти скрытые компоненты. Попробую идентифицировать скрытую структуру гауссовским миксом… Думаю по точности прогноза цен получится то же самое что и с цепями маркова и нестационарной волатильностью, но этот подход проще, поэтому с него и начнем…