SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Zoran
Фандинг в Квике - терзают смутные сомненья
- 18 сентября 2024, 21:06
- |
В кои то веки решил проверить — а как там фандинг копится и... ничего не понял.
Привожу скрин, такие вводные:
CNYRUBF лонг +100 лотов,
цена закрытия вечернего клиринга на графике в 18:45 (5 минутка) 12.974,
текущая цена CNYRUBF 12.951
фандинг отрицательный -0.0295, т.е. на мой лонг должно накапать +2950 руб,
В итоге ожидаю
Вармаржу= ТекущаяПереоценка + Фандинг
(12951-12974)*100 + 2950 = +650
а в Квике вижу — 3900!!!!
плиз, покажите где я ошибаюсь.
Еще смущает в Квике параметр Эффект.цена.поз. = 12.990 это что за цена такая? на закрытие не похожа.
Есть подозрение, что именно Эффект.цена.поз. изменяется при фандинге:
Эффект.цена.поз.=ЦенаЗакрытия + Фандинг
но блин в моем случае она должна быть:
Эффект.цена.поз.=12.974 - 0.0295 = 12.944 но в квике вижу 12.990!!! т.е. ухудшение позиции при плюсовом фандинге.
Привожу скрин, такие вводные:
CNYRUBF лонг +100 лотов,
цена закрытия вечернего клиринга на графике в 18:45 (5 минутка) 12.974,
текущая цена CNYRUBF 12.951
фандинг отрицательный -0.0295, т.е. на мой лонг должно накапать +2950 руб,
В итоге ожидаю
Вармаржу= ТекущаяПереоценка + Фандинг
(12951-12974)*100 + 2950 = +650
а в Квике вижу — 3900!!!!
плиз, покажите где я ошибаюсь.
Еще смущает в Квике параметр Эффект.цена.поз. = 12.990 это что за цена такая? на закрытие не похожа.
Есть подозрение, что именно Эффект.цена.поз. изменяется при фандинге:
Эффект.цена.поз.=ЦенаЗакрытия + Фандинг
но блин в моем случае она должна быть:
Эффект.цена.поз.=12.974 - 0.0295 = 12.944 но в квике вижу 12.990!!! т.е. ухудшение позиции при плюсовом фандинге.
т.е торги с 15-30 до 19-00 вообще на фандинг не влияют...
эффективная цена позиции, наскоько я помню, это средняя по счету
но средняя не с момента открытия позиции, а с последнего начисления вар.маржи
но идея хорошая, надо понаблюдать
Фандинга в открытую нигде нет. Даже в брокерских отчетах.
Очень мутная история
вы +3000 по счету не можете увидеть ?
прошлой зимой я активно собирал фандинг. Позицию открывал каждый день вечером до клиринга и закрывал после. И те несколько тысяч, которые добавлялись ежедневно, были видны невооруженным взглядом.
------
да пересчитывал, проверял. Да, у учетом непоняток вход по рынку или лимиткой- все было более менее верно.
------
возможно, дело в том что у вас много открытых позиций на одном счете ?
мне было проще, я торговал интрадей, поэтому к вечеру у меня оставались только вечные фьючи
А тут решил посчитить на небольшой позе и в упор не вижу фандинга. Озадачил БКС пусть ответят.
Они уже предварительно соскочили, с комментарием — это все НКЦ считает и мы не при делах.
Эффективная цена позиции это цена по которой был расчет П/У в вечерний клиринг. Фандинг прибавляется (в вашем случае) к вар. марже, которая прибавляется (списывается) в вечерний клиринг.
Другими словами. Вар.маржа (в вечерний клиринг) = (эффект.цена поз. (она же Расчетная цена вечернего клиринга) — цена покупки + Фандинг*1000) * кол-во лотов
Эту сумму должен написать брокер в отчете по начисленной/списанной вар.марже по каждому инструменту
Еще раз, фандинг начисляется/списывается сразу на счет в плюс/минус к вечерней вар.марже.
Фандинг, он сука, как суслик, ты его не видишь, а он есть
Да, похоже он сразу зачисляется в 19:00 и в текущей вармарже его нет.
Спасиб
Но блин про суслика — в точку