Maximum trading gains with Anchored VWAP от Brian Shannon

Есть в Америке такой апологет кривых VWAP — гражданин Брайан Шеннон. Он трейдер. Блогер с 315 тысячами подписочников. И автор книги «Максимальная отдача от Anchored VWAP» («Maximum trading gains with Anchored VWAP»). У меня никак не доходили руки, ознакомиться с ней. И вот подумал, может нам стоит сделать это вместе. Ну пока от рынка отдыхаю (писалось это в начале августа, перед тем, как ливнуть в отпуск). Начну разбирать по чуть-чуть каждый день, дабы канал не пустовал. А дальше, если зайдет, продолжим.

Ведь я же тоже в некотором роде апологет VWAP.

Короче, поехали.

Давайте сразу к терминологии. Почему тут именно Anchored VWAP, а не просто VWAP? Anchor — это якорь, т.е. заякоренный VWAP. Т.е. VWAP, у которого мы выбираем точку старта. Самый первый индикатор, который я подготовил для МТ5: https://dzen.ru/a/YuoDc5TkYWHZZu2m

Книга начинается с кучи пафосных и хвалебных цитат. Ну оно и понятно. Твиттерит гражданин Шэннон давно, книгу написал позже. В предисловие автор сообщает, что книгу он написал для тех, кто только знакомится с AVWAP. Но опытные пользователи данного инструмента познают новые концепции и стратегии, которые помогут им (нам, опытным юнитам) стать ещё прибыльнее чем раньше. Ну вот, значит, будем искать новые концепции.

Из предисловия оказывается, что лично я придумал AVWAP гораздо раньше гражданина Шеннона. А многие ещё раньше меня. Но, как говорится, мало придумать. В общем, Брайан долгое время пользовался программным обеспечением RealTick, где был VWAP. Но лишь внутридневной. Брайан чуял, что возможности его (VWAP’a) гораздо шире, что было бы неплохо менять точку старта. К примеру, начать расчёт с момент выхода отчётности. Но реализовать это он никак не могу. Странно, конечно, но даже я на отечественном рынке легко это кодил в том же импортном ПО для ТА «AmiBroker». Короче, только в 2015 году люди с платформы ТС2000 попросили Брайана провести курсы по теханализу, а тот взамен попросил сделать индюк VWAP, где можно было бы выбирать точку старта расчёта.

Типичными инструментами технического анализа, которые можно использовать на графиках, являются скользящие средние, конвергенция/расхождение скользящих средних (MACD), RSI и т.д. Всё это обязательная часть универсального аналитического инструментария всех страждующих на рынке. Брайан же спустя три десятилетия работы на рынке понял, что ключ — это простота. Простота работает. Всё, что требуется — это цена, разные тайм-фреймы, парочка машек, объем и AVWAP. Прелесть AVWAP в том, что он показывает полную картину текущего спроса и предложения и является на 100% объективным инструментом. Главный фактор, определяющий цену — это взаимоотношение спроса и предложения. А лучший инструмент, показывающий нам данное соотношение — это VWAP.

Глава 1
VWAP и AVWAP





Компоненты VWAP и AVWAP: цена, время и объем

Цена — это мерило наших действий. Именно по ней мы определяем — профит или убыток. В ней нет ничего субъективного.
Время — константа. Мы не может изменить его или манипулировать им. Наиболее субъективный компонент. Ведь именно через него мы ориентируемся, выбирая точку старта расчёта (прим.админа: тут не соглашусь. Ориентируемся мы всё-таки на цену, а точнее на экстремум. Хотя у Брайана, возможно, несколько иной подход. Посмотрим дальше).
Объём — это переменная, на которую влияют решения всех участников рынка о покупке, продаже или бездействии.

Средневзвешенная по объёму цена (VWAP)

VWAP начинается с момента открытия рынка, формируется в течение дня и завершается при закрытии сессии.
VWAP в большей степени реагирует на объем, чем на цену. Соответственно, периоды с бОльшим объёмом, оказывают бОльшее влияние на движение VWAP.
VWAP максимально прост и объективен. В нем нет никакох настроек, корректировок или смещений.

Прим.админа:
Подумал, что всё-таки надо запилить вариант своего VWAP, который будет рассчитываться не по свечам, а прям по сделкам. Чтобы быть максимально объективным. Правда, он будет зависим от доброты брокера — насколько глубоко он даст историю обезличенных сделок.

Заякоренная средневзвешенная по объёму цена (AVWAP)

AVWAP — это тоже самое, что и VWAP, за исключением того, что начальная точка (привязка) для расчёта устанавливается пользователем, а не автоматически в начале торгового дня.

“Точка привязки (старта)” — это наиболее субъективная часть нашего анализа. Мы рассмотрим множество допустимых точек привязки и объясним, почему мы привязываемся именно к ним.

На графике показаны две линии VWAP, первая из которых (светло-голубая) привязана к крупному событию, связанному с изменением цены. Поскольку она начинается не с начала нового дня, это AVWAP. Второй (темно-синий) начинается с нового дня, это традиционный расчет VWAP.

Как VWAP и AVWAP помогают трейдерам?

То, как AVWAP объединяет цену, время и объем в один простой для понимания индикатор, даёт нам общее представление о том, кто контролирует ситуацию — покупатели или продавцы.

Прим.админа:
Повторюсь, я бы выкинул отсюда упоминание времени. Прелесть AVWAP’a в том, что время у нас в общем-то исключено. У нас нет настраиваемого временного окна, как в большинстве стандартных индикаторов.

Эта ценная информация позволяет нам лучше понять структуру рынка, чтобы мы могли:
• Выявлять моменты с низким уровнем риска и высокой вероятностью.
• Более точно рассчитывать время выхода на рынок.
• Оставаться в стороне в периоды неопределённости.
• Заблаговременно отсеивать проигравших, основываясь на объективном анализе динамики цен.
• Дольше удерживаем профитные позиции.
• Более эффективно фиксировать профиты.

Короче говоря, AVWAP — это инструмент, который может помочь трейдеру на любых ТФ (от дневных трейдеров до долгосрочных инвесторов) принимать более взвешенные рыночные решения и достигать большей рыночной прибыльности.

******************************

Я все эти переводы со своими комментариями выкладываю регулярно у себя на канале: https://t.me/stockgamblerschannel
Там уже готова первая часть книги. Так что, если желаете более оперативно получать инфу, то она там. Сюда буду кидать с небольшим опозданием.