SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexeyPetrushin
Лимит гарантийного обеспечения для проданного премиального пут опциона на Мосбирже
- 20 июня 2024, 05:11
- |
У премиального кол опциона нет предела на стоимость, он может стоить бесконечность, соотв. гарантийное обеспечение не ограничено.
Но у премиального пут опциона есть предел стоимости, максимум сколько он может стоить это страйк цена.
Есть ли на Мосбирже об этом явное указание, я читал но не нашел? Что их расчет требуемого премиального обеспечения для проданного пут опциона, при любых раскладах, т.е. лимит четко указан в документации, не может быть выше страйк цены? Чтобы гарантированно расчитать сколько нужно иметь на счете чтобы позиции проданных пут опционах не были принудительно закрыты по маржин колу при любых раскладах и прыжках на рынке?
Но у премиального пут опциона есть предел стоимости, максимум сколько он может стоить это страйк цена.
Есть ли на Мосбирже об этом явное указание, я читал но не нашел? Что их расчет требуемого премиального обеспечения для проданного пут опциона, при любых раскладах, т.е. лимит четко указан в документации, не может быть выше страйк цены? Чтобы гарантированно расчитать сколько нужно иметь на счете чтобы позиции проданных пут опционах не были принудительно закрыты по маржин колу при любых раскладах и прыжках на рынке?
476
Читайте на SMART-LAB:
ДОМ РФ: сильные результаты за 9М2026. Что ожидаем по итогам года?
ПАО «ДОМ.РФ» представило ожидаемо сильные результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% г/г до 86,3 млрд рублей,...
22:21
Сделки в портфеле PRObonds ВДО - покупаем МКАО Воксис
Покупаем МКАО Воксис, 001P-03 (МКАОВокс03, RU000A10GFW8) на вторичном рынке на 0,5% от активов портфеля PRObonds ВДО. Покупка в течение сегодняшней...
15:16
теги блога Alex Craft
- amd
- CPI
- GARCH
- Implied Volatility
- java
- Javascript
- Matlab
- mcdonalds
- microsoft
- options
- portfolio
- python
- SV
- swift
- usd
- VAR
- volatility
- акции
- алготрейдинг
- аналитика
- банки
- Беларусь
- бизнес
- Блэк-Шоулз
- брокеры
- вероятности
- визуализация
- волатильность
- делимся интересными фильмами
- деньги
- доллар
- доллар рубль
- золото
- игра
- ИИ
- иммиграция
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инсайдер
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в США
- искусственный интеллект
- исторические данные
- макро
- Мандельброт
- математика
- мобильный пост
- модели
- модель
- монте-карло
- мудрость
- Нассим Талеб
- недвижимость
- Нелинейность рынка
- Нефть
- Новости
- оптимальный портфель
- опцион
- опционы
- отчёт
- оффтоп
- парето
- плечи
- политика
- портфолио
- премиальные опционы
- прогноз
- программирование
- пут опцион
- пут опционы
- работа
- распределение
- Ребалансировка
- ресурсы
- рубль
- рынки
- серебро
- спекуляции
- статистика
- страйк
- стратегии
- США
- талеб
- теория вероятностей
- технический анализ
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- убытки
- уран
- философия
- форекс
- фракталы
- фундаментал
- фундаментальный анализ
- хэдж
- экономика
- экономика США
- энергия
с проданным ПО только одна неувязка — по версии биржи ГО в момент продажи резервируется единоразово до экспирации.
как в реалиях на уровне брокера — непонятно.
в ответе биржи одна оговорка — брокер может самостоятельно изменять ГО.
спасибо, в курсе! )
уточняю ответ — от может стоить чисто теоретически единицу базового актива.
когда-то на РТС были классические (премиальные) опционы.
был история с Норникелем.
так вот — его ГО было 0,5, а потом почти 1,0 от цены лота по номиналу.
но все меняется — задайте свой вопрос напрямую бирже.
www.moex.com/msn/ru-options-calc
проверить свою гипотезу можете самостоятельно.