SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MihailZavoloka
Отрицательная вармаржа по закрытой позиции. Откуда?
- 19 июня 2024, 18:36
- |
Закрыл в 11:50 все ранее купленные фьючи RIM4 в 0. То есть до промклиринга. А после промклиринга каким-то образом получил минус по вармарже по этой позиции. Как это?))
Вход чист 65, все они были проданы в 0 до промклиринга, откуда минус после клиринга?
Вход чист 65, все они были проданы в 0 до промклиринга, откуда минус после клиринга?
Звоните им! пусть они нас бояться… а что за брокер то ?( Финам, БКС, Солид, ВТБ, Газпромбанк ? эти хоть „вид“ показывают, что они порядочные типа…
а как же тогда Риск-менеджер в любой момент может зайти к вам на счет (заметьте без вашего пароля) и расширять лимиты ( а потом опять забирать )...,
если не знаете, что такое (лимиты по деньгам у Риск-менеджеров, тогда я понимаю«вашу слепую веру)про расчет маржи биржи…
Ну в итоге после основной торговой сессии так и начислили стоимость позиций минус варжмаржа. То есть реально -17к получилось после промклиринга.
Получается на разность курсов как раз уменьшили вар маржу после пром клиринга.
Помножил Стоимость позиций на отношение разности курсов и получил ровно то, что они посчитали:
346488*(82.6282-87.0354)/87.0354 = -17545.066876236524
А так сразу и не видно в спецификации контракта инфы про эти 0.02 цента. Большое спасибо, теперь всё понятно!