Склейка фьючерсных контрактов в TradingView

Если вы пользуетесь TradingView, то явно сталкивались с такой проблемой, как гэпы на графике, возникающие при экспирации фьючерсных контрактов. Выглядит это так:



Если вы тестируете торговые системы на таком графике, то эти гэпы могут сильно вам навредить, потому что они будут давать ложные сигналы, такие как этот:



Здесь гэп дал ложный сигнал BUY, за которым позже последовал ложный сигнал SELL и общее движение против открытых позиций составило 9%. TradingView позволяет убрать эти гэпы с графика, для этого нужно открыть график любого фьючерса, нажать на нем правой кнопкой мышки и в настройках отметить чекбокс Adjust for contract changes:



Если открыть эти настройки на графике биржевого инструмента другой категории (например, на графике акций), то этого чекбокса не будет. Теперь посмотрим, как это повлияло на результаты бэктеста используемой торговой системы. Таким был результат с гэпами:



А таким он стал без гэпов, на «правильном» графике:



Торговая система не стала убыточной, винрейт изменился слабо и доходность упала почти в 2 раза. При этом вырос профит-фактор: он был 2.403, а стал 3.69. Заметно сократилась максимальная просадка с 49.69% до 21.42% и на графике пропала впадина посередине. Торговые сигналы на графике без гэпов стали адекватными и система больше не пытается из-за экспирации переворачиваться из лонга в шорт и обратно:



Надеюсь, это простое и понятное решение оказалось полезным для вашего трейдинга.