Нефть

нефть америкосов минус 0.1 бакс

1) Отрицательная котировка означает, что продавец фьючерса доплачивает покупателю: в итоге конечный держатель фьючерса получает нефть и… деньги!
2) Объем одного контракта — тысяча баррелей. Таким образом, покупатель 1 контракта получает $37,6 тыс. и еще должен забрать 1 тыс. баррелей нефти; Всё гораздо хуже для спекулянтов!
3) Реальная поставка нефти по фьючерсу должна состояться на терминале Кушинг (штат Оклахома), ключевом американском нефтяном хабе, с 1 по 31 мая.
Да, объемы рынка по фьючерсу нефти очень небольшие!

4) Данная ситуация слабо повлияет на долгосрочные контракты по нефти;

5) Биржевой оператор CME Group 15 апреля предупреждал участников рынка, что «определенные фьючерсы на энергоносители», возможно, будут торговаться по нулевым или отрицательным ценам https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1

6) Трейдеры, ранее купившие майский фьючерс на WTI, бросились продавать его по любой цене, лишь бы не принимать на себя обязательство физически забрать нефть в Кушинге. Причина такого поведения — отсутствие на рынке свободных хранилищ для нефти из-за огромного переизбытка предложения. Мощности по хранению нефти заканчиваются;

7) Сложившуюся структуру цен на фьючерсы в зависимости от срока исполнения называют суперконтанго: контракты с более дальними сроками стоят намного дороже;

Исторический момент который мы застали, нефть американского сорта стоит -37$. То есть мы еще и должны продавая ее.

Такое могло получиться случайно или специально. Посмотрим хронологию -

Биржа 15 апреля убирает минимальную цену нефти в 1 цент, и дает возможность быть отрицательным ценам. Причем в описании самого контракта на сайте этой информации не появилось.

Дальше за день до исполнения контракта осуществляется большая продажа фьючерсов на нефть с датой исполнения 21 апреля, от большого вливания как только цена пересекает отрицательную отметку, у покупателей нефти, которые не имели больших сумм на счету и имели много нефти — а это в первую очередь спекулянты и потребители нефти, получают маржин колл и начинается цепная реакция. Биржи продают их нефть по отрицательной текущей рыночной цене, чтобы минимизировать убытки от данной позиции, в результате вливания нефти на рынок стоимость опускается до -37. Понятно, что это вызвано искусственно, в удачный момент вызвав искусственную продажу даже для тех, кто не покупает с плечами (а фьючерсы основной инструмент торгующийся с плечами). Такая атака в последний ден на потребителей нефти и спекулянтов, ибо на следующий день они будут покупать нефть уже по +22$.

Цена на нефть июньскую сегодня составляет 22$ вполне себе положительное число.

Так что ничего страшного не случилось, просто одни американские парни обманули на очень много денег других американских парней.

Вчера о нефти не высказался только ленивый мертвый. Не удержалось от этого и армянское радио.

Начало этой истории восходит к 9 марту, когда на фоне всеобщей паники Маргарита Симоньян заправила арапа в твиттер четыре апрельских тезиса, и выдала две государственных тайны.

­

Как и было предсказано, все пошло по плану, а вчера это план был перевыполнен.

В ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга. Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 долларов за баррель.

С учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения на половину торгового дня указанного контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование.

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.

www.moex.com/n28142/?nt=106

У товарных рынков всегда было одно важное преимущество перед фондовыми: цена на товар, в отличие от стоимости акции, никогда не могла опуститься ниже нуля.

Сегодня исторический день — фьючерсы на нефть МИНУС $10 !!! 

Правда поставка условно сегодняшняя. Закрытие майского контракта на фьючерсном рынке создало полностью абсурдную ситуацию.
Держатели майских фьючерсов попали в ловушку.- https://inssip.ru/blog/
Хранилища нефти забиты. И если вы вдруг имели неосторожность пойти на поставку, то вам ее придется купить и… а хранить ее негде. И вылить ее нельзя — экология, штрафы и все такое.

Завтра услышим о многих банкротствах.

Это наш сегодняшний мир.

2020 год продолжается...

Доброго времени суток, господа (как говорит кбробот) 

Как будет рассчитываться экспирация во фьючерсном контракте на нефть Brent, а именно BR- 5.20.

Смотрим спецификацию контракте на MOEX:


Отмечаем: