SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _sk_
CLJ0: по-настоящему страшный график ГО
- 21 апреля 2020, 06:24
- |
Согласен, ситуация с экспирацией CLJ0 на МосБирже вышла неординарная. Но, считаю, нам ещё повезло, даже тем, кто влетел!
Берём из терминала график цены CLJ0 и накладываем на него графики ГО. Для большей наглядности сделаем так, чтобы цена была на правой шкале, а размер ГО — на левой, а также сделаем так, чтобы был виден 0 на обеих шкалах. Видим вот это:
Из графика понятно, что размер ГО примерно пропорционален цене. А теперь подумайте над тем, что было бы, если бы планка оказалась не на $8.84, а, скажем, на $3, $1 или ещё ниже. Народ бы втарил на всю котлету, пока ГО низкое, а потом бы их экспирировали по -$37!
Интересно, какие выводы сделает МосБиржа касательно правил расчёта ГО после вчерашнего цирка с конями?
Берём из терминала график цены CLJ0 и накладываем на него графики ГО. Для большей наглядности сделаем так, чтобы цена была на правой шкале, а размер ГО — на левой, а также сделаем так, чтобы был виден 0 на обеих шкалах. Видим вот это:
Из графика понятно, что размер ГО примерно пропорционален цене. А теперь подумайте над тем, что было бы, если бы планка оказалась не на $8.84, а, скажем, на $3, $1 или ещё ниже. Народ бы втарил на всю котлету, пока ГО низкое, а потом бы их экспирировали по -$37!
Интересно, какие выводы сделает МосБиржа касательно правил расчёта ГО после вчерашнего цирка с конями?
теги блога _sk_
- CLJ0
- Eu
- LUA
- qlua
- quik
- Quik Lua
- RSI
- Si
- SR
- адаптивность
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- байка
- биржа
- веселье
- восстановление экономики
- выигрыш
- гарантийное обеспечение
- гипотезы
- головоломка
- дедолларизация
- Динамика
- Доллар рубль
- ДУ
- закономерности
- игры
- Изменчивость рынка
- индикатор
- индикаторы
- Книги
- комиссия биржи
- коронавирус
- котирование
- крупная сделка
- крупные сделки
- кукл
- Масштабирование
- математика
- математические модели
- Модели рынка
- монте-карло
- МосБиржа
- Московская биржа
- мошенники
- Нейросети
- Нефть
- обезличенные сделки
- обороты торгов
- объемы торгов
- ответы
- паттерны
- позиции
- поставочные фьючерсы
- Программирование
- профессионализм
- профессионалы
- разработка торговых систем
- Рэнкинг управляющих
- Сбербанк
- сделка
- софт для трейдинга
- спред
- срочный рынок
- стабильность
- теория вероятностей
- теория игр
- тестирование
- тестирование на истории
- Тестирование стратегий
- тики
- Торговые идеи
- торговые роботы
- Торговые роботы для Quik
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдинг
- Управление капиталом
- участники рынка
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хаос
- Чак Норрис
- эквити
- юмор
вывод для физиков один — не лезть туда где большие дяди с Большими писюнами.
вывод 2
если введут подставочные Фьючи на мосбирже к примеру на золото.
торговать только на свои и выводить на поставку. (Но кто вам даст поставочный фючь)
Мосбиржа продаёт только деривативы четвёртого разлива.
у примеру как чай третьей заварки.
у нас фьючерсы был остановлен на 8$
только расчётные и расчётные в пунктах.
вот чел написал на смартлабе: Я купил 200 контрактов по 9$… за 15 минут до планки… ГО составило примерно 450т₽....
… меня исполнят по -37,63......!!
Мой убыток равен 7 миллионам.
… я труп
Счёт был 1 805 000₽
… закрытие 8.84
… убыток 8.84+37.63=45.21$ на контракт
… завтра будет чистый минус порядка 5.2 мио.....
По сути за 30 мин трейда....
Не знаю как быть… мир схлопнулся за час....
Наверно проще покончить с собой
Где можно прочитать этот пост?