Банк России опубликовал августовский Обзор Рисков Финансовых Рынков, из интересного по валютному рынку в августе:
✔️ Население резко сократило чистые покупки валюты в августе до 68.2 млрд руб. (чуть более $1 млрд), что в 3.5 раза меньше, чем в июле, когда покупки составляли 237.1 млрд руб. При этом, покупки юаней составили 39 млрд руб.
✔️ Доля торгов юанем на биржевых и внебиржевых торгах выросла до 26% и 17% соответственно.
✔️ В июне-августе резко выросло предложение юаня со стороны дочерних иностранных банков (это было видно по схлопыванию спреда, но сейчас видно по факту), в августе же выросло и предложение юаня со стороны нефинансовых организаций, что прямо указывает на активный рост доли юаня в расчетах.
✔️ СЗКО и прочие банки купили китайской валюты на 1.07 трлн руб. с начала года, а только за август купили их на 252 млрд руб.
ФРС продолжает сильно отставать от заявленного плана сокращения портфеля ценных бумаг хотя было анонсировано сокращение портфеля гособлигаций и ипотечных бумаг на балансе на $47.5 млрд ежемесячно, за 12 недель портфель сократился на смешные $51.7 млрд (❗️), причем портфель MBS за это время даже вырос на $18.5 млрд. Крайне интересно, спросит ли кто-то из журналистов товарища Пауэлла на ближайшей пресс-конференции как так вышло. Но пока факт остается фактом – никаких $47.5 млрд в месяц нет даже близко, а с сентября сумма должна бы вырасти до $95 млрд в месяц. Если они даже в половинчатом объеме не могут сократить портфель, как они будут его сокращать с сентября – большой вопрос. В общем-то до Пауэлла с Уильямсом ФРС себе такой халтуры с формальными целями не позволяла. На неделе активы ФРС мало изменились (+$1.7 млрд) в основном за счет «прочих» активов.
Американский Минфин на неделе снова сократил свои запасы на депозитах в ФРС, теперь на $9 млрд всего же на его счетах осталось $530 млрд, при плановых на конец квартала $650 млрд. Но на неделе в ФРС резко выросли «другие» депозиты (+$45.8 млрд), так что у банков ликвидности все же поубавилось (-$36 млрд за неделю), причем депозиты сократились сразу на $62.8 млрд, т.к. росли обратные РЕПО и сразу все немного приуныло на рынках.