Ренат Валеев

Читают

User-icon
788

Записи

597
Chart-icon
119

место
List-icon
оглавление блога
+Подписаться Rss-icon
Search-icon
Calendar-icon

Угадайте, какой финансовый рынок самый большой?

#market_wizards

«Угадайте, какой финансовый рынок самый большой? Акции?
Нет, даже если вы возьмете вместе все рынки акций мира.
Конечно, должно быть облигации? Только подумайте об огромных государственных займах.
Хорошая попытка, но опять нет.

Правильный ответ — валютный рынок (FOREX).»


Мой Telegram: Ренат Валеев

Что общего между покером и трейдингом?

Что общего между покером и трейдингом?

Во второй части Market Wizards есть довольно много интервью с бывшими выходцами из покера и блэкджека. Некоторые из них в итоге создали громадные компании по торговле опционами. Я не большой мастер в покер, но люблю поиграть, хотя, по мне, слишком серьёзное увлечение такими играми губительно.

Так что же общего между покером и трейдингом?

1. Раздачи = это рыночные ситуации (по-другому, паттерны). Некоторые раздачи слабые (2+7), некоторые сильные (A+K). Пожалуй, это самая прямая параллель с трейдингом. Хороший трейдер, как хороший игрок в покер, ждёт хорошей раздачи. Пожалуй, это один из краеугольных камней как в покере, так и в трейдинге.

2. Допустим, вы хотите купить акции, но они падают. Или хотите купить опцион, и другая сторона продаёт его за гроши. Ничего не настораживает? Видимо, «другая сторона» что-то знает. Как в покере, так и в трейдинге, у вас есть оппонент — это рынок, или другой трейдер. Порой некоторые умозаключения можно делать по его поведению. Если акция, которую вы находите привлекательной, так хороша, почему она уже не растёт/не выросла?

( Читать дальше )

Дикие движения в нефти заставили меня встряхнуть пыль с TSlab.

Наблюдаю за нефтью, и вижу, что там действуют алгоритмы, CTA. Скорее всего, принципы их работы те же, что описаны в книге Flash Crash. Как только появляется крупная заявка на покупку/продажу, алгоритмы начинают вставать впереди этой заявки. Кроме этого, они еще начинают спуфить рынок. В результате нефть отскакивает от уровня как ошпаренная, на 1-1.5 доллара внутри часа, что для нефти весьма много.

Есть и другой момент: алгоритмы усиливают любое падение. В такой ситуации нужно суметь адаптироваться к рынку.

Подозрения о действиях CTA подтвердились, когда увидел эту статью: https://t.me/headlines_for_traders/36522. Так оно и оказалось: нефть полностью во власти алгоритмов. И раньше это было понятно, но сегодня это достигло очень больших масштабов.

В целом, конечно, решение более активно торговать нефть вместо FOREX было для меня неправильным. Как ни крути, этот рынок просто другой. Нефть — это фьючерсный организованный рынок. Видны заявки, ордера, стопы и т.п. FOREX — более децентрализованный рынок. Фьючерс на нефть — это как бы воздух… FOREX же более «насыщенный». Там такие наглые действия алгоритмов вряд ли прокатят.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Так кто же управляет миром?

https://www.youtube.com/shorts/iiIUUFnhDQA

В данном видео мужчина говорит, что Vanguard и Blackrock управляют всем миром, а Apple, Microsoft и Tesla — пешки по сравнению с ними.

В его словах есть некоторые неточности.

В качестве критерия мужчина приводит AUM (assets under management). Да. Vanguard и Blackrock контролируют активы на триллионы долларов (AUM), но эти активы не принадлежат этим компаниям. Это средства институциональных клиентов, которые те могут изъять.

Если смотреть по рыночной капитализации, то названные компании уступают Apple, Microsoft и т.д. И по доходам — тоже.

Рыночная капитализация Blackrock — около 100 млрд. долларов. Это значительно меньше капитализации Apple (2.9 трлн.). Даже у JP Morgan капитализация около 440 млрд. долларов. Vanguard не торгуется публично. Blackrock зарабатывает в год несколько миллиардов долларов. Apple и т.п. — на порядок выше.

Да, теоретически Vanguard и Blackrock могут взять и обвалить рынок, продав всё подряд. Но никто не даст им этого сделать. Менеджеров засудят и посадят.

( Читать дальше )

Читаю сейчас "Истории Уолл-Стрит" - Эдвин Лефевр

Рецензия на книгу
Читаю сейчас "Истории Уолл-Стрит" - Эдвин Лефевр

Оценка 5+ из 5. Написал книгу тот же автор, что написал Воспоминания биржевого спекулянта.

Книга пушка, конечно. Мало того, что поучительная, еще и получаешь эстетическое удовольствие. Лефевр был талантливым писателем.

А написано это… в 1901 году. Несмотря на то, что книга такая древняя, всё актуально. Но начинающему инвестору некоторые схемы, описываемые в книге, могут быть непонятны. Приходится местами включать голову.

Книга расширяет понимание, как устроена биржа и как устроена человеческая природа.



Мой Telegram: Ренат Валеев

Обсудим новую обложку The Economist?

Обсудим новую обложку The Economist?
В центр внимания телеграм-каналов сейчас попала обложка Economist. Говорят, их обложки часто бывают пророческими.

Ну давайте пофантазируем. Некоторые вещи на обложке довольно очевидны.

1. Путин и Зеленский идут навстречу друг другу. Время на исходе, т.к. с выборами в США всё изменится. Хотя сложно представить, чтобы Зеленский пошёл на уступки.

2. Си и Байден, наоборот, ещё больше отстраняются друг от друга.

3. ИИ развивается дальше, и это принимает пугающий оборот. ИИ начинают внедрять в мозги. ИИ окажет громадное влияние на то, как поведёт себя рынок в 2024. Скорее всего, и сейчас оказывает. Рынок в 2024 будет падать, и будет это длиться весь год в виде довольно ровного даунтренда. ИИ изображён в виде всевидящего ока. Но пока у него есть недостающие паззлы в виде вопросиков. Как только вырвется на свободу — конец рынку (?). ИИ будет действовать именно через рынок.

4. США строят дальше оплот в Юго-восточной Азии. Китай более тесно сотрудничает с Латинской Америкой. Как результат, в оба этих региона рекой текут деньги.



( Читать дальше )

Книга Flash Crash - советую. История о трейдере-самоучке.

Рецензия на книгу
Книга Flash Crash - советую. История о трейдере-самоучке.
#книги
Flash Crash. История о трейдере-самоучке.

Понравилось. 5- из 5. Издательство «Бомбора» выпускают необычные бизнес-книги. Раньше такое делала только Альпина.

Перед тем как читать, думал, будет так себе. Но оказалось, книга качественная. Единственный минус: в книге много имён. Сложно запомнить.

Эта книга может быть ещё одним элементом паззла трейдинга. Она приподнимает завесу над тем, как устроен рынок, как устроен человек и как устроено общество в целом. Я бы рекомендовал читать её на факультете социологии.

Особенно понравилось даже не про трейдера, а о том, как в обществе образуются симбиозы, которые борются друг с другом, и как отдельные индивиды примыкают то к одной, то к другой группе.

К примеру, на рынке фьючерсов есть четыре основные силы:

1. частные трейдеры,
2. институционалы (среди них — HFT-фирмы)
3. сама биржа (к примеру, CME)
4. регуляторы (CFTC)

HFT-фирмы зачастую объединяются с биржей, чтобы «хавать других», и порой такой симбиоз становится страшным пылесосом денег. Как это происходит? CME даёт избранным фирмам вставать в стакане в очередь первыми, даёт им приоритетное исполнение торговых заявок, а те взамен отстёгивают им лавэ и создают поток комиссионных. Интересно, насколько это имеет место в России…

( Читать дальше )

Рубль продолжает укрепление

Кажется, конфликт на Ближнем востоке — это дополнительный фактор для укрепления рубля. Я не специалист по данным вопросам, но давайте рассудим чисто логически.

США поддерживают Израиль. Россия сотрудничает с Ираном. Конфликт на Ближнем востоке отвлекает внимание мира от Украины, от которого в ЕС, как проговорились «уже все устали». Для нас этот конфликт на границе принципиален. Для них — не на столько. Часть ресурсов Запада направится на поддержку Израиля. Конфликт на Ближнем востоке в каком-то смысле на руку Путину — у него появилась на руках карта, которую он может довольно хорошо разыграть, создав трудности для Израиля и США.

Потенциально конфликт на Ближнем востоке представляет более значимую угрозу для мира, потому что война может распространиться на весь регион. Это будет более приоритетным делом для США, чем Украина. И это более долгосрочная тема. Её отголоски будут слышны ещё долго.


Мой Telegram: Ренат Валеев

Сэма Бэнкмана-Фрид приговорили к 115 годам тюрьмы

Сэма Бэнкмана-Фрид приговорили к 115 годам тюрьмы
Пишут, что на пике своего бизнеса он имел состояние более $26 млрд и считался самым богатым предпринимателем в возрасте до 30 лет в мире.

Когда я читаю про таких миллиардеров в сомнительной области, у меня как у любого возникает скепсис. Но когда человека приговаривают к такому сроку, испытываете ли вы чувство удовлетворения? Говорите ли «Ха! Так ему и надо». Странно, но бросает в обратную крайность: становится жалко человека и вроде как сочувствуешь ему. Пусть даже он был человеком, далёким от идеала.

Не вдавался в подробности, но думаю его подвело легкомыслие. Вряд ли он действительно планировал совершить все эти злодеяния.

Жизнь может очень быстро поменяться. Сегодня ты на коне, но завтра судьба снова испытает тебя, крепок ли ты.

А представляете, если на том свете будет так же: вы попадаете туда и БАЦ: вас приговаривают к 1000 годам в Аду.


Мой Telegram: Ренат Валеев

Дадут ли выйти из акций?

Пишут, что на СПБ Биржу наложили санкции. Торги американскими акциями остановлены. Главный вопрос теперь: дадут ли выйти из акций?

полезные записи за 24 часа

★8 48 Мой прогноз на следующий год, а не бред инвест домов
★6 4 Орёл или решка, или Сколько вешать в граммах?
★4 3 Совкомбанк (SVCB). Нюансы с доходами. Стоит ли участвовать в IPO?
★4 0 🔥Прогноз по индексу МосБиржи
★3 10 Пенсионный криптофонд. Месяц 7
★3 19 Обзор моих активов 💼
★3 24 Почему люди потребляют, а не инвестируют
★3 42 Наступает обвал рынка или мысли о своём трейдинге на декабрь 2023 года
★2 4 Стоит ли покупать Газпром? Астра - вверх или вниз? Амбивалентный Новатэк (цели по акциям)
★2 124 Почему грузчики и отделочники считают, что умеют управлять капиталом или страной?
+144 48 Мой прогноз на следующий год, а не бред инвест домов
+107 3 Качели на Мосбирже🔥Акции и инвестиции
+86 42 Наступает обвал рынка или мысли о своём трейдинге на декабрь 2023 года
+83 15 Дивидендная революция: инвесторы поддались словам Газпрома и ВТБ о возможных дивидендах
+61 4 Орёл или решка, или Сколько вешать в граммах?
+53 104 ЕС намерен блокировать инфраструктуру для транспортировки газа из России. (copy paste чёрный лебедь)
+52 19 Одна из лучших сделок в истории фондового рынка
+49 2 🛴 ВУШ - падение акций на росте доходов
+42 12 Как исторически влияли выборы президента на российский рынок акций
+39 19 Обзор моих активов 💼

самые обсуждаемые сегодня

107к Вопросы Путину
99к Почему на Ваш взгляд произошел развал СССР? Экономические причины.
70к Яйца подорожали-правительство наносит ответный удар!
42к Наступает обвал рынка или мысли о своём трейдинге на декабрь 2023 года
30к Кто скажет почему в России так мало товарных ETF, и несколько других важных моментов.
24к Почему люди потребляют, а не инвестируют
16к ЦБ ставку точно будет снижать?
15к День рождения компьютерной мышки:
12к Как исторически влияли выборы президента на российский рынок акций
9к Ты пришел на рынок меньше года? Это для тебя !!!

теги блога Ренат Валеев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн