Прочитал знакомого мне человека. Ссылку на публикацию отсюда удалил, поскольку человек сильно обиделся на меня за нелицеприятные слова и заблокировал на фейсбуке. Что ж, он в своем праве, но и я уже не в том возрасте, чтобы всем говорить одни комплименты, тем более по вопросам, которые вызывают принципиальное несогласие. Потом стыдно будет перед самим собой.




Что же меня задело, несмотря на выработанный интернетом пофигизм и почему.
Сначала на вопрос почему. Может быть потому и задело, что человек мне знаком.

А сам текст на первый взгляд вполне безобидный. О том, что все мы виноваты в своих проблемах и корень всех наших проблем наша собственная лень во всех без исключения случаях.

Взять хотя бы первый тезис: "… Формула «в здоровом теле — здоровый дух» неверна. Многократно испытанная жизнью правда как для верующего человека, так и для атеиста — первичны дух, сила духа, а уж за ними тело."

( Читать дальше )

Боюсь, что моим постоянным читателям грозит частичный снос крыши. Я постоянно говорил, что выбор гребенки фильтров, с помощью которых получаются стохастические волновые тренды — дело произвольное.
И фильтров и наборов трендов может быть бесконечное множество, все тренды разные и все искусственно сконструированы из рынка, выбором тех или иных частотных диапазонов изменения цены и алгоритмов их расфильтровывания.
Говорить говорил, но пользовался все время одним и тем же набором и всех приучил к некоторому постоянству, которого на самом деле в общем случае не существует. И постоянные читатели привыкли думать, что в этом изменчивом рыночном мире есть постоянная величина, опора, с помощью которой можно сформировать объективный взгляд на происходящие на рынке процессы.

И вдруг на поверхность всплывает тот самый факт множественности представлений стохастических трендов. Т.е. это самое непостоянство пролезло и в практику моей деятельности. Ну мне это перенести несколько легче. Я изначально был подготовлен к такого рода развитию событий, тем более, что неоднократно пробовал различные экспериментальные наборы фильтров, которые отличались от заложенных в базовую конструкцию индикаторов SWT-метода.

( Читать дальше )

Исторически сложилось так, что в техническом анализе в основе графиков цен всегда присутствовало понятие таймфрейма — сжатого изображения изменения цены на некотором временном интервале. Обычно для этого использовались представления в виде четверки чисел, характеризующих начальное, конечное, максимальное и минимальное значения цен на месячном, недельном, дневном и иных интервалах времени. Т.е. представление информации было заведомо дискретным, да еще и проквантованным на величину минимального изменения котировки, что давало возможность сразу применить цифровые методы обработки данных.
Т.е. трейдеры — счастливые люди. Им не нужно думать, как превратить поток избыточной информации в сжатую последовательность чисел. Они изначально имеют эту последовательность.

Те, кто сталкивался с обработкой аналоговых сигналов сразу поймут, какое колоссальное преимущество кроется в этом факте. Ведь инструментарий аналоговой обработки данных очень сильно ограничен и по выбору возможных алгоритмов обработки данных и по средствам их реализации. В методах обработки сигналов при физических измерениях наблюдалась обратная картина. Изначально анализируемые процессы (сигналы) были непрерывными, а методы их анализа — аналоговыми. С развитием цифровых методов и устройств обработки информации возникла задача преобразования исходного непрерывного процесса в цифровую форму, а также вопрос о корректных правилах такого преобразования, сохраняющих все характерные особенности исходного процесса и преемственность аналоговых методов анализа и интерпретации результатов.

( Читать дальше )

По следам публикации на смартлабе: SWT-робот. Hft-трейдинг?

Господа!!! 
Внимательный анализ ситуации и графиков с учетом не только баланса, но и эквити выявил  тот прискорбный факт, что я ошибался.
То, что я считал за время сделки было интервалом фиксации прибыли. Сами сделки длились от 2 до 5 и даже более дней. Так что никакой это не HFT — обычная торговля по тренду и рост, когда тренд таки пойман.

Чтобы не искать, привожу фрагмент текста исходной публикации.

Интересные результаты вылезли из анализа сделок робота.
Робот долго ждет подходящую ситуацию, понемногу зарабатывая или теряя. А основные деньги делаются очень быстро.
Серия сделок 1 — 5 минут
Серия сделок 2 — 10 минут
Серия сделок 3 — 2 серии сделок в пределах одной минуты каждая.

Есть над чем подумать.

P.S. Кроме спреда снимается комиссия.

«Готовься к великой цели...» Песня такая была. «Песня о тревожной молодости» называлась.

Цели конечно нужны, но не как самоцель. Цели — фикция. Жить нужно не ожиданием достижения цели, а ощущением счастья от каждой прожитой минуты, от самого процесса жизни. Даже несмотря на то, что возможно где-то «Аннушка уже пролила масло...»
Если такого ощущения нет, значит вы занимаетесь чем-то не тем.

Какие цели у ребенка. Он просто живет, впитывая каждую минуту. Он счастлив, если нет причин для несчастья.
Его субъективное время бесконечно из-за богатства впечатлений и субъективной новизны получаемой информации. Для ребенка все ново, все интересно, любая мелочь, каждая травинка, букашка вызывает любопытство и эмоциональную реакцию. За день столько всего происходит. Лето — вечность. Ожидание каникул — столетия.

Рутина возраста убирает любопытство, следовательно событий, которые отложились в памяти, очень мало. Субъективно вспомнить нечего, каждый день одно и то же. И кажется, что год пролетел, как один день Только вчера отмечал, а уже новый Новый год на пороге. Единственный рецепт замедлить бег субъективного времени — побольше впечатлений, сильных эмоций, вызванных путешествиями, музыкой, книгами, общением с людьми. Всем, что дает сильный эмоциональный отклик.

А цели?
Цели по моему мнению придумывают несчастные люди, которым чего-то не хватает в текущем моменте, недостаточно самого процесса жизни.
И эти придуманные цели действительно наполняют жизнь смыслом, ожиданием будущего счастья, когда цель будет достигнута.
Но вот цель достигнута, и выясняется, что счастья это не принесло. Так, кратковременный всплеск, вызванный выбросом эндорфинов.
А возвратившаяся пустота требует по уже привычному рецепту новых целей и т.д., и т.п. Бесконечный бег к свету в конце тоннеля, который никогда не достигается, поскольку тоннель никогда не кончается, пока не придет на помощь та самая пресловутая Аннушка или ее коллега по обязанностям.

P.S. Всеобщего рецепта счастья нет. Что касается меня, я счастлив, занимаясь тем, чем я занимаюсь. А это стоит многого.

Несколько банальностей.
Первый раз мне снесло крышу на форексе в 2002 году, когда сконструированный мною нелинейный алгоритм торговой стратегии на минутном графике двухнедельной продолжительности дал 10000% прибыли.
Тест шел в Метастоке, исторических данных в минутах большей продолжительности на сервере компании не было.
Быстро сбегав в магазин и купив пару наматрасников для складирования и хранения денег, я забросил на счет в ныне покойном Акмосе десятку тыщ баксов.
Результат: с крышей все стало в порядке, но деньги были слиты вчистую и очень быстро. Осталось из этой суммы чуть меньше 200 долларов. За пару дней. :)
Забегая вперед скажу, что это был единственный участок рынка на котором тестируемая стратегия работала с прибылью такого  размера. Больше это нигде не повторилось, подъемы чередовались со спадами, обычная рутина. И вся эта прибыль была получена за 8 или 10 сделок с реинвестированием, а рост обеспечен за счет того, что убыточная сделка была всего одна в самом начале теста.

( Читать дальше )

Дядя Ваня СпекулянтЪ, я не знаю, чего вы все носитесь с вашим ЛЧИ. 
Как по мне, так это один из самых никчемных конкурсов за свои же деньги, которые попадались мне на глаза. 
Я понимаю биржу, она на всем этом неплохо зарабатывает и остается в большом плюсе, потому что все в проигрыше, кроме десятка человек.
Но как того не понимают остальные…
Сие тайна великая есть.

Но допустим я закрыл глаза на то, что приходится работать с хреновыми неликвидными рынками, платить идиотские комиссии, бороться с постоянно возникающими косяками, жалобы на которые на смартлабе никогда не заканчиваются, и при этом тратить четыре месяца жизни на мифическую возможность сорвать куш в жалкие 25 тысяч долларов.
Да, победитель есть всегда, но он один, это тот единственный действительный член в стае кобелей, бегущих за сучкой, который таки вставил и стал действительным членом, а все остальные так и остались членами-корреспондентами.

( Читать дальше )

Я в той или иной степени занимаюсь механическими торговыми системами около 15 лет.
Перепробовал все, что более-менее известно. Есть такая книга — «Энциклопедия технических индикаторов рынка»  автора Р.Колби. Энциклопедия технических индикаторов рынка.
Индикаторов в этой книжке, в общем женщинам до пояса, а мужикам сами знаете до чего.
В свое время я перепробовал почти все из этой толстенной книги. Благо концерн Белгоспищепрром эту работу неплохо оплачивал. Результаты трудов вылились в полторы тыщи страниц текста с рисунками и графиками. Даже астрологию пробовали, и нейросети. Но получалась только индейская народная изба фигвам.

( Читать дальше )

Не зная покоя и роздыха,
При лунном и солнечном свете 
Я делаю деньги из воздуха, 
Чтоб тут же пустить их на ветер
© И.Губерман (по крайней мере он так считает)


Пока робот днем вкалывал я успел пробежать 5 км, поспать два раза, убрать избыточные настройки параметров робота и занялся объединением в одной системе фильтров разного типа и порядка. А учитывая тот факт, что за день я хорошо выспался, я спокойно работал всю ночь. И только в 7 утра лег поспать на 3 часа, которых вполне хватило… Сейчас закончу этот текст, и снова на прогулку-пробежку.

Боюсь, что моим постоянным читателям скоро начнет начнет слегка сносить крышу. Они (читатели) уже привыкли к тому, что стохастические тренды дают некоторую постоянную картину и совсем упустили из виду мое замечание, что комбинаций таких трендов может быть бесконечное множество. А еще в августе «Остапа понесло» и количество упрощений, объединений и разного рода модификаций уже не поддается учету. Из плюсов только одно — все меньше параметров, которые необходимо настраивать, все больше степень автономности в действиях торгового робота.

( Читать дальше )

Интересные результаты вылезли из анализа сделок робота.
Робот долго ждет подходящую ситуацию, понемногу зарабатывая или теряя. А основные деньги делаются очень быстро.
Серия сделок 1 — 5 минут
Серия сделок 2 — 10 минут
Серия сделок 3 — 2 серии сделок в пределах одной минуты каждая.
Есть над чем подумать.

P.S. Кроме спреда снимается комиссия.


( Читать дальше )