<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

Хреновая эквити говорите? Ну-ну... "И гранаты тоже не той системы"

Хреновая эквити говорите? Ну-ну... "И гранаты тоже не той системы"
Я в той или иной степени занимаюсь механическими торговыми системами около 15 лет.
Перепробовал все, что более-менее известно. Есть такая книга — «Энциклопедия технических индикаторов рынка»  автора Р.Колби. Энциклопедия технических индикаторов рынка.
Индикаторов в этой книжке, в общем женщинам до пояса, а мужикам сами знаете до чего.
В свое время я перепробовал почти все из этой толстенной книги. Благо концерн Белгоспищепрром эту работу неплохо оплачивал. Результаты трудов вылились в полторы тыщи страниц текста с рисунками и графиками. Даже астрологию пробовали, и нейросети. Но получалась только индейская народная изба фигвам.
Могу сказать, что получить эквити, подобную показанной на рисунке, почти невозможно. Если не лукавить перед самим собой  и не закрывать глаза на очевидные вещи типа курвефиттинга.
Можно получить что-то похожее случайно, на одном каком-то рынке при оптимизации по трем-четырем параметрам. И то на каком-то участке рынка. Именно такие примеры и приводились в этой книге. А шаг влево — шаг вправо и 3.14…. В общем северный пушистый зверек. SWT-тогда был не просто сырой, а почти никакой. Т.е. индикаторы были. но я не знал, как с ними работать и что делать. Но уже тогда результаты, полученные с его помощью были лучше, чем по инструментарию, описанному в этой толстой книге. Причем условия эксперимента и сравнения были достаточно строгие. Но таких кривых, как сегодня, не было и близко...

И тут мля приходят пацаны. которые в жизни вообще почти ничего не видели, и с апломбом заявляют: х… вый ты дядя повар, и блюда твои никуда не годятся. Йобана, ребята. Сделайте хоть чё-нибудь хотя бы близко похожее. без оптимизации по двум десяткам параметров, да еще и в будущем работающее не хуже. И я сниму перед вами шляпу (которой впрочем никогда не носил). А пока все свободны. вы далеко пойдете. поскольку путь на йух открыт.


 

Что случилось? что злой такой?
avatar

Байкал

Поздравляю с торговой системой! Как раз к ЛЧИ-2017, который начинается через несколько дней с главным призом в полтора миллиона. Не забудьте ник опубликовать заранее))
Я в той или иной степени занимаюсь механическими торговыми системами около 15 лет.
...
И тут мля приходят пацаны. которые в жизни вообще почти ничего не видели, и с апломбом заявляют: х… вый ты дядя повар, и блюда твои никуда не годятся.

наверное потому что:
Могу сказать, что получить эквити, подобную показанной на рисунке, почти невозможно.… Можно получить что-то похожее случайно
avatar

Max Xaser

В тестере получить такую эквити вообще ниочём. График из тестера — то же, что и в паинте нарисованный. Занимаюсь МТС с 2012 года. Ни чужих, ни своих достойных роботов не видел. Но надеюсь! :-)
avatar

Юрий Кириллов

Юрий Кириллов, у вас конечно большой опыт. Что по сравнению с ним мои жалкие 15 лет.

Но у меня есть одно достоинство — я за свои 15 лет разучился заниматься самообманом.

Ценю Вашу скромность! И Ваш SWT. Считаю полезной Вашу идею по поиску периодичности в движении рыночной цены. Тем не менее оценку торговой системы по графику доходности в тестере считаю неверной. Как минимум без описания условий в которых оная производилась.

//---------------------
Николай Скриган, "Юрий Кириллов, у вас конечно большой опыт. Что по сравнению с ним мои жалкие 15 лет.

Но у меня есть одно достоинство — я за свои 15 лет разучился заниматься самообманом."

Speculator2016, не всё в этом мире делается ради денег:)
avatar

Sergey Pavlov

Speculator2016, например, «убить» на какое-то дело жизнь, чтобы потом самому себе внутри себя сказать «я это сделал». Но всё равно трудно удержаться от внутренних рамок и хочется про это написать:)))
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, смысл жизни вообще странная штука. Но человеку, особенно мужчине, нужно какое-то дело, кроме жрать водку и трахать самок. Без этого он быстро дохнет. Потому что перестает работать главный орган — мозг.

Sergey Pavlov, и еще пару слов о смысле жизни.

Кто-то тратит ее на собирание марок, кто-то на копание на дачном участке и выращивание огурцов. Но максимальное удовлетворение дает осознание того, что ты сделал что-то новое, чего до тебя никто не делал. 

Как любил повторять мой учитель, А.М.Широков (земля ему пухом): — «Не сделать может любой, ты сделай»

То чем я занимаюсь, не приносило мне никаких доходов в течение 10 лет из 17, только расходы.
И только последние семь лет я окупаю свои затраты рынком и околорыночной деятельностью (заказная аналитика). 

Николай Скриган, причем скорее околорыночная деятельность нежели рынок ;) ;)
avatar

Vitty

Vitty, не собираюсь вам ничего доказывать. Ведь вы для себя все давно решили. Да и лучше, чем я, знаете, чем и как я живу.
Speculator2016, меня-то можете в этом не убеждать:)
Однако, реально всё не так прямолинейно… изначально все хотят денег, но получить их с рынка за счет торговых операций крайне трудно. Чем дольше человек на рынке без полученных с рынка денег, тем меньше вероятность того, что он бросит эту затею, и тем больше вероятность того, что он начнет городить огород по «победе» над рынком «на бумаге» в виде построения авторских теорий и т.д. Такими теориями может быть что угодно от разного рода волн до кукловодства.
avatar

Sergey Pavlov

Да вот Вам миллион прибыльных графиков в реале)
www.comon.ru/managers/

avatar

Дэн

Я заказывал у программиста больше десяти торговых советников по моим тз… и на тесте картинки были даже лучше… а на рынке они все сливали.
avatar

Джонотан Моторс

Джонотан Моторс, я пробовал взять в прыжках в высоту хотя бы два метра. И понял, что результаты олимпийских чемпионов фейк.
Поставьте вашего робота на рынок… и он сольет все до центика.
avatar

Джонотан Моторс

>> И тут мля приходят пацаны.

… и прямо так говорят:
«А почему у вас пиво холодное? Нам нельзя, нам нужно подогреть!»

>> все свободны. вы далеко пойдете. На ЮХ.
avatar

Astrolog

Я могу сделать эквети лучше на расстояние года, но снятой шляпы будет мало
пс.а да свободно сделаю
avatar

Devs

а можно тест хотя бы пару лет скинуть? И качество моделирования повысить? 25% не ахти, с такими реальными показателями я бы сидел бы лучше тихо и никому не говорил )))
avatar

ascent

ascent, Почитайте про методику точной настройки. И учтите. что рынок все время разный.
Технология точной настройки параметров робота
«Форекс кухня мт4 по истории» детектед.
Разговаривать дальше смысла нет.
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, чё ж ты бегаешь читаешь, если не о чем? Читай там где есть о чем.
Ваш робот торгует на минутном графике? Тогда почему оставляете качество моделирования на уровне 25%? Это значит, что он даже не всю историю младших таймфреймов использует, не говоря о тиках. Или в МТ5 другая система оценки качества моделирования чем в четверке?
avatar

Собака инвестяка

Собака инвестяка, мля, еще один. Вы знаете, что значит эта цифра?

Николай Скриган, МТ4 не воспроизводит поведение цены полностью, при тестировании он лишь эмулирует тики. Для этого используются все данные младших таймфреймов. И далее применяется некая «функция типового движения цены внутри минутного бара», чтобы воспроизвести тики. Но это актуально для теста на средних и больших тф. Если торговля идет на минутах, точность будет минимальной. Если на отрезке тестирования подгружены все данные младших ТФ, качество моделирования пишется 90%. Если оно ниже, даже не вся минутная история загрузилась, и вашего робота гоняли на 5м и выше. Чтобы довести этот параметр до 99%, надо искать тиковую историю и специальные программы, которые позволят ее использовать в МТ4, а лучше — использовать нормальный тестер.

Подробнее можно прочесть тут:
tradelikeapro.ru/chto-ne-tak-s-testerom-strategiy/

Собака инвестяка, вы все правильно понимаете, но выводы делаете неправильные. 

Если робот заточен на таймфрейм, скажем, 15 минут, то источником информации для восстановления тиковой истории у тестера будет два: 5 минут и 1 минута, внутри которой будет эмулироваться модель тиковой истории.
В этом случае источников для восстановления истории до тиков больше и тестер делает ошибочное заключение. что качество моделирования выше. Поскольку он вместо 15 минут нагородил туеву хучу всего и вся.

Если используется минутный график. то у тестира ничего кроме этого минутного нет. И единственное. что он делает, это восстанавуливает возможное поведение тиков внутри минуты. Т.е. работал тестер мало, и он считает, что раз он меньше трудился над восстановление истории, то качество моделирования хуже. А на самом деле это не так. Данные скорее всего будут или одинаковы для обоих случаев, или хуже для робота, который сброшен на М15. Поскольку больше внесенных изменений.
Так что не надо смотреть на цифру качество моделирования без учета того, на каком тайм-фрейме шел тест.

Николай Скриган, действительно, так. Ну тогда весь вопрос в том, данные какого ТФ робот использует для анализа.

Собака инвестяка, Мля, на каждой картинке написано — 1 минута!

Кроме того условия для сделок формируются по признаку закрытия рынка, а действия производятся на открытии следующего минутного инттервала. Это за исключением трейлингов, которые отрабатываются потиково, и HFT событий, по которым робот действует мгновенно при определении признака катастрофического роста волатильности.

Николай, жестко вы конечно.

Смарт-Лаб это же сообщество. И не просто людей а еще и трейдеров -многие теряют деньги. И их психологическое состояние можно понять.

Вы работаете по трендам — понятно.Кому-то это не нравится — тоже понятно.

Критика не по существу в таком сообществе будет всегда. Не обращайте внимания.

Работайте, зарабатывайте, я всегда смотрю на ваши посты. Тренд важная штука.

А то вон Кречетов ушел со смарт-лаба. А смысл ?

 

avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, я вроде уходить не собираюсь. Общаться в пивных не по мне. :)
Тематика не та...

 

Толку от 15 лет, вы никого не слушаете, только себя любимого. Протестировали за 3 месяца, показали эквити внутри выборки. Единственное что хорошо у вас на картинке, это 500 сделок. Но параметров всё равно много, однозначно подгонка.

Что будет если с теми же параметрами протестировать за 5 лет? Да хотя бы за год? Я впрочем итак знаю ответ…
avatar

EY

Поздравляю!
А робот продается?
avatar

Йоганн

Йоганн, из анекдота:
— А есть в Париже женщины, которые не продаются?
— Есть, но они очень дорого стоят.

Вам бы не советовал. Не умеете работать с информацией.
Эквити в метаке за 4 мес. на бычьем тренде евры? Это несерьёзно, Николай. Очевидно курвфиттинг
avatar

wrmngr

wrmngr, ага, сплошные курвы. Сплошной фиттинг и петтинг.
Точность моделирования 25% на отрезке полгода?? Не, не поедет. Всё роботы которые мне зарабатывают на форекс не используют никаких индикаторов.
Винету Карабасович Монетка, а вы знаете, что означает эта цифра?
это под какой-то определённый ДЦ заточено, или? минутный фрейм смущает.и всего семь коротких позиций 
avatar

Туземец

Туземец, тренд восходящий.
Николай Скриган, а как Вы определяете что рынок поменялся? Просто к примеру-вы оптимизировали на каком то участке, допустим даже что ещё некоторое время вы «попадаете настройками в рынок», но через некоторое время тс начинает лить. Как успеть понять что это не временное явление в рамках системы, а надо перестраивать систему до Того как она сольёт всю прибыль и даже больше?
avatar

Александр

Александр, очень просто: 9. Технология точной настройки параметров робота

У меня отработана полная технология вопроса в рамках SWT-метода.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW