Блог им. neophyte

Хреновая эквити говорите? Ну-ну... "И гранаты тоже не той системы"

    • 14 сентября 2017, 00:47
    • |
    • neophyte
  • Еще
Хреновая эквити говорите? Ну-ну... "И гранаты тоже не той системы"
Я в той или иной степени занимаюсь механическими торговыми системами около 15 лет.
Перепробовал все, что более-менее известно. Есть такая книга — «Энциклопедия технических индикаторов рынка»  автора Р.Колби. Энциклопедия технических индикаторов рынка.
Индикаторов в этой книжке, в общем женщинам до пояса, а мужикам сами знаете до чего.
В свое время я перепробовал почти все из этой толстенной книги. Благо концерн Белгоспищепрром эту работу неплохо оплачивал. Результаты трудов вылились в полторы тыщи страниц текста с рисунками и графиками. Даже астрологию пробовали, и нейросети. Но получалась только индейская народная изба фигвам.
Могу сказать, что получить эквити, подобную показанной на рисунке, почти невозможно. Если не лукавить перед самим собой  и не закрывать глаза на очевидные вещи типа курвефиттинга.
Можно получить что-то похожее случайно, на одном каком-то рынке при оптимизации по трем-четырем параметрам. И то на каком-то участке рынка. Именно такие примеры и приводились в этой книге. А шаг влево — шаг вправо и 3.14…. В общем северный пушистый зверек. SWT-тогда был не просто сырой, а почти никакой. Т.е. индикаторы были. но я не знал, как с ними работать и что делать. Но уже тогда результаты, полученные с его помощью были лучше, чем по инструментарию, описанному в этой толстой книге. Причем условия эксперимента и сравнения были достаточно строгие. Но таких кривых, как сегодня, не было и близко...

И тут мля приходят пацаны. которые в жизни вообще почти ничего не видели, и с апломбом заявляют: х… вый ты дядя повар, и блюда твои никуда не годятся. Йобана, ребята. Сделайте хоть чё-нибудь хотя бы близко похожее. без оптимизации по двум десяткам параметров, да еще и в будущем работающее не хуже. И я сниму перед вами шляпу (которой впрочем никогда не носил). А пока все свободны. вы далеко пойдете. поскольку путь на йух открыт.


★4
49 комментариев
+7
Что случилось? что злой такой?
avatar
Байкал
Популярный автор
+5
Поздравляю с торговой системой! Как раз к ЛЧИ-2017, который начинается через несколько дней с главным призом в полтора миллиона. Не забудьте ник опубликовать заранее))
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+2
Я в той или иной степени занимаюсь механическими торговыми системами около 15 лет.
...
И тут мля приходят пацаны. которые в жизни вообще почти ничего не видели, и с апломбом заявляют: х… вый ты дядя повар, и блюда твои никуда не годятся.

наверное потому что:
Могу сказать, что получить эквити, подобную показанной на рисунке, почти невозможно.… Можно получить что-то похожее случайно
avatar
Max Xaser
+6
В тестере получить такую эквити вообще ниочём. График из тестера — то же, что и в паинте нарисованный. Занимаюсь МТС с 2012 года. Ни чужих, ни своих достойных роботов не видел. Но надеюсь! :-)
avatar
Юрий Кириллов
+1

Юрий Кириллов, у вас конечно большой опыт. Что по сравнению с ним мои жалкие 15 лет.

Но у меня есть одно достоинство — я за свои 15 лет разучился заниматься самообманом.

avatar
neophyte
+1
Ценю Вашу скромность! И Ваш SWT. Считаю полезной Вашу идею по поиску периодичности в движении рыночной цены. Тем не менее оценку торговой системы по графику доходности в тестере считаю неверной. Как минимум без описания условий в которых оная производилась.

//---------------------
Николай Скриган, "Юрий Кириллов, у вас конечно большой опыт. Что по сравнению с ним мои жалкие 15 лет.

Но у меня есть одно достоинство — я за свои 15 лет разучился заниматься самообманом."

avatar
Юрий Кириллов
+4
Speculator2016, не всё в этом мире делается ради денег:)
avatar
Sergey Pavlov
+3
Speculator2016, например, «убить» на какое-то дело жизнь, чтобы потом самому себе внутри себя сказать «я это сделал». Но всё равно трудно удержаться от внутренних рамок и хочется про это написать:)))
avatar
Sergey Pavlov
+3
Sergey Pavlov, смысл жизни вообще странная штука. Но человеку, особенно мужчине, нужно какое-то дело, кроме жрать водку и трахать самок. Без этого он быстро дохнет. Потому что перестает работать главный орган — мозг.
avatar
neophyte
+1

Sergey Pavlov, и еще пару слов о смысле жизни.

Кто-то тратит ее на собирание марок, кто-то на копание на дачном участке и выращивание огурцов. Но максимальное удовлетворение дает осознание того, что ты сделал что-то новое, чего до тебя никто не делал. 

Как любил повторять мой учитель, А.М.Широков (земля ему пухом): — «Не сделать может любой, ты сделай»

То чем я занимаюсь, не приносило мне никаких доходов в течение 10 лет из 17, только расходы.
И только последние семь лет я окупаю свои затраты рынком и околорыночной деятельностью (заказная аналитика). 

avatar
neophyte
+1
Николай Скриган, причем скорее околорыночная деятельность нежели рынок ;) ;)
avatar
Vitty
Vitty, не собираюсь вам ничего доказывать. Ведь вы для себя все давно решили. Да и лучше, чем я, знаете, чем и как я живу.
avatar
neophyte
+4
Speculator2016, меня-то можете в этом не убеждать:)
Однако, реально всё не так прямолинейно… изначально все хотят денег, но получить их с рынка за счет торговых операций крайне трудно. Чем дольше человек на рынке без полученных с рынка денег, тем меньше вероятность того, что он бросит эту затею, и тем больше вероятность того, что он начнет городить огород по «победе» над рынком «на бумаге» в виде построения авторских теорий и т.д. Такими теориями может быть что угодно от разного рода волн до кукловодства.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Да вот Вам миллион прибыльных графиков в реале)
www.comon.ru/managers/

avatar
Дэн
+2
Я заказывал у программиста больше десяти торговых советников по моим тз… и на тесте картинки были даже лучше… а на рынке они все сливали.
avatar
Питерский Хулиган
Джонотан Моторс, я пробовал взять в прыжках в высоту хотя бы два метра. И понял, что результаты олимпийских чемпионов фейк.
avatar
neophyte
+1
Поставьте вашего робота на рынок… и он сольет все до центика.
avatar
Питерский Хулиган
+1
>> И тут мля приходят пацаны.

… и прямо так говорят:
«А почему у вас пиво холодное? Нам нельзя, нам нужно подогреть!»

>> все свободны. вы далеко пойдете. На ЮХ.
avatar
Astrolog
+1
Я могу сделать эквети лучше на расстояние года, но снятой шляпы будет мало
пс.а да свободно сделаю
avatar
Capital Management
+3
а можно тест хотя бы пару лет скинуть? И качество моделирования повысить? 25% не ахти, с такими реальными показателями я бы сидел бы лучше тихо и никому не говорил )))
avatar
sktrading
ascent, Почитайте про методику точной настройки. И учтите. что рынок все время разный.
Технология точной настройки параметров робота
avatar
neophyte
+1
«Форекс кухня мт4 по истории» детектед.
Разговаривать дальше смысла нет.
avatar
Turbo Pascal
Turbo Pascal, чё ж ты бегаешь читаешь, если не о чем? Читай там где есть о чем.
avatar
neophyte
+1
Ваш робот торгует на минутном графике? Тогда почему оставляете качество моделирования на уровне 25%? Это значит, что он даже не всю историю младших таймфреймов использует, не говоря о тиках. Или в МТ5 другая система оценки качества моделирования чем в четверке?
avatar
Xaba3abr
Собака инвестяка, мля, еще один. Вы знаете, что значит эта цифра?

avatar
neophyte
Николай Скриган, МТ4 не воспроизводит поведение цены полностью, при тестировании он лишь эмулирует тики. Для этого используются все данные младших таймфреймов. И далее применяется некая «функция типового движения цены внутри минутного бара», чтобы воспроизвести тики. Но это актуально для теста на средних и больших тф. Если торговля идет на минутах, точность будет минимальной. Если на отрезке тестирования подгружены все данные младших ТФ, качество моделирования пишется 90%. Если оно ниже, даже не вся минутная история загрузилась, и вашего робота гоняли на 5м и выше. Чтобы довести этот параметр до 99%, надо искать тиковую историю и специальные программы, которые позволят ее использовать в МТ4, а лучше — использовать нормальный тестер.

Подробнее можно прочесть тут:
tradelikeapro.ru/chto-ne-tak-s-testerom-strategiy/
avatar
Xaba3abr

Собака инвестяка, вы все правильно понимаете, но выводы делаете неправильные. 

Если робот заточен на таймфрейм, скажем, 15 минут, то источником информации для восстановления тиковой истории у тестера будет два: 5 минут и 1 минута, внутри которой будет эмулироваться модель тиковой истории.
В этом случае источников для восстановления истории до тиков больше и тестер делает ошибочное заключение. что качество моделирования выше. Поскольку он вместо 15 минут нагородил туеву хучу всего и вся.

Если используется минутный график. то у тестира ничего кроме этого минутного нет. И единственное. что он делает, это восстанавуливает возможное поведение тиков внутри минуты. Т.е. работал тестер мало, и он считает, что раз он меньше трудился над восстановление истории, то качество моделирования хуже. А на самом деле это не так. Данные скорее всего будут или одинаковы для обоих случаев, или хуже для робота, который сброшен на М15. Поскольку больше внесенных изменений.
Так что не надо смотреть на цифру качество моделирования без учета того, на каком тайм-фрейме шел тест.

avatar
neophyte
Николай Скриган, действительно, так. Ну тогда весь вопрос в том, данные какого ТФ робот использует для анализа.
avatar
Xaba3abr

Собака инвестяка, Мля, на каждой картинке написано — 1 минута!

Кроме того условия для сделок формируются по признаку закрытия рынка, а действия производятся на открытии следующего минутного инттервала. Это за исключением трейлингов, которые отрабатываются потиково, и HFT событий, по которым робот действует мгновенно при определении признака катастрофического роста волатильности.

avatar
neophyte
+1

Николай, жестко вы конечно.

Смарт-Лаб это же сообщество. И не просто людей а еще и трейдеров -многие теряют деньги. И их психологическое состояние можно понять.

Вы работаете по трендам — понятно.Кому-то это не нравится — тоже понятно.

Критика не по существу в таком сообществе будет всегда. Не обращайте внимания.

Работайте, зарабатывайте, я всегда смотрю на ваши посты. Тренд важная штука.

А то вон Кречетов ушел со смарт-лаба. А смысл ?

 

avatar
Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, я вроде уходить не собираюсь. Общаться в пивных не по мне. :)
Тематика не та...

 

avatar
neophyte
+1
Толку от 15 лет, вы никого не слушаете, только себя любимого. Протестировали за 3 месяца, показали эквити внутри выборки. Единственное что хорошо у вас на картинке, это 500 сделок. Но параметров всё равно много, однозначно подгонка.

Что будет если с теми же параметрами протестировать за 5 лет? Да хотя бы за год? Я впрочем итак знаю ответ…
avatar
EY
Поздравляю!
А робот продается?
avatar
Йоганн
Йоганн, из анекдота:
— А есть в Париже женщины, которые не продаются?
— Есть, но они очень дорого стоят.

Вам бы не советовал. Не умеете работать с информацией.
avatar
neophyte
+1
Эквити в метаке за 4 мес. на бычьем тренде евры? Это несерьёзно, Николай. Очевидно курвфиттинг
avatar
wrmngr
wrmngr, ага, сплошные курвы. Сплошной фиттинг и петтинг.
avatar
neophyte
Точность моделирования 25% на отрезке полгода?? Не, не поедет. Всё роботы которые мне зарабатывают на форекс не используют никаких индикаторов.
avatar
Винету Карабасович Монетка
Винету Карабасович Монетка, а вы знаете, что означает эта цифра?
avatar
neophyte
это под какой-то определённый ДЦ заточено, или? минутный фрейм смущает.и всего семь коротких позиций 
avatar
Tуземец
Туземец, тренд восходящий.
avatar
neophyte
Николай Скриган, а как Вы определяете что рынок поменялся? Просто к примеру-вы оптимизировали на каком то участке, допустим даже что ещё некоторое время вы «попадаете настройками в рынок», но через некоторое время тс начинает лить. Как успеть понять что это не временное явление в рамках системы, а надо перестраивать систему до Того как она сольёт всю прибыль и даже больше?
avatar
Александр
Александр, очень просто: 9. Технология точной настройки параметров робота

У меня отработана полная технология вопроса в рамках SWT-метода.
avatar
neophyte

полезные записи за 24 часа

★21 74 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★9 15 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★9 2 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★8 33 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★4 68 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
★3 0 Позитив - неоправданные ожидания
★3 8 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
★3 6 Экспоненциальный рост дивидендов
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 2 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
+211 74 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+196 137 Ситуация на текущий момент
+173 30 Что делал в выходные?
+146 68 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+116 212 Очень тревожные новости.....
+99 87 Азия. Понедельник.
+97 40 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+79 33 Почему вы не можете заработать на рынке
+76 51 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+75 32 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

137к Ситуация на текущий момент
87к Азия. Понедельник.
74к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
56к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
51к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
38к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
34к Caмaя дeшeвaя квapтиpa в Mocквe
33к Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
33к Почему вы не можете заработать на рынке
30к ⚡БКС допускает заморозку вкладов

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн