Несмотря на то, что долгосрочное движение евро к цели долгосрочного роста на уровне сопротивления 1.3015 (1.3078) прервано краткосрочной коррекцией в канале 1.2111-12555, перспективы дальнейшего укрепления европейской валюты остаются в силе и не утратили актуальности (график W1).

Цель долгосрочного роста на уровне 1.3015 подтверждается долгосрочным восходящим трендом. 

Достоверный прорыв уровня долгосрочного сопротивления 1.3015 введет в игру основной тренд, который пока что находится в восходящей коррекции. Целью дальнейшего роста единой валюты в этом случает станет уровень сопротивления 1.4520.

В окрестности уровня сопротивления 1.3015 при его тестировании возможны варианты локальных сценариев движения рынка с прорывом, тестированием и различного рода откатами, но стратегическая цель при прорыве однозначно смещается в зону уровня 1.4520. Цель кажется маловероятной, но уровень долгосрочной цели, рассчитанный нами 10 месяцев назад, тоже в свое время казался не более чем абстракцией.

( Читать дальше )

Заикнулся сегодня про то, что при системной торговле не стоит влезать в рынок раньше времени, определяемого системой, ибо вместо лучшей цены, как ожидалось, можно получить убыточную сделку. Которая может выйти из просадки. А может и не выйти, потому что условия для входа в этом направлении так и не будут сформированы.

Не знаю, в шутку или всерьез, но мне заметили, что сделка в просадке это грех и что нужно уметь из таких сделок выходить.
При системной торговле грех — это несистемная сделка. Ее просто не должно быть.

А насчет выхода сложный вопрос получается.
Ведь стоит вам открыть позицию, вы уже в 99.99% случаев в убытке. Из-за комиссий и разницы в цене покупки и продажи. Исключения чрезвычайно редки и их можно не принимать в расчет.
Хорошо. Сделка убыточная. Надо выходить. А когда? Сразу же? Зачем тогда входили в рынок. 
Если не сразу, то где?
Если нет жестких системных правил, или правил риск-менеджмента, то тут начинает работать диалектика. Переход количественных изменений в качественные.

( Читать дальше )

Нет оснований для отмены сценария долгосрочного роста рынка с целью на уровне сопротивления 1575.00.
Долгосрочный тренд сохраняется восходящим. Картину смазывает затянувшаяся нисходящая коррекция среднесрочного тренда к которой на момент распечатки графиков подключились нисходящие коррекции краткосрочного и локального трендов. Все дружненько корректируются и все на грани разворота вверх и восстановления восходящего движения.
Рынок сформировал сигнал готовности к покупкам, но тренды препятствуют открытию сделок.
Для начала агрессивной торговли против коррекции среднесрочного тренда достаточно выхода из коррекции и разворота вверх локального тренда (красная гистограмма на графике Н1). Этого пока нет.
Для трендовой торговли разворота одного локального тренда недостаточно, краткосрочный тренд также должен завершить коррекцию и развернуться вверх. В принципе и локальный и краткосрочный тренды балансируют на грани такого разворота, но пока что не развернулись. (Красная и бирюзовая гистограммы на графике Н1).

( Читать дальше )

Вы будете смеяться, но SP500 снова возвратился к сценарию роста.
Сегодня ночью робот закрыл с убытком шорты и начал покупать. А покупать он начал потому, что за коррекцию вниз ответственность осталась только у среднесрочного тренда, цель которого на уровне 2603.50 давно реализована, а локальный и краткосрочный возвратились к фазе роста, в которой остаются долгосрочный и основной тренды.
Стопы (локальные) в зоне 2616. Цели в предположении восстановления среднесрочного роста в зоне 3070-3075.

В чем польза от смартлаба?
Много факторов, но для меня основные следующие. 
Во-первых, как-то восполняет дефицит общения, создавая иллюзию коллектива.
Во-вторых, в публикациях иногда проскакивают полезные идеи (для меня одни, для кого-то другие), дающие толчок воображению и некоторым полезным решениям..

В частности, меня давно беспокоили просадки робота на резких разворотах рынка, когда часть позиций по предыдущему тренду оставалась незакрытой и ехала к стопу, причем с верхов или низов того самого разворота. Стоп огребался в полном размере. Проблема в основном существует на этапе тестирования, так как при торговле в реальном времени всегда можно вмешаться и закрыть такие позиции вручную.

( Читать дальше )

Долгосрочный и среднесрочный тренд остаются во встречных коррекциях (+1 и -1 в цифровом индикаторе в левом верхнем углу графиков).
Краткосрочный и локальный тренды также во встречных коррекциях.
И внизу, в рамках дневного, внутридневного и более коротких трендов тоже творится хаос.
Если брать ситуацию по большому счету, то определяющим фактором остается нисходящая коррекция среднесрочного тренда в канале 1.3781-1.4344. Рынок протестировал нижнюю границу этого канала, которая образует кластер с нижней границей доверительного интервала локального тренда на уровне 1.3798 и продолжает повторную попытку уйти вверх из зоны кластера поддержек (1.3781-1.3798).
На момент распечатки графиков пара торгуется внутри доверительно интервала целей роста по дневному тренду 1.3966-1.4007, прорыв верхней границы которого приведет к восстановлению роста по локальному тренду и может служить началом завершения краткосрочной коррекции, начавшейся в конце января.
Что касается торговой тактики, то здесь возможны следующие варианты.
Вариант 1. Агрессивный. Покупаем по признакам восстановления локального тренда. В настройках робота значение вектора трендов устанавливается 2, т.е. мы учитываем тренды до краткосрочного включительно. Стоп, за февральским минимумом или по параметрам локальной волатильности, тоже выбирается в соответствующих настройках робота. По целям скромничать не будем. Ближняя цель — краткосрочное сопротивление 1.4344 — верхняя граница коррекционного канала среднесрочного тренда. Стратегическая цель роста — уровень долгосрочного сопротивления 1.5301.
Вариант 2. Консервативный. Покупаем по признакам восстановления краткосрочного роста. В настройках робота значение вектора трендов устанавливается 4, т.е. мы учитываем все тренды вплоть до долгосрочного. Стопы и цели такие же, как и в предыдущем варианте.

( Читать дальше )

Простого, ничем не замутненного, взгляда на график цены порой достаточно, чтобы понять что происходит на рынке. На этом базируется т.н. «эффект новичка», у которого все неплохо получается.
Дальнейшая судьба новичков разная и зависит от их психотипа.
Психотип одних позволяет сохранить незамутненность взора, они, как моцарты, играют легко и непринужденно, и видят рынок без всяких примочек и инструментов.
У других, которых большинство, это не получается. Особенно у «слишком умных». С приобретением все большего опыта они начинают видеть то, чего нет, и пугаться того, чего не стоит пугаться. Вот они то, как Сальери, вынуждены алгеброй гармонию поверить. Вот им то и нужны костыли в виде жестких алгоритмов действий, которые все чаще называют алготрейдингом, и которые не оставляют рамок для произвола и свободы действий в сделках. Правда тут тоже ждет подвох. Прибыли у жестких алгоритмов в большинстве случаев далеки от показателей лучших интуитивистов. И не факт, что алгоритм будет работать и что алгоритм будет работать всегда.

( Читать дальше )

 По фунту мало что понятно, но попробуем разобраться и дать деве юной какие-то обещания.

Долгосрочный и среднесрочный тренд остаются во встречных коррекциях (+1 и -1 в цифровом индикаторе в левом верхнем углу графиков).

Краткосрочный и локальный тренды также во встречных коррекциях.

И внизу, в рамках дневного, внутридневного и более коротких трендов тоже творится хаос.

Если брать ситуацию по большому счету, то определяющим фактором остается нисходящая коррекция среднесрочного тренда в канале 1.3781-1.4344. Рынок протестировал нижнюю границу этого канала, которая образует кластер с нижней границей доверительного интервала локального тренда на уровне 1.3798 и продолжает повторную попытку уйти вверх из зоны кластера поддержек (1.3781-1.3798).

На момент распечатки графиков пара торгуется внутри доверительного интервала целей роста по дневному тренду 1.3966-1.4007, прорыв верхней границы которого приведет к восстановлению роста по локальному тренду и может служить началом завершения краткосрочной коррекции, начавшейся в конце января.



( Читать дальше )

Как же и рыбку съесть и не оцарапаться.
В принципе ничего хитрого. Если вы торгуете консервативно, с жестким ограничением риска, и никак не хотите терять свой капитал, то так и торгуйте. Если ваша торговая стратегия содержит рациональное зерно, то рано или поздно вы получите прибыль.
А вот прибылью уже можно и рискнуть. Т.е. вы берете свои, например два процента, от вашего капитала, добавляете к этой сумме зафиксированную прибыль и рискуете всем этим объемом (заметим, что лучше всего, если вы его уменьшите на корень квадратный из отношения средства/начальный баланс счета — формула Райна-Джоунса).
Если вам повезло и вы срубили профит, то он будет больше, чем при обычных 2% риска. Не повезло: на колу мочало — начинай сначала.

Если вы торгуете портфель инструментов, то тоже самое нужно сделать с поправкой на распределение риска между отдельными инструментами. Если рынки независимы, то доля риска на каждый инструмент может быть увеличена в корень квадратный из количества одновременно торгуемых инструментов (дисперсия суммы случайных величин). Но это если независимы, лучше все-таки этого не делать.

( Читать дальше )

По мотивам еще одной публикации: Алготрейдинг: проще, но не легче
Когда меня спросили, сколько нужно денег на депозите, чтобы иметь в среднем 10К в месяц, я вначале опешил, потом легкомысленно ответил:

Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей. 
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.

Fry (Антон) (спасибо ему), который разбирается в возможностях моей разработки лучше меня, заметил

Не верю. Нереально много при риске 1-2% на сделку. Я примерно видел вашу ТС. Может быть на сверхтрендовом рынке в моменте так и было. Но надо понимать, что в боковиках рынок может быть дофига долго. А если здесь идёт историческая подборка «выживших» инструментов, тогда конечно да =)

( Читать дальше )