Блог им. neophyte

Какая песня без баяна, или спасибо смартлабу

Какая песня без баяна, или спасибо смартлабу

В чем польза от смартлаба?
Много факторов, но для меня основные следующие. 
Во-первых, как-то восполняет дефицит общения, создавая иллюзию коллектива.
Во-вторых, в публикациях иногда проскакивают полезные идеи (для меня одни, для кого-то другие), дающие толчок воображению и некоторым полезным решениям..

В частности, меня давно беспокоили просадки робота на резких разворотах рынка, когда часть позиций по предыдущему тренду оставалась незакрытой и ехала к стопу, причем с верхов или низов того самого разворота. Стоп огребался в полном размере. Проблема в основном существует на этапе тестирования, так как при торговле в реальном времени всегда можно вмешаться и закрыть такие позиции вручную.

Но вот на днях в одной из публикаций проскочила идея насчет возросшей волатильности, как основания для закрытия позиций. Спасибо человеку, жаль не запомнил кто это. Несколько дней эта информация плавала в подсознании, а потом вдруг всплыла. Не скажу, чтобы я не думал в этом направлении раньше. Думал и даже как-то использовал одно время, но не так. А прочитав вышеуказанную публикацию начал думать в правильном направлении. 
Пара экспериментов и вот результат. 
Когда волатильность внутридневного тренда превышает волатильность дневного тренда (инверсия волатильности), то включается движущийся стоп минимального размера.
В результате, если рынок движется в направлении сделок, то все остается как и было — прибыль растет, стоп сопровождает цену, возвращаясь к исходным настройкам, когда инверсия волатильности исчезнет. 
Если рынок пойдет против позиций, все сделки, и прибыльные и убыточные, закрываются по уровню минимального стопа. Мелочь, а приятно. 
Не скажу чтобы это дало большую экономию, но все-таки… И прибыль больше и просадка меньше.
Риск — 5% на сделку, интервал тестирования 10 месяцев.

Исходный вариант.

Какая песня без баяна, или спасибо смартлабу
 С выходом по инверсной волатильности.
Какая песня без баяна, или спасибо смартлабу


★3
6 комментариев
Николай Скриган, а тестирование бота, если правильно понял, происходит на прошлых сделках, т.е не в режиме реальных торгов?
graviton, да, этот тест идет с конца июля прошлого года. Настройка на долгосрочный тренд в неизменном режиме по вектору торгуемых трендов. По нему же идет отладка некоторых режимов.
Реально я так торговать не смог бы. :)
avatar
Николай Скриган, если допускать, что на рынке присутствует и элементы манипуляций, то можно предположить, что подобные тесты не имеют никакого смысла. 
К примеру, вы всегда, глядя со стороны на «работу» напёрсточника, можете угадать где будет шарик, но играя уже реально с ним — это сделать невозможно. Не считаю, что на бирже всё так плохо, но всё-таки. :) Часто читаю про подобные тесты и размышляю о смысле таких тестов, т.е из-за чего не тестировать бота реально — на небольших суммах?

p.s. наверное, больше важна отладка технических моментов, а не прибыли? :)

graviton, я не первый день этим занимаюсь. Это не тупой тест неизвестно чего. За роботом стоит прозрачная и понятная идеология. Я понимаю, что делается, как и почему. Мои взгляды на то, что могут роботы и как ими пользоваться описаны в моем блоге. Эти тесты просто исследуют возможности различных аспектов торгового алгоритма. За 10 месяцев были и откаты, и коррекции, и новости и еще много чего. Алгоритм худо-бедно держится. Не везде, так как на евро. Но тоже вполне приемлемо.

Но вы имеете полное право на свое мнение, основанное на вашем опыте и доказывающее никчемность и бесплодность такой деятельности. :) 
Масса чудо-роботов на рынке послужат отличным аргументом в пользу такой точки зрения.
 

avatar
Николай Скриган, понятно, спасибо. Чуть позже добавил в прошлое сообщение и про отладку технических моментов. 

graviton, принято.

От алгоритма, который нельзя протестировать, непонятно чего ждать.
Алгоритм, который в тестах показывает, что он дрянь, вряд ли даст положительный результат что в реальной торговле.
Алгоритм, который дает хорошие результаты в тестах, может оказаться полезным в реальной торговой практике. Если не пользоваться им, как черным ящиком. Но 100% гарантии на будущее конечно нет.

 

avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн