Rostislav Kudryashov

Читают

User-icon
144

Записи

371
Chart-icon
169

место
List-icon
оглавление блога
+Подписаться Rss-icon
Search-icon
Calendar-icon

Как я болел "КОВИДом" весной 2017. Как инвестировать в здоровье

Как я болел «КОВИДом» весной 2017. Как инвестировать в здоровье

Мне тогда было 70.
Неожиданно. Суббота, утро. Сильно болит горло, температура 38.5. Пью чай с лимоном. Вечер. Температура 38.9.
Воскресенье, утро. Горло полегче, температура 38.5. Вызвал врача. Обещали, не пришли. Пью чай с лимоном. Вечер. Температура 38.9. Устал. Принял таблетку аспирина. Немного полегчало.
Понедельник, утро. Температура 37.3. Принял таблетку аспирина. Пью чай с лимоном. Вечер. Здоров. Поужинал.
С тех пор не чихнул.

Не пытайтесь это повторить, если не бегаете 3-4 раза в неделю по 20-30 мин на пределе нехватки воздуха с пульсом за 220. Когда улицы в Питере вокруг дома в ледяных буграх, приходится переключиться на гирю. Но только бег даёт наибольшую прокачку воздуха. Нехватка воздуха — главный фактор самоконтроля при тренировке.
После изобретения этой методы последние 45 лет простужаюсь не чаще раза в 7-8 лет. До тех пор простуды чуть не каждый месяц. История из книги  «Похороните меня за плинтусом».


( Читать дальше )

Правда ли что крипто-валюта это достижение высочайших технологий, если её можно украсть и обналичить как любой хлам на барахолке?

Постоянно идут сообщения о кражах крипты через интернет. goldenfront.ru/articles/view/vtoroj-krupnejshij-vzlom-v-istorii-podrobnee-httpsinbusinesskzrulastvtoroj-krupnejshij-vzlom-v-istorii-lyuboe-ispolzovanie-materialov-dopuskaetsya-tolko-pri-nalichii-giperssylki-na-inbusinessk
А между тем, давно объявлено, что крипта базируется на технологии блок-чейна. Такие транзакции невозможно ни уничтожить, ни подделать. Если результаты этих транзакций — крипто-монеты — столь же уникальны и неповторимы, как хакер может рассчитывать продать где-то украденное?
С таким же успехом можно продавать Эйфелеву башню или уникальный алмаз Кохинор.

Однако хакеры прилагают немало усилий для кражи крипты. И не известны случаи требований выкупа в долларах за похищенные монеты. Зато немало требований выкупа в биткойнах.
Похоже, похитители уверены, что обналичка «уникальных» монет их не затруднит.

Кто, по-вашему, больше берёт с интрадея-краткосрочки: учёные математики или простые интуитивщики?

Учёные «3Qu» и «Мальчик Buybuy» пишут регулярно о своих успеха без единого убыточного дня. Правда размер успеха в рублях или процентах не уточняется.
Интуитивщиков больше. Они возникают хоть и часто, но пропадают надолго. И так хорошо не запоминаются. Но все здесь их видели.
Возможно, их просадки больше упомянутых двух учёных мужей. Но интерес не в дневных сборах, и даже не месячных.  Цикл игры во фьючерс РТС (король всех фьючерсов на MOEX) и ряда других — 3 месяца. Мало кто заходит в эти фьючерсы раньше 3 месяцев до экспирации.
Как полагает публика, у кого дела во фьючерсах лучше?

Что будет с MOEX, если все вместо акций бросятся играть во фьючерсы?

Ведь фьючерсы не требуют 100% обеспечения позиции.  Комиссия гораздо меньше, чем на акции, и на шорт фьючерса не нужен кредит брокера, как на шорт акций. Роллирование на экспирации не представляет трудностей.
К чему поведёт массовое переключение на фьючерсы? Хотя бы теоретически.

PS И не дудите про риски и маржин-колы. Обеспечение 50% позиции во фьючерсе ГАРАНТИРУЕТ её сохранность все 3 месяца до экспирации.
Квартальное контанго большинства фьючерсов ничтожно. Зато  выгода сэкономленных 50% перекрывает любые дивиденды акций.

PPS Можно подытожить. В самом начале псевдоним Susanin высказался в том смысле, что если все захотят покупать фьючерсы, они подорожают (увеличится контанго), и покупатели расхотят. А продавать при долгосрочной тенденции роста рынка нет смысла. Так что несмотря на некоторые достоинства, игра во фьючерсы — не для масс. Ловите момент.
Например, после низов 2008 фьючерс индекса РТС закрылся 2008.12.12 17:44 по 64400, а в 19:01 новый контракт шёл по 67240. С контанго 4.4%.

( Читать дальше )

"Усердие всё превозмогает. Иногда даже рассудок" (Козьма Прутков). О выявлении крупных сделок

В источнике smart-lab.ru/blog/760357.php код QLua и картинка из Quik'а.
Возможно, смысл в том, чтобы отловить сделки крупных игроков. Но склеивание в одну «крупную сделку» всех обезличенных сделок одного направления, пришедших в одну миллисекунду или несколько подряд, вряд ли служит цели. Это заявки разных игроков. Ведь уловка китов, прибегающих к «Айсберг-заявкам», в том и состоит, чтобы расщепить свою крупную заявку во времени.
Так что если кто хочет схватить такого кита за руку, может попробовать выявлять последовательности тиков одного объёма и направления через равные интервалы времени.
Но!
1) Точно ли  все «Айсберг-заявки» формируются равными объёмами и через равные интервалы времени? Это было бы довольно глупо.
2) Даже если такая глупость существует, к любому тику с заявкой кита может прилепиться много заявок мелкоты. Это сильно затруднит выявление регулярных «Айсберг-заявок».
3) Самые киты входят-выходят на рынке не одной «Айсберг-заявкой» и даже не в один день! А то и ещё и через день — по обстановке. Шансов опознать именно их заявки среди прочих — ноль.
4) В самом ли деле так важно знать сделки крупных игроков? Крупняк никогда не проигрывает?

NB Почему эти вопросы не пришли в голову никому из заинтересованных комментаторов?
Включая торговый терминал, не забудьте включить голову.
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Как премьер Мишустин хочет разорить Россию. Импорто-замещение - деньги на ветер

Бывший мытарь (налоговик) Мишустин, спец по экономическому вычитанию, затеял убить сотни млрд руб на возрождение авиапрома в масштабах СССР.
www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-poprobuet-vozrodit-aviaprom-v-sovetskikh-masshtabakh-1031119167

Все нынешние «эффективные менагеры» не видят азбучной экономической истины. Эффективна только экономика с глубокой специализацией и широкой кооперацией ВСЕХ предприятий и отраслей при ведущей роли базовых: станко-, приборо-, машино-строения, химпрома, электроники и т.п.
Эта слепота легко объяснима. Ни в одном курсе «Экономикс», священной книге российских либералов, нет ни слова об обрабатывающей промышленности. Эти курсы — для Запада, где за сотни лет уже сложилась вся эта специализация и кооперация. Россия же в 90-х угробила отсталую советскую промышленность и превратилась в технологическую пустыню.

Именно из-за отсутствия поддержки базовых отраслей загибается Роскосмос с громадными госвливаниями.
И при этом никто не одумается и продолжают петь про поддержку малого бизнеса, заведомо неконкурентного. Обезьянничают Западу, не ведая, что Германия, Япония в XIX веке догоняли Англию концентрацией капитала, крупными картелями. И после Второй мировой Япония взяла технологический реванш у США именно за счёт планирования на десятки лет в рамках гигантских картелей, кейрецу по-японски. Таких масштабов концентрации и долгосрочного стратегического планирования не было даже в СССР.

( Читать дальше )

Кто-нить понимает, что значит эта картинка? Bank of America готовится к катастрофическом «ставочному шоку»

Из goldenfront.ru/articles/view/bank-of-america-gotovitsya-k-katastroficheskom-stavochnomu-shoku-v-moment-kogda-sverhnovaya-likvidnosti-nachinaet-shlopyvatsya/
Кто-нить понимает, что значит эта картинка? Bank of America готовится к катастрофическом «ставочному шоку»

Номинальная (красным) и реальная (зелёным) доходность 10-летних государственных облигаций США
И что из этого будет? А главное, что делать?

Какой риск в шорте недельных стрэддлов "30% годовых без рисков". Тестируем на реальной волатильности

Я уже писал об этом smart-lab.ru/blog/754884.php Небольшое уточнение.
Псевдоним Михаил Пономаренко резонно заметил, что в реальности волатильность недельного опциона не ходит всегда от 15 до 20%. И предложил историю волатильности
smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fanalysis%2Foption%3Fasset%3DSBRF%26fromv%3D07.11.21%26hv%3D60%26tov%3D07.01.22%23export&s=887724661
Эта история начинается с 2018 года. Я встроил её в тестирование и получил результат, немного отличающийся от исходного, но со столь же неприемлемыми просадками.
Вот выдача за 2 квартала с самыми большими просадками. Чтобы сверить входную волатильность nVola с реальной историей, надо относить её к дате экспирации xDate в предшествующей строке.
ShortStraddleWeeklyVola Si__01_191201_200331
nn ;xDate     ;nVola ;nCal   ;nPut   ;xCal    ;xPut    ;win      
  1;26.12.2019;  8.29; 312.76; 265.76;    0.00;  128.00;   428.73
  2;30.12.2019;  8.69; 285.41; 178.41;    0.00;  296.00;   147.19
  3;09.01.2020;  8.88; 376.41; 356.41;    0.00;  653.00;    56.50
  4;16.01.2020;  8.73; 352.96; 248.96;  372.00;    0.00;   207.90
  5;23.01.2020;  8.29; 346.55; 229.55;  397.00;    0.00;   157.34
  6;30.01.2020;  8.02; 228.69; 330.69; 1238.00;    0.00;  -700.22
  7;06.02.2020;  8.84; 297.97; 324.97;    0.00;   56.00;   544.70
  8;13.02.2020;  9.66; 294.12; 390.12;    6.00;    0.00;   655.40
  9;20.02.2020;  9.07; 323.48; 315.48;  545.00;    0.00;    71.58
 10;27.02.2020;  9.41; 352.94; 315.94; 2218.00;    0.00; -1571.80
 11;05.03.2020; 12.99; 461.79; 492.79;  666.00;    0.00;   263.04
 12;12.03.2020; 16.47; 554.66; 671.66; 7254.00;    0.00; -6055.94
 13;19.03.2020; 40.75;1711.52;1598.52; 5132.00;    0.00; -1871.05
ShortStraddleWeeklyVola Si__01_200301_200630
nn ;xDate     ;nVola ;nCal   ;nPut   ;xCal    ;xPut    ;win      
  1;26.03.2020; 28.46;1257.44;1281.44;    0.00; 2742.00;  -244.51
  2;02.04.2020; 19.85; 879.34; 832.34;  393.00;    0.00;  1285.56
  3;09.04.2020; 21.79; 917.41; 972.41;    0.00; 4116.00; -2261.08
  4;16.04.2020; 19.84; 783.15; 850.15;  540.00;    0.00;  1060.97
  5;23.04.2020; 20.62; 878.35; 831.35;   44.00;    0.00;  1632.60
  6;30.04.2020; 20.48; 899.03; 801.03;    0.00;  450.00;  1217.06
  7;07.05.2020; 18.47; 758.18; 762.18;    0.00;  328.00;  1161.15
  8;14.05.2020; 36.60;1469.80;1531.80;   70.00;    0.00;  2885.59
  9;21.05.2020; 17.27; 755.28; 664.28;    0.00; 3033.00; -1643.63
 10;28.05.2020; 15.76; 609.33; 631.33;    0.00;  511.00;   701.26
 11;04.06.2020; 28.50;1119.53;1108.53;    0.00; 1272.00;   917.77
 12;11.06.2020; 16.22; 617.76; 627.76;  240.00;    0.00;   977.06
 13;18.06.2020; 14.49; 555.47; 545.47;    0.00;  499.00;   574.93
Вот график тестирования с 2018 года.

( Читать дальше )

Как исчезают посты "30% годовых без рисков"? Ловчила заметает следы?

Какой риск в шорте недельных стрэддлов "30% годовых без рисков". Тестируем на истории 495 недель

Народ последние дни воодушевился открытием Грааля smart-lab.ru/blog/754088.php
Давайте разберёмся. Ставим эксперимент.

У меня в хозяйстве скачана с Финама минутная история 36 квартальных фьючерсов Si с 2013 по 2021 год. Разделяю кварталы на недели с четверга по четверг и в начале каждой недели в 19:01 регистрирую шорт кола и пута на центральном (ближайшем к цене фьючерса) страйке, а в конце этой же недели в 18:44 регистрирую откуп опционов.
Теоретические цены-премии опционов определяю по Блэку-Шоулзу. Волатильность в начале недели принимаю 15%, в конце — 20%. Проскальзывание на шорт принимаю 1% от теорцены. Комиссию на куплю+продажу одного опциона принимаю 8 руб. Это вполне оптимистично.
Логика видна в главном цикле скрипта WealthLab'а.
for (int i = i0; i < weeks.Count; ++i) {
  int idxIni = IndexOf (weeks[i][0]-1, entryTime);
  int idxFin = IndexOf (weeks[i][1], exitTime);
  double strike = mwu.RoundTo (Open[idxIni], strikeStep);
  double dura = (Date[idxFin] - Date[idxIni]).TotalDays;
  double calIni = OptPrice ('C', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
  double putIni = OptPrice ('P', Open[idxIni], strike, dura, volaIni);
  double calFin = OptPrice ('C', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
  double putFin = OptPrice ('P', Close[idxFin], strike, 1e-6, volaFin);
  double win = (calIni+putIni) * (1-slpg) - (calFin+putFin) - 2*fee;
  PrintDebug (String.Format (fmt, i, Date[idxFin].ToShortDateString()
    ,calIni, putIni, calFin, putFin, win));
} // for (int i = i0
Вот выдача за первый квартал

( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★11 131 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
★7 9 Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
★6 20 Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
★6 115 Бери бетон - будешь всегда королем!
★5 55 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
★4 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
★4 4 🔥Где ещё можно заработать на фондовом рынке РФ !? Падение Сбера на 50%, вспоминаем как это было и будет ли еще?
★3 0 Привилегированные или обычные акции - в чем разница и какие выбирать инвестору
★3 1 Лучшие корпоративные флоатеры от Альфа-Инвестиции. Подглядывают? :)
★3 6 Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г
+243 115 Бери бетон - будешь всегда королем!
+120 55 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
+116 131 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
+112 20 Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
+83 2 Ситуация на текущий момент
+68 11 Индекс МБ сегодня
+64 20 Американцы прикалываются на тему теханализа.
+61 24 Клонирование Тимофея Мартынова: отчет о прогрессе проекта
+57 6 Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г
+55 20 Рост оборота на фондовом рынке

самые обсуждаемые сегодня

20к Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
11к Азия. Понедельник.
11к Индекс МБ сегодня
8к есть ли смысл входить в новостройку в крыму если там стройка еще 2 года будет идти?
7к 🤠Заработать на Системе
2к Вводная к открытию недели
2к Геополитика
2к Американские евреи встали в лонг по золоту
2к Ситуация на текущий момент
2к Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?

теги блога Rostislav Kudryashov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн