Кто, по-вашему, больше берёт с интрадея-краткосрочки: учёные математики или простые интуитивщики?
Учёные «3Qu» и «Мальчик Buybuy» пишут регулярно о своих успеха без единого убыточного дня. Правда размер успеха в рублях или процентах не уточняется.
Интуитивщиков больше. Они возникают хоть и часто, но пропадают надолго. И так хорошо не запоминаются. Но все здесь их видели.
Возможно, их просадки больше упомянутых двух учёных мужей. Но интерес не в дневных сборах, и даже не месячных. Цикл игры во фьючерс РТС (король всех фьючерсов на MOEX) и ряда других — 3 месяца. Мало кто заходит в эти фьючерсы раньше 3 месяцев до экспирации.
Как полагает публика, у кого дела во фьючерсах лучше?
522
Читайте на SMART-LAB:
Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза
Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза
Объём продаж в 1 квартале 2026...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.
Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя...
B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?
Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR.
Разбор компании до меня делал Анатолий:...
Сколько у них там по дню примерно получается процентов?
От 3Qu есть категорическое утверждение: все дни в прибыли.
Если бы рынок был одинаков каждый день то да возможно в теории.
По месяцам еще да возможно закрывать в плюс каждый, но по дням нет.
Ты их заметил?
Сегодня мой вопрос об интрадее-краткосроке.
Ну вообще-то у меня среднее время в позиции чуть больше 2-х дней, но действительно, все что меньше 2-х дней — убыточно, основная прибыль в позициях от 2-х дней и дольше. Но так получается из-за заложенного проскальзывание+комиссия 0,2% на операцию. А 0,2% заложено из-за ориентировочной ёмкости в 1 млрд. руб.
Я как профан, тоже полагаю эфемерность прогнозов на сроки, в которых поток «новостей» мотает цены туда-сюда. Аналогия с прогнозами погоды.
Но спасибо за уточнение. Объём в млрд руб -это ещё более принципиальное отличие. Есть о чём задуматься.
Это не верно. Мой «попутный ветер» с точки зрения доходности — это волатильность. Неслучайно 2008-й — это второй год у меня по доходности с 2007-го, включительно (первый — тоже волатильный 2009-й). Ну а риск я ограничиваю при любом рынке.
Итак, имеем: небольшая сумма в сделке, небольшая прибыль в сделке, но частые сделки.
Да, эффективность интрадея оч большая, получаем большие %%, но большие %% с малой суммы в сделке — получим ничего особо примечательного.)
В заголовке еще краткосрочка, но здесь я не в курсе.
Что касается интуитивщиков, видел как-то их прямой эфир — мне до них далеко, но и интуитивщики не рядовые.
ни те ни другие